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與貨幣理論有關之文獻非常大量，且眾說紛云，所以本文遂決定從最少之經濟專業理論出發，希望以較大的空間留給資料，讓其顯露風貌與可能之模型，以完成台灣經濟體系貨幣現象之若干實證分析。 本文首先對個別數列之變動結構作嚴謹之探討，並以此VAR結構分別對個別數列進行ADF單位根檢定，以完成個別變數之隨機累積分析，如此便可建構出體系之VAR架構。 然後再依所建構之VAR結構，擬使用二個系統（系統Ⅰ：pt =CPIt、yt=GDPt，系統Ⅱ：pt =WPIt、yt=GDPt），分別在二變數體系（yt,mt）、三變數體系（yt,mt,pt）與四變數體系（yt,mt,pt,rt）中，以Johansen之最大概似法，進行trace檢定與 檢定，來決定名目之貨幣、所得、物價與利率間是否存在有共積關係，並檢定變數間共積向量的數目。並且經由對mt範化（因本文所興趣之變數為此），而得出變數間之長期均衡關係。此外，並求出各系統模型之誤差修正模型（ECM），此處即可反應出變數間之長期均衡關係與短期模型。 接下來為求因果分析結果之確實性與可信度，故採VAR區塊排除法，並透過無限制VAR體系（與上述之VAR體系同）與受限制VAR體系作間接比較。然而，由於限制下VAR模型中解釋變數不同，以逐條方程式採OLS已不具有估計效率性，因此採用似乎無相關（SUR）估計方式為之。如此便能以較嚴謹之分析而得出四個變數間之因果關係。 為了解貨幣與所得（物價亦是本文所關心的部分）之長期關係（即貨幣是否具中立性），擬以三種模型（是否去除時間趨勢）來進行長期貨幣中立性檢定，以探究四個變數間之長期關係。 最後，根據單位根分析所決定之VAR架構，再依共積分析、因果分析以及中立性檢定所得之結果，來建議一貨幣需求、利率、所得與物價等四變數間之隨機互動之VAR體系。
貨幣需求、利率、所得與物價之互動關係-a單位根檢定-a體系之VAR架構-a共積分析-aVAR區
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