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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:黃有為
研究生(外文):Huang Yeou Wei
論文名稱:證券報酬之體系波動與特異波動~台灣股票市場類股分析
論文名稱(外文):Systematic Volatility and Specific Volatility of Stock Returns
指導教授:張金裕張金裕引用關係吳祥華吳祥華引用關係
指導教授(外文):Chin-Yu ChangShyang-Hua Wu
學位類別:碩士
校院名稱:國立中興大學
系所名稱:統計學研究所
學門:數學及統計學門
學類:統計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1998
畢業學年度:86
語文別:中文
中文關鍵詞:因子-一般化自我迴歸條件異值變異模型股票報酬股票市場波動系統風險特異風險
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欲探討證券風險的特性,可透過對證券報酬波動(變異數)的研究而了解。本文將影響證券報酬波動的因素分為二個部分來探討,一為體系波動的影響,二為變數自身特殊波動的影響,利用因子模型予以分析再以台灣類股報酬率之資料做驗證,以測試利用此類模型解釋台灣股票價格(報酬率)波動的可行性。最後,本文進一步利用VAR模型,分別對各類股報酬率及各類股報酬率去除共同因子影響的剩餘部分再做因果關係檢定,以試圖瞭解類股價格變動的前導與落後現象。

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