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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:王鐘億
研究生(外文):Wang, Chung-Yi
論文名稱:類神經網路投資決策支援系統投資策略之研究
論文名稱(外文):Research of DSS Investment Strategy by ANN
指導教授:蔡燿全蔡燿全引用關係
指導教授(外文):Tsai Yao-Chun
學位類別:碩士
校院名稱:國立成功大學
系所名稱:企業管理學系
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1998
畢業學年度:86
語文別:中文
論文頁數:80
中文關鍵詞:技術分析效率市場投資組合保險策略類神經網路倒傳遞網路
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科技不斷地進步,電腦的功能不斷提升,資訊科技的應用愈來愈普遍,利
用資訊科技來協助投資理財活動已成為一股無法阻擋的趨勢。人工智慧領
域的類神經網路,在股市預測方面具有優異的表現,有助於投資決策支援
系統的建構。然而投資活動為一連串的資產分配過程,買賣時機固然是一
項重要因素,資產轉換方式對投資成敗更是占有舉足輕重的地位。因此,
一套有效的投資決策支援系統,除了應該建議投資人買賣時機之外,還需
要同時給予適當的交易建議,以協助投資人制定投資決策,獲取超額報酬
。本論文選擇常用之技術指標,以類神經網路之倒傳遞網路模式來整合各
種指標的買賣訊號,建構一套買賣點決策支援系統。並配合常用的投資交
易策略與投資組合保險策略作投資模擬,以比較各投資策略的投資績效。
本研究的研究對象為台灣發行量加權股價指數,研究期間自民國82年7月1
日至民國86年12月31日。研究結果證明類神經網路可以有效整合技術指標
,利用類神經網路買賣點決策支援系統從事投資活動,可以獲得超額報酬
。此外,在所有的投資策略中,停損單投資策略與綜合投資策略與類神經
網路買賣點決策支援系統的配合度最佳。因此,結合買賣點決策支援系統
與適當的投資策略,可以發展一套有效的類神經網路投資決策支援系統。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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