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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:林嘉生
研究生(外文):LIN, Chia-Sheng
論文名稱:台灣公債市場殖利率曲線之估計
論文名稱(外文):Estimating Yield Curves from Taiwan Government Bond Data
指導教授:李賢源李賢源引用關係---
指導教授(外文):Lee Shyan-Yuan
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:財務金融學系
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1998
畢業學年度:86
語文別:中文
論文頁數:58
中文關鍵詞:殖利率曲線票息效果利率期間結構
外文關鍵詞:yield curvescoupon effectterm structure of the interest
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本文以台灣公債市場交易資料進行實證研究,估計台灣公債市場之殖利率曲線。首先針對
付息債券產生的『票息效果』問題,比較零息調整法和存續期間調整法兩種調整付息效果
方法之優劣。然後,選擇較佳的付息效果調整法,比較四個殖利率函數模型之配適能力。
This paper is to estimate yield curves from Taiwan government bond data.
Fist, the paper compares the performance of two adjustment methods: the
the zero coupon method and the duration method. Moreover, the paper uses
best adjustment method to estimate yield curves with four yield curve
functions and compares the performance of four yield curve functions.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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