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研究生:

鄭銘祺

論文名稱:

指數期貨之正逆價差分析

指導教授:

巫和懋

學位類別:

碩士

校院名稱:

國立臺灣大學

系所名稱:

經濟學研究所

學門:

社會及行為科學學門

學類:

經濟學類

論文種類:

學術論文

論文出版年:

1998

畢業學年度:

語文別:

中文

論文頁數:

中文關鍵詞:

指數期貨、正逆價差

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點閱:546
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　　本文在一般均衡與理性預期的模型架構下，探討指數遠期契約價格與指數期貨契約價格之正逆價差行為。同時分別在不同的經濟體系設定下，加入交易成本存在的假設，求導出金融資產的理論價格，並且討論呈現正逆價差的條件。最後在給定代表性個人的效用函數形式與外生變數的分配下，將正逆價差的條件與經濟體系結構變數做一連結。

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