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研究生:張呈徽
論文名稱:概似函數之估計方法的探討-----以樣本選擇模型與隨機回答模型為例
指導教授:余士迪余士迪引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立中正大學
系所名稱:國際經濟研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1999
畢業學年度:87
語文別:中文
論文頁數:63
中文關鍵詞:樣本選擇模型隨機回答模型
外文關鍵詞:sample selection modelrandom response model
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摘 要
本文研究目的有三:一、探討非全面凹函數的概似函數,透過固定模型參數的方式,其概似函數分別為全面凹函數及非全面凹函數兩種情況下,最大概似搜尋法的估計結果是否都有相同良好的表現。二、改正Nawata(1994) 蒙地卡羅實驗中,資料產生的錯誤,重新檢視樣本選擇模型的概似函數,在不同的條件下,各種估計方法之估計表現。三、說明Hsiao and Sun(1998)之隨機回答模型如何在對概似函數求極值的過程中,能得到收斂解。
經由本文蒙地卡羅實驗的模擬結果,得到以下的結論:
1. 非全面凹函數的概似函數,在固定模型參數時,概似函數如為全面凹函數,則最大概似搜尋法較其他估計方法 有較佳的估計表現。反之,則無較佳的表現。
2. 對於樣本選擇模型,建議以最大概似搜尋法來估計模型參數,不過在選擇方程式之因變數的期望值範圍較大時 ,所取的δ值必須較小。
3. 針對隨機回答模型,則建議以參數轉換最大概似法來估計。

目 錄
第一章緒論……………………………………………………1
第一節研究動機與目的………………………………….1
第二節研究概述與架構…………………………………..4
第二章計量模型與估計方法…………………………………6
第一節樣本選擇模型……………………………………..6
第二節隨機回答模型……………………………………13
第三章實驗設計……………………………………………..16
第一節樣本選擇模型的實驗設計………………………16
第二節隨機回答模型的實驗設計………………………19
第四章實驗結果…………………………………………….22
第一節樣本選擇模型的實驗結果………………………22
第二節隨機回答模型的實驗結果………………………27
第五章結論與建議………………………………………….29
附錄 隨機回答模型的一階條件與二階條件……………….35
表…………………………………………………....……….40
參考文獻…………………………………………………….61

參 考 文 獻
一、 中文部份:
【1】 余士迪,1999,抽煙、飲酒、毒品消費選擇的問卷調查偏誤大小及其影響.
個體計量方法與應用研討會論文集,民國八十八年五月,中央研究院,五月.
【2】 李奎賢,1999,隨機問答模型在抽煙、喝酒與吸毒行為問卷調查的應用.
碩士論文手稿,國立中正大學.
二、英文部份:
【3】Amemiya,T,1985, Advanced Econometrics, Harvard University Press,
Cambridge, MA.
【4】Abernathy, James R., Greenberg, Bernard G. and Horvitz, Daniel
G.,1970, Estimates of Induced Abortion in Urban North Carolina,
Demography,7,19-29.
【5】Buchman.T.A. and J.A.Tracy,1982, Obtaining responses to sensitive
questions:Conventtional questionnaire versus randomized response
technique, Journal of Accounting Research, 20,263-271.
【6】Cramer, J.S,1986, Econometric applications of Maximum Likelihood
methods , Cambridge University Press.
【7】Greeberg. B.G.,R.R. Kuebler, J.R . Abernathy and D.C. Horvitz, 1971,
Application of the randomized response technique in obtaining
quantitative data, Journal of the American Statistical
Association ,66,243-250.
【8】Greeberg. B.G., Abdel-Latif A. Abul-Ela, Walt R.Simmons, and Daniel
G. Horvitz.,1969,The unrelated question randomized response model:
Theoretical framework. Journal of the American Statistical
Association 64,520-539.
【9】Heckman , J,1974, Shadow Prices, Market Wages and Labor Supply,
Econometrica, 42, 679-694.
【10】Heckman , J,1976, The Common Structure of Statistical Models of
Truncation, Sample Selection Bias and Limited Dependent Variables
and a Simple Estimator for such Models, Annals of Econometric and
Social Measurement, 5, 475-492 .
【11】Heckman , J,1979 ,Sample selection bias as a specification error ,
Econometrica ,153-161.
【12】Hsiao C. and B.H. Sun,1998,Modeling survey response bias-with an
analysis of the demand for an advanced electronic device, Working
Paper,National Taiwan University and University of Southern
California.
【13】Maddala, G, S, 1983, Limited-Dependent and Qualitative Variables
in Econometrics, Cambridge University Press.
【14】Nawata , K ,1993, A note on estimation of the models with sample-
selection biases , Economics Letters, 42, 15-24.
【15】Nawata , K,1994,Estimation of the Sample-Selection Biases Models
by the Maximum Likelihood Estimator and Heckman's Two-Step
Estimator , Economic Letters, 45, 33-40.
【16】Nawata , K,1995,Estimation of sample-selection models by the maximum
likelihood method, Mathematics and Computers in Simulation
39,299-303.
【17】Nawata , K and Nagase, N,1996, Estimation of Sample Selection Bias
Models, Econometric Reviews, 15(4), 387-400.
【18】Nelson, F,D, 1984, Efficiency of the Two-Step Estimator for Models
with Endogenous Sample Selection, Journal of Econometrics, 24,
181-196.
【19】Olsen, R.J,1980, Approximating a Truncated Normal Regression with
the method of moments, Econometrica , 48,1099-1105.
【20】Olsen ,R,J,1982,Distributional tests for selectivity bias and
a more robust likelihood estimator, International Economic Review
23,223-240.
【21】Paarsch, H.J, 1984, A Monto Carlo Comparsion of Estimators for
Censored Regression Models, Journal of Econometrics, 24, 197-213.
【22】Ralph. Folsom, Greenberg, Bernard G. and Horvitz, Daniel G.and
Abernathy, James R.,1973,The Two Alternate Questions Randomized
Response Model for Human Surveys, Journal of the American
Statistical Association,68,525-530.
【23】Wales, T.J. and A.D. Woodland, 1980, Sample selectivity and the
estimation of labor supply functions, International Economic
Review 21,437-468
【24】Warner, S.L.,1965, Randomized response:A survey technique for
eliminating evasive bias ,Journal of the American Statistical
Association,63-69.

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