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研究生:蕭榮興
研究生(外文):Jung-Hsing Hsiao
論文名稱:股價預測模式中變數選取方法之研究
論文名稱(外文):A Study of Variable Selection Method in the Stock Price Forecasting Model
指導教授:劉書助劉書助引用關係
指導教授(外文):Shu-Chu Liu
學位類別:碩士
校院名稱:國立屏東科技大學
系所名稱:資訊管理系
學門:電算機學門
學類:電算機一般學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1999
畢業學年度:87
語文別:中文
論文頁數:74
中文關鍵詞:股價預測模式變數選取方法類神經網路遺傳演算法
外文關鍵詞:Stock Price Forecasting ModelVariable Selection MethodArtificial Neural NetworkGenetic Algorithms
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基於過去股價預測模式對變數選取的忽視,往往造成模式仍存有預測變數產生的雜訊,無法真正表現影響股價的因子,反應真實的情況。本研究主要目的在於結合較佳的變數選取方法,用以改進目前預測模式的準確性。本研究以類神經網路(Artificial Neural Network)做為股價預測模式之主要架構,搜集現存股價預測模式中的預測變數,並結合遺傳演算法(Genetic Algorithms)做為變數選取的方法。本研究的研究期間為民國七十二年至民國八十七年間,隨機抽樣三十家台灣上市公司做為研究樣本,經由預測並比較模式間的差異。
研究結果顯示,以變數選取所得變數來預測股價,確實能夠達到良好的預測效果,經由統計檢定的結果來看,誤差亦有顯著的改善,與現存的預測模式比較,誤差亦獲得顯著的改進,同時在漲跌的預測也有明顯改善。顯示以變數選取來改善股價預測模式的誤差,確實為一可行的方式。
In the past, different indicators, such as risk or moving rate, have been used to predict stock price in stock price forecasting model. However, variable selection for stock price forecasting model is rarely discussed. Hence, this thesis propose a method to select variables for stock price forecasting models based on genetic algorithms to improve the prediction accuracy. The experiments based on a sample of thirty firms listed on the Taiwan Stock Exchange(TSE) for the period 1983-1997 are conducted. The results show that the proposed forecasting model is significantly better than other existing models in terms of stock price prediction accuracy and fluctuation.
中文摘要I
英文摘要II
誌 謝III
目 錄IV
圖 目 錄VI
表 目 錄VII
1. 緒論1
1.1 研究背景與動機1
1.2 研究目的3
1.3 重要性3
1.4 本文結構4
2. 文獻探討6
2.1 股價預測模式6
2.1.1 類神經網路架構6
2.1.2 股價預測模式的相關研究9
2.2 變數選取的方法11
2.2.1 變數選取方法的研究11
2.2.2 遺傳演算法架構13
3.1 選擇預測變數19
3.2 變數資料處理21
3.3 預測模式的建立21
3.3.1 變數選取方法設計22
3.3.2 股價預測模式架構設計26
3.4 預測結果之評估29
4. 資料的蒐集與整理35
4.1 基本面資料說明與整理35
4.2 技術面資料說明與整理37
4.2.1 移動平均線指標37
4.2.2 成交量指標38
4.2.3 股價指標39
4.3 消息面資料說明與整理42
4.4 輸入資料之前處理45
4.5 研究期間與選樣標準45
5. 研究結果分析與討論47
5.1 變數選取方法的選取結果47
5.2 決定變數選取最佳化組合55
5.3 預測結果比較58
5.3.1 預測模式之差異比較59
5.3.2 漲跌趨勢預測比較62
6.結論64
參考文獻66
作者簡介75
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