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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:陳威因
研究生(外文):Chen Wei -Yin
論文名稱:台北市主要養殖魚類價格之時間數列分析與預測--向量ARMA模型之應用
論文名稱(外文):An Anaiysis of the Auction Prices of Major Aquaculture Fisheries Products in Taipei- An Application of Vector ARMA Models
指導教授:江福松江福松引用關係
指導教授(外文):Chiang Fu - Sung
學位類別:碩士
校院名稱:國立海洋大學
系所名稱:漁業經濟研究所
學門:農業科學學門
學類:漁業學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1999
畢業學年度:87
語文別:中文
中文關鍵詞:養殖魚類批發價格時間數列分析向量ARMA單根檢定均方根百分比誤差轉折點誤差
外文關鍵詞:Aquaculture Fisheries ProductsWholesale PricesTime Series AnalysisVector ARMAUnit Root TestRoot-Mean-Square Percentage ErrorTurning Point Errors
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養殖漁業是臺灣漁業生產上重要的一環,1997年養殖漁業產量佔整個漁業產量的21%,又養殖漁業產值佔整個漁業產值的28%,因此本文以國內虱目魚、吳郭魚、鯛類及鱸類價量為研究對象,以其為養殖產品之大宗和為國人主要消費的漁產品之一,資料來源為臺灣省漁業局之魚市場批發行情資料,期間為1991年1月至1999年3月,採旬別資料共計297筆,進行養殖魚類價格之時間數列分析與預測。
單根檢定結果顯示出虱目魚、鯛類及鱸類呈現定態之關係。本研究建立單變量、4個價格變數及8個價格與拍賣量變數的向量ARMA模型,並考慮季節調整等共9個模型,以進行估計與預測,結果顯示估計方面以多變量較單變量佳,且加入季節調整較未加入季節調整佳。最後根據均方根百分比誤差及轉折點誤差來評估各時間數列模型模擬效果,結果顯示RMSPE值介於6.32%~12.12%之間,而若加入季節調整不能大幅改善預測能力。本研究成果除可提供養殖業者能了解各魚種價格關係,進而知生產方向,選擇較佳的養殖組合之外,亦可提供漁政相關單位作為相關漁產品價格擬定的參考。
第一章 緒論 …………………………………………………1
第一節 研究動機 ……………………………………………1
第二節 研究目的 ……………………………………………5
第三節 研究對象與範圍 ……………………………………6
第四節 研究方法 ……………………………………………8
第五節 資料來源與處理 ……………………………………8
第六節 研究步驟 ……………………………………………13
第二章 台北魚市場經營現況、產業概況及相關文獻回顧 14
第一節 台北市漁產品批發市場概況 ………………………14
第二節 產業概況 ……………………………………………19
第三節 供需關係 ……………………………………………26
第四節 相關文獻回顧 ………………………………………28
第三章 時間數列模型之理論基礎 …………………………35
第一節 單根檢定理論 ………………………………..……35
第二節 多變量時間數列 ……………………………………37
第三節 時間數列模型適用性之評估 ………………………44
第四章 多變量分析實證模型之設定及結果分析 ………….…46
第一節 資料價量趨勢分析 ……………………………………46
第二節 單根檢定結果 …………………………………………52
第三節 台北市主要養殖魚類向量ARMA模式之估計 …………52
第四節 價格預測 ………………………………………………66
第五章 結論與建議 ………………………………………….…77
第一節 結論 ……………………………………………………77
第二節 建議 ……………………………………………………78
參考文獻 …………………………………………………………80
一、中文部份:
台灣省農林廳,(1997),台灣地區農產品批發市場年報。
台灣省農林廳漁業局,(1985-1997),台灣省漁業年報。
台灣常見魚介貝類圖說(下)--魚類, (1996) ,臺灣省漁業局。
江孟純,(1997),「共積關係之推論」,國立中興大學統計學研究所碩士論文。
江福松、李仲英(1996),「臺灣養殖魚類需求體系之研究─逆需求體系模型之應用」,中國經濟學會一九九六年年會暨國科會八十五年度經濟學門專題研究計劃研究成果發表會,台大,12月21-22日。
江福松、陳威因,(1997),「臺灣主要養殖漁產品價格變動之分析」,台灣省水產學會86年度論文發表會摘要集,頁185。
江福松、孫金華,(1999),「APEC EVSL 對我漁業部門之衝擊與其因應」,中華台北APEC通訊,1(2):28-33。
林茂文,(1992),時間數列分析與預測:華泰書局。
胡興華,(1996),「環境蛻變、台灣漁業不斷轉型」,拓漁台灣,臺灣省漁業局出版。
侯旭光,(1997),「穩定虱目魚市場價格之研究」,國立海洋大學水產養殖研究所碩士論文。
徐元華,(1995),「臺灣虱目魚價格穩定策略之研究」,國立海洋大學水產養殖研究所碩士論文。
時間數列分析與預測講習會,(1998),應用時間數列分析理論與實務。
孫金華,(1989),「台灣肉雞價格組合預測方法之研究」,國立台灣大學農業經濟研究所碩士論文。
陳政位、楊政學,(1996),「臺灣漁產品消費結構改變對漁業經營管理影響之經濟分析」,臺灣經濟,第239期,頁28-49。
黃友義,(1998),「台灣箱網養殖輔導」,漁業推廣月刊,第141期:頁13。
黃春松,(1996),「統計軟體程式在ARIMA模型之建立上的比較分析」,台中商專學報,第28期,頁37-60。
黃健兒,(1990),「台灣吳郭魚產業發展潛力之研究」,國立台灣大學農業經濟研究所碩士論文。
黃種德,(1996),「台北市漁產品批發市場營運績效與其承銷商行為之研究」,國立海洋大學漁業經濟研究所碩士論文。
馮莉婷,(1996),「臺灣漁產品需求體系之研究」,國立海洋大學漁業經濟研究所碩士論文。
漁業推廣月刊第128、129期,吳郭魚傳奇,漁業文化。
漁業推廣月刊第96期,南台灣的家魚─虱目魚,漁業文化。
謝銘嘉,(1997),「臺灣鰹鮪圍網產業市場結構及價格反應之分析─以泰國鮪罐原料市場為例」,國立海洋大學漁業經濟研究所碩士論文。
魏楨貞,(1998),「傳統節日對漁產品消費影響之研究-以台北及台中地區為例」,國立台灣大學農業經濟研究所碩士論文。
蕭景楷,(1992),「建立台灣主要水產品價格安定制度之探討」,理論與政策,第6卷第4期,頁93-114。
二、西文部份:
Bartlett, M.S. (1938). ”Further Aspects of the Theory of Multiple Regression,” Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. 34:33-40.
Dickey, David A., and Wayen A. Fuller. (1979).“Distribution of the Estimate for Autoregressive Time Series with a Unit Root,”Journal of the American Statistics Association. Vol. 24:427-431.
Dickey, David A., and Wayen A. Fuller. (1981).“Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root,”Econometrica. Vol. 49:1057-1072.
Dods, lohannah L., David E. A. Giles, and Victoria, B. C. Canada. (1995). “Alternative strategies for 'Augmenting' the Dickey-Fuller Test: Size Robustness in the Face of Pre-Testing,”J. Statist, Comput, Slmul. Vol. 53:243-258.
Fuller, W. (1996).”Introduction to Statistical Time Series,”New York: John wiely and Sons.
Godfrey, L. G. (1988). Misspecification tests in econometrics. The Lagrange Multiplier and other approaches. Cambridge University Press.
Granger, C.W.J. (1969). ”Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods.” Econometrica. 37:253-72.
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Hillmer, S. C. and Tiao, G. C. (1979). “Likelihood function of stationary multiple autoregressive moving average models,” Journal of the American Statistical Association. 74. pp.652-660.
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Kost, Willian E. (1980). “Model Validation and The Net Trade Model, ” Agricultural Economics Research. Vol. 32(2).
Liu, L.M. (1992). “Forecasting and Time Series Analysis Using the SCA Statistical System,” Vol. 1.
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Tiao, G.C. and Box, G.E.P. (1981). “Modeling Multiple Time Series with Applications,” Journal of the American Statistical Association. 76:802-16.
Tiao, G.C. and Tsay, R.S. (1983). ”Multiple Time Series Modeling and Extended Sample Cross-Correlations,” Journal of Business & Economic Statistics. Vol. 1:43-56.
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