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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:陳星琿
研究生(外文):Chen, Hsing-Hun
論文名稱:綜合證券商建構風險管理系統之探討
論文名稱(外文):A Study on the Construction of Risk Management System for Securities Firms
指導教授:林炯垚林炯垚引用關係劉玉珍劉玉珍引用關係張愛華張愛華引用關係
指導教授(外文):Lin, Chun-YaoLiu, Yu-JaneZhang, Ai-Hua
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:企業管理學系
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2000
畢業學年度:88
語文別:中文
論文頁數:104
中文關鍵詞:風險值券商系統
外文關鍵詞:VaRSecurities FirmsSystem
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隨著市場的開放,證券商可以經營的業務種類也越來越多,而競爭程度也隨之提昇,然證券商本身經營的業務,就在一個風險程度高的環境中,因此如何有效控制、降低風險,將會影響券商的獲利程度。而國際證券組織(IOSCO)希望證券商利用內部模型方法,來做為證券商衡量風險的工具,並藉此做為券商提存資本的準則,有鑑於此,本研究的目的為將針對證券商,如何建構一個完整的風險管理資訊系統,提出一架構性的探討。並且以這套系統,讓證券商針對本身的風險,來提存相對之自有風險資本,讓風險事件來臨時,證券商能夠有足夠的資本,來支應營運風暴,進而讓本身經營的體質更健全。
首先,利用IOSCO針對證券商所定義的五大風險,來分析證券商從事業務可能遭受的風險來源。進而探討隨著券商經營風險變大,證券商風險控管的觀念,應由被動控管的角色,隨著環境的變化與業務的風險增加,需要轉為積極主動、自律式的風險控管機制,因此本研究提出一個完整的風險管理系統,系統包含五大功能,分別是交易監控功能、風險衡量功能、動態控險功能、情境分析功能與模式驗證功能,以此資訊系統來做為證券商風險控管的工具。再來則是針對IOSCO所提出的風險內部控管的十二點要素原則,提出一個適合證券商的風險管理組織與內部控制流程。
最後個案訪談部分了解業界的實務做法,針對四家綜合券商訪談的結果可知,每家券商風險控管的做法與考量皆不盡相同,結論可做為想著手進行整體性風險管理系統的證券商,有一參考的實務依據。
第壹章 緒論
第一節 研究動機與目的
第二節 研究範圍與限制
第三節 研究架構
第四節 研究流程
第貳章 風險管理之探討
第一節 風險管理
第三章 綜合證券商風險管理
第一節 證券商業務風險來源分析
第二節 主管機關對證券商的風險規範
第肆章 綜合券商風險管理系統
第一節 風險管理架構
第二節 系統建置需求分析
第三節 系統功能分析
第四節 風險管理資訊系統的架構
第五節 證券商內部風險控管架構
第伍章 個案訪談
第陸章 結論與建議
第一節 結論
第二節 建議
參考文獻
中文文獻
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25. 證期會,「證券融資融券與實務」,財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會,台北,民國87年10月。
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