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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:葉俊佃
論文名稱:匯率波動與非線性系統之關聯性研究
指導教授:黃志典黃志典引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:國際企業學研究所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2000
畢業學年度:88
語文別:中文
中文關鍵詞:非線性系統R / S分析隨機
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非線性系統運用在匯率上的研究,主要是建構數學模型來進行匯率預測,並討論這樣的數學模型是否能夠擊敗隨機模型。
本研究試圖從美金兌換新台幣、日圓、馬克、加幣、英鎊、法郎及蘭德(南非幣)匯率的歷史資料值來尋找出匯率變動的規則,並利用這些規則建構出符合匯率變動性質的匯率預測模型,測試其對未來匯率的預測能力。
在本篇論文中,我們首先嘗試根據七種匯率數列個別的性質來建構七種預測模型,結果只在新台幣匯率預測模型的建構工作上,得到較佳的模式,預測模型的表現優於隨機模型,而在其餘六種匯率預測模型的建構上,則遭遇較大的困難,因此我們改以以下方式尋找個別匯率的預測模型,第一,先利用已建構完成的新台幣匯率預測模型,檢驗其在其他六種匯率的預測上,是否能得到較佳的結果;第二,如果模型表現不理想,則分別就個別匯率進行模型的修正。
根據上述的兩個步驟,我們發現新台幣匯率的預測模型無法適用於其他六種匯率,因此必須對預測模型進行修正,來尋找適合各匯率值的預測模型。比較模型修正前後的表現,修正後的預測模型在預測其他六國匯率值的能力上,的確有大幅的改善,其中在加幣匯率與蘭德匯率的表現上,更是優於隨機模型,這樣的結果顯示新台幣匯率預測模型似乎包含有其他匯率序列的共通性質,因此要找出可以擊敗隨機模型的其他六種匯率預測數學式,可利用新台幣匯率預測模型為主體,進行模型的調整,來得到適合個別匯率的預測模型。
另外在模型導出及檢視的過程中,對於趨勢的轉折點,模型的預測能力仍顯不足,顯示歷史資料對於系統本身結構性的轉變是否能夠預期,還有討論的空間。
第一章 緒論
第一節 研究動機 …………………………………1
第二節 研究目的 ……………………………………2
第三節 研究架構 ……………………………………3
第二章 文獻探討
前 言 ……………………………………………… 5
第一節 購買力平價說……………………………… 7
第二節 利率平價說…………………………………12
第三節 國際費雪效果………………………………15
第四節 國際收支學派的匯率決定理論……………16
第五節 貨幣學派的匯率決定理論…………………19
第六節 R / S 分析法………………………………24
第七節 疊代與碎形…………………………………29
第八節 有效維度……………………………………32
第九節 非線性系統運用於匯率上之研究…………33
第三章 實證研究方法
第一節 研究對象與資料來源………………………34
第二節 研究方法……………………………………35
第四章 研究結果與分析
第一節 R / S分析 …………………………………40
第二節 模型模擬結果………………………………44
第五章 模型修正探討…………………………………64
第六章 結論與未來方向
第一節 結論…………………………………………67
第二節 未來方向……………………………………70
參考文獻…………………………………………………71
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