一、中文部份
1.王冠閔 (1997)：《貨幣需求函數之長短期分析—臺灣實證研
究》，台中：逢甲大學經濟研究所碩士論文。
2.行政院經濟建設委員會(1999)：《臺灣景氣指標月刊》，第24
卷第七期，pp.2-23。
3.吳中書 (1986)：〈臺灣短期貨幣需求函數之再探討〉，《經濟論
文》，第14卷第二期，pp.155-187。
4.吳中書、顏振豐 (1987)：〈預期膨漲與貨幣需求—台灣之實證
研究分析〉，《臺灣銀行季刊》，第三十八卷第二期，pp.196-223。5. 李慶男 (1996)：〈臺灣交易性貨幣需求函數的結構與穩定性之研究〉，《臺灣銀行季刊》，第47卷第4期，pp.64-86。
6.李岱青 (1998)：《臺灣總體變數的時間數列模型預測能力比較
─共整合VAEMA之應用》，高雄：國立中山大學經濟研究所
碩士論文。
7.邱正雄 (1975)主編，《台灣貨幣與金融論文集》，台北：聯經出
版事業公司。
8. 林茂文 (1992)：《時間數列分析與預測》，台北：華泰書局。
9.林金龍、王淑娟、蔡鴻坤、鄭淑如、單易、梅家媛、蘇文瑩、
黃純宜 (1997)：《總體經濟計量—時間數列模型：台灣實證分
析》，1997年總體經濟計量模型研討會論文。
10.柳復起 (1970)：〈論臺灣之貨幣需求〉，台北：中央研究院經
濟研究所經濟論文專著選刊之九，重刊於邱正雄(1975)，
pp.245-85。
11. 孫金蘭 (1991)：《臺灣貨幣需求之實證研究：共整合與誤差修
正模型之應用》，台北：國立中興大學經濟研究所碩士論文。
12. 陳昭南、許日和 (1974)：〈臺灣的貨幣需求〉，重刊於邱正雄
(1975)，pp.299-304。
13. 陳晨鐘 (1982)：《台灣貨幣需求函數之實證研究—由傳統到開
放性》，台北：國立台灣大學經濟研究所碩士論文。
14. 陳姿妙 (1992)：《臺灣貨幣需求長期所得彈性，利率彈之研究：
共整合分析與多變數誤差修正模型之應用》，台北：東吳大
學經濟研究所碩士論文。
15. 黃柏農 (1993)：〈滯留期數與移動平均項次對ADF與PP單根
檢定的影響—使用Monte Carlo模擬分析〉，《經濟論文》，
第21期，pp.117-149。
16. 黃偉達 (1997)：《台灣貨幣需求函數之再探討》，嘉義：國立
中正大學國際經濟研究所碩士論文。
17. 黃聰斌 (1998)：《臺灣貨幣需求函數的永恆干擾因素之分析》，
高雄：國立中山大學經濟研究所碩士論文。
18. 莊靜真 (1993)：《臺灣貨幣政策之操作及其效果之共積分析》，
台北：國立臺灣大學經濟研究所碩士論文。
19. 郭姿君 (1997)：《臺灣貨幣需求函數實證研究─共整合與分數
共整合分析》，高雄：國立中山大學經濟研究所碩士論文。
20. 楊少強 (1996)：《結構性改變與單根》，台北：國立台灣大學經濟研究所碩士論文。
21. 蔣碩傑 (1973)：〈外匯資產猛增引起金融危機之對策〉，重刊
於邱正雄(1975)，pp.437-57。
22. 蔣碩傑 (1986)：《希克斯爵士對貨幣理論的貢獻和我們對他的
期望》，台北：中華經濟研究院。
23. 蔡明秀 (1993)：《台灣地區貨幣需求函數之估計與分析—
Asymptotically Ideal Model之應用》，台北：國立政治大學經
濟研究所碩士論文。
24. 蔡佳芬 (1999)：《臺灣貨幣需求的實證研究—ECM與STECM
模型的應用》，台北：國立台灣大學經濟研究所碩士論文。
25. 簡濟民 (1992)：〈台灣地區貨幣需求函數之實證研究—誤差修
正模型之應用〉，《中央銀行季刊》，第十四卷第三期，pp.19-
83。
二、英文部份
1.Brockwell, P.J and R.A. Davis (1996): Introduction to Time Series
and Forecasting, Berlin: Springer-Verlag.
2.Diebold, F.X. and L. Kilian (1998): Unit Root Tests are useful for
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of Economic Research.
3.Green, W.H (1997): Econometric Analysis, New Jersey : Prentice
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4. Holden, K, D.A. Peel and J.L. Thompson (1990): Economic
Forecasting: an Introduction, New York: Cambridge University
Press.
5.Hendry, D.F and N.R. Ericsson (1991): “An Econometric Analysis
of U.K Money Demand in Monetary Trends in the United States
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Schwartz ,” American Economic Review, 81, No.1.pp.8-38.
6.Hendry, D.F (1991): “Modeling the demand for narrow money in
the United Kingdom and the United States,” European Economic
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7.Hamilton, J. D (1994): Time Series Analysis, New Jersey :Princeton
University Press.
8. Harris, R.I.D (1995): Using Cointegration Analysis in Econometric
Modeling, Hemel Hempstead, England: Harvester Wheatsheaf.
9. Handry, D.F (1995): Dynamic Econometrics, New York: Oxford
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10. Johansen, S. and K. Juselius (1990): “Maximum likelihood
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11. Johansen, S. (1995): Likelihood-Based Inference in Cointegrated
Vector Autoregressive Models, New York: Oxford University
Press.
12. Kasa, K. (1992): “Common Stochastic Trends in International
Stock Markets.” Journal of Monetary Economics, 29, pp.95-124.
13. Klein, L.R. and R.M.Young (1980): An Introduction to
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Mass: Lexington Books
14. Li, Shul-John (1995): “Finance demand and finance-portfolio
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previous version was presented at the Tenth Annual Congress of
the European Economic Association, Prague, 1995.
15. Maddala, G.S. and I.M. Kim (1998): Unit Roots, Cointegration,
and Structural Change, New York:Cambridge University Press.
16. Pindyck, R. S and D. L. Rubinfeld (1991): Econometric Models
and Economic Forecasts, New York: McGraw Hill.