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研究生:林宥佐
研究生(外文):Lin YouDro
論文名稱:演化計算於變動情境之成效探討:台灣證券交易所發行量加權股價指數期貨契約實證研究
論文名稱(外文):Proving evolutionary calculation the effect in variant situations : a proving research in contracts of Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index Futures
指導教授:莊煥銘莊煥銘引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立雲林科技大學
系所名稱:資訊管理系碩士班
學門:電算機學門
學類:電算機一般學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2001
畢業學年度:89
語文別:中文
論文頁數:116
中文關鍵詞:演化計算
外文關鍵詞:evolutionary calculation
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演化計算於變動情境之成效探討:
台灣證券交易所發行量加權股價指數期貨契約實證研究
摘要
  演化計算原理,源自於自然界生物演化的機制;生物演化機制,源自於生物學家達爾文所提出的「物競天擇,適者生存」演化論假說。辜且不管達爾文演化論假說是否真實,在於各種領域的資訊科技應用上,演化計算確實有其相當程度的貢獻。
  在達爾文演化論假說中提到,生物演化的過程,其基因會依隨著環境的變動,而產生較佳、較能適應於變動情境的遺傳基因,用以因應各種不同的情境變化。人類社會的演化,也有其相似的情況,人類不斷的創造、發明,一方面改善了人類的生活環境,另一方面也破壞了自然的生態環境;同時因為人文社會的改變,人與人之間的互動情境,也因此有了變化。因此人類需不斷的學習,以適應自然環境及人文情境的變遷。
  人類的經濟生態,也隨著科技文明的變遷,而有了很大的改變,舉凡從瓦特的蒸汽機到工業革命,從網際網路到電子商務。人類創造發明改變了生活環境,也改變了經濟環境;改變了物質環境,也改變了自然環境。其中的是是非非、是善是惡,有待於未來時間的考驗,但是現代社會經濟迅息萬變,人類生存在這變化萬端的情境中,如何去因應是值得進一步的探討。
  在現代人類的經濟活動中,股票市場可以說是最活躍的經濟活動之一,其變動頻繁因素複雜,而且股票市場具有未來經濟的指標作用,而指數期貨更是股票市場的未來指標,故其變動情境更加的變化莫測。
  本研究意圖以情境變動甚大,影響因素複雜的台股指數期貨契約為例,來探討演化計算運用於變動情境所產生的成效。

Proving evolutionary calculation the effect in variant situations :
a proving research in contracts of Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index Futures
Abstract
The principle of evolution calculation derives from the mechanism of life forms’ evolution in the natural world. And the mechanism comes from the biologist Charles Darwin’s hypothesis “Species compete by means of natural selection — the fittest will survive.” No mater whether, this hypothesis is true or not, evolution calculation indeed has contribute, a certain degree to all kinds of information technology application.
In Darwin’s hypothesis, it mentioned that gene may change with the movement of environment through the process of biology evolution. Then, the better gene which can adapt unstable environment easily will survive. In human society, we also have familiar experiences. Human create and invent new things. Then, it produces two effects. One is that it can improve human living environment. On the other hand, it also destroys natural bio-environment. At the same time, owing to the change of humanity society, the reaction situations among people also change. Therefore, human need to learn constantly to adapt vicissitudes coming from nature and humanity situations.
From Watt’s steam engine to industry revolution, and from Internet to Electronic Commerce (EC), the economic condition of human has enormously changed with the advance of science and technology. Human invent many things, and with the inventions, people change the environments including human life, economic, material and natural parts. We don’t know what is right and what is wrong through the changeable world. They will be examined by times. However, how do people adapt to survive in the changeable societal economic world?
Stock market is one of the most active economic activities in modern human life. The reasons of the fluctuation of stock markets are very complicated. Besides, stock markets will be the index of economic development, and Future Index will be the important index of stock markets. Therefore, movement situations of the Future Index are hardly to predict.
This research intends to prove the effort brought forth by the evolutionary calculation applied in variant situation. And it takes contracts of TAIEX futures, which is surrounded by enormously changing environment and affected by complicated factors for example.

演化計算於變動情境之成效探討:
台灣證券交易所發行量加權股價指數期貨實證研究
目 錄
中文摘要i
英文摘要ii
誌謝iv
目錄vi
表目錄v
圖目錄v
符號說明x
第一章、 緒論001
  1.1 研究主題001
  1.2 研究動機001
  1.3 研究背景002
    1.3.1 選擇權002
    1.3.2 期貨003
  1.4 研究目的004
  1.5 研究流程004
  1.6 本文架構005
第二章、 文獻回顧006
  2.1 演化計算006
  2.2 變動情境008
  2.3 指數期貨009
第三章、 研究設計011
  3.1 演化計算運用於動態情境之研究概念011
  3.2 演化計算運用於台股期貨契約實證研究概念011
  3.3 實驗設計012
  3.4 實驗流程013
  3.5 實驗方法014
第四章、 台灣證券交易所加權股價指數期貨實證分析015
  4.1 台灣期貨交易所發行之衍生性金融商品015
  4.2 研究對象015
  4.3 研究限制015
  4.4 資料收集016
  4.5 實驗結果016
  4.6 實證績效分析018
第五章、 結論與建議020
  5.1 結論020
  5.2 未來研究之建議021
參考文獻023
附件一、期貨契約規格表025
附件二、交易資料暨評估值偏移幅度028
附件三、十天期評估值模擬圖046
附件四、廿天期評估值模擬圖051
附件五、卅天期評估值模擬圖056
附件六、交易策略:『當日平倉』,實證資料061
附件七、交易策略:『偏移反轉平倉』,實證資料079
附件八、交易策略:『偏移反轉反向留倉』,實證資料097
履歷116

參考文獻
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[10]李卿企,1997,以基因演算法探討國際投資組合策略之研究,國立政治大學,碩士論文。
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[14]Weimin Liu, Norman Strong and Xinzhong Xu (1999):"The Profitability of Momentum Investing." Blackwell Publishers Ltd. 

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