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研究生:林佩蓉
研究生(外文):Lin-Pei Roung
論文名稱:蔬菜批發價格漲跌幅預測之研究─線性與非線性模式之比較
論文名稱(外文):A Study on the Forcasting in Wholesale Price of Vegetables-A comparison between linear and nonlinear models
指導教授:周世玉周世玉引用關係林金賢
指導教授(外文):Shihyu ChouChin-Shien Lin
學位類別:碩士
校院名稱:國立中興大學
系所名稱:行銷學系
學門:商業及管理學門
學類:行銷與流通學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2002
畢業學年度:90
語文別:中文
論文頁數:108
中文關鍵詞:KD技術指標GARCH類神經網路類神經模糊
外文關鍵詞:stochasticsGARCHNeuro NetworkNeuro Fuzzy
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摘要
本研究目的擬利用KD技術指標分別建構線性與非線性之蔬菜價格預測模式,希望透過四種模式之比較以找出各蔬菜品項之最適預測模式。其中線性模式包括GARCH(1,1)模式與多元迴歸模式;非線性模式包括類神經模糊模式與類神經網路模式。
本研究挑選台北一市與西螺果菜市場的蔬菜作為研究對象,並將蔬菜資料分成訓練集與測試集兩部分。利用訓練集資料建構四種預測模式,再將驗證集資料帶入模式中作驗證,並比較四種模式捕捉KD技術指標所隱含訊息的能力,以瞭解四者模式預測蔬菜隔日價格漲跌能力之強弱,藉此提供批發市場供應人作供貨決策之參考。
在資料檢定方面:資料呈現非常態分配、時序相關性、非線性與異質性。在預測績效方面:四種預測模式之衡量指標包括Theil不等係數、MSE、預測方向漲跌率、綜合指標A與綜合指標B。實證結果發現,各蔬菜品項的價格預測模式以類神經網路模式的預測績效最佳;除漲跌方向正確率之外,其次為類神經模糊模式;多元迴歸模式僅在Theil不等係數略勝GARCH(1,1)模式,其餘指標皆顯示多元迴歸模式的預測績效最差。在驗證績效方面:以MSE、漲跌方向正確率、銷售利潤三指標驗證四種預測模式是否能有效掌握未來蔬菜價格之漲跌趨勢。實證結果發現,MSE與漲跌方向正確率兩指標的驗證績效最佳的兩者,依序為類神經網路模式與類神經模糊模式;在模擬交易下的各蔬菜之銷售利潤,發現不僅類神經模糊模式的銷售利潤優於類神經網路模式,且考慮運輸成本下,多種蔬菜品項運往台北一市的銷售利潤高於運往西螺果菜市場。
整體而言,非線性預測模式的績效指標明顯優於線性預測模式,此乃類神經網路與類神經模糊模式除能描述變數間之線性關係,還能具有捕捉變數間之複雜的非線性關係。線性模式中,因GARCH(1,1)模式中的殘差項具異質性,且異質性檢定顯著,使得其預測績效優於多元迴歸模式。
關鍵字:KD技術指標、GARCH、類神經網路、類神經模糊
A Study on the Forcasting in Wholesale Price of Vegetables-A comparison between linear and nonlinear models
目錄
目錄……………………………………………………………………………I
表目錄…………………………………………………………………………II
圖目錄………………………………………………………………………III
第一章 緒論……………………………………………………………………1
第一節 研究背景與動機………………………………………………………1
第二節 研究目的………………………………………………………………2
第三節 研究範圍及研究對象…………………………………………………4
第四節 研究流程………………………………………………………………5
第五節 論文架構………………………………………………………………6
第二章 理論基礎與相關文獻探討……………………………………………7
第一節 迴歸分析………………………………………………………………7
第二節 時間序列分析─條件異質變異數模式……………………………10
第三節 模糊理論……………………………………………………………13
第四節 類神經網路…………………………………………………………24
第五節 類神經模糊…………………………………………………………29
第六節 模式預測之評估指標………………………………………………31
第七節 KD技術指標…………………………………………………………35
第八節 農產品價格預測之相關文獻………………………………………37
第九節 小結…………………………………………………………………43
第三章 研究方法……………………………………………………………46
第一節 蔬菜價格多元迴歸模式之建構……………………………………46
第二節 蔬菜價格GARCH(1,1)模式之建構………………………………51
第三節 蔬菜價格類神經網路模式之建構…………………………………52
第四節 蔬菜價格類神經模糊模式之建構…………………………………55
第五節 假設檢定……………………………………………………………63
第四章 實證分析與結果……………………………………………………70
第一節 樣本資料之檢定……………………………………………………70
第二節 線性模式與非線性模式之預測績效………………………………76
第三節 線性模式與非線性模式之驗證績效………………………………88
第五章 結論與建議…………………………………………………………95
第一節 研究結論……………………………………………………………95
第二節 研究限制與建議……………………………………………………97
參考文獻………………………………………………………………………98
附錄一………………………………………………………………………105
壹、中文部分
一、書籍
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二、期刊
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三、論文
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陳怡雅,「利用類神經模糊理論建構過濾法則交易系統之績效研究」,靜宜大學資訊管理研究所碩士論文,2001年。
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黃啟仲,「建諸於KD技術指標之股價指數預測模式─線性與非線性模式之比較」,靜宜大學企業管理研究所碩士論文,2001年。
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鄭永福,「台灣地區主要蔬菜價格之時間數列分析」,成功大學統計所碩士論文,2000年。
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貳、英文部分
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