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研究生:劉昱廷
論文名稱:人壽保費定價--界限選擇權及跳躍序列模型的應用
論文名稱(外文):The Pricing of Life Insurance Base on the Application of Barrier Option and Jump-Diffusion Process Model
指導教授:蔡明憲蔡明憲引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立暨南國際大學
系所名稱:經濟學系
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2002
畢業學年度:90
語文別:中文
論文頁數:56
中文關鍵詞:人壽保費選擇權跳躍序列
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論文名稱 : 人壽保費定價---界限選擇權及跳躍序列模型的應用
頁數 : 56
校院系 : 國立暨南國際大學 管理學院 經濟學研究所
畢業時間及提要別 : 九十學年度第二學期碩士學位論文提要
研究生 : 劉昱廷
論文內容提要 :
本論文主要在探討當個人生命是存在著意外時,人壽保費的定價模型,在架構上共分為五個章節,第一章:研究 動機、目的,用以簡述本文一開始的思考來源,第二章:文獻回顧,主要在探討本文所必須引用到的過去定價模型做一介紹,第三章:理論基礎與模型,則是說明本文所想出的概念與過去文獻做結合,如何得到一保費定價決定,第四章:實證分析,將目前市場中保險公司所定出的保費價格與本文所的出的理論價格做一比較,第五章:結論。
其動機主要在於傳統上,大多是採取生命表中的機率值來為人壽保費做定價決策,在此方法下,價格是具有短期僵固性的,本文卻是改以預測個人生命力的走勢來推測出個人在各時點生存與死亡的機率,得到一不同於保險公司所採用的定價方法,再以實際資料說明,比較二種方法不同之處,因為本文所求得的定價解中,必須考量到利率,在利率隨時都在變換的事實下,所求得的保費將也隨之變化,因此可得出一較傳統更具有彈性的保費定價模型。
Tilte of Thesis : The Pricing of Life Insurance Base on the Application of Barrier Option and Jump-Diffusion Process Model
Total page : 56
Name of Insitute : Gradute Institute of Economics, National Chi Nan University
Abstract :
In traditional , most of the pricing models regarding life insurance use the data from Mortality table. In this paper, I focus on expected probability of people dead or live at some times. And got a different pricing model about life insurance. Then, this paper compare these two models and explain the new model.We can find that my model get more elasticity then traditional.Because the model in this paper consider the interest rate and it will be change all the time.
目 錄
第一章 : 研 究 動 機、目 的 與 架 構
1.1 研 究 動 機 ……………………………………………………2
1.2 研究目的與期望貢獻 ……………………………………………5
1.3 研究架構 …………………………………………………………7
第二章 : 文 獻 回 顧
2.1人壽保險和選擇權介紹 …………………………………………8
2.2相關選擇權理論 …………………………………………………16
2.3以個人效用決定保費訂價相關文獻 ……………………………27
第三章 : 理 論 基 礎 與 模 型
3.1 個人效用的描述 ………………………………………………29
3.2 生命力的描述 …………………………………………………30
3.3 應用選擇權理論 ………………………………………………32
第四章 : 實證分析 …………………………………………………39
第五章 : 結 論 ……………………………………………44
附 錄 ………………………………………………………………46
參考文獻 ……………………………………………………………54
1.中文部份
中華民國臺閩地區簡易生命表, 內政部統計處
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2.英文部份
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QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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