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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:施一亭
研究生(外文):SHIH YI TING
論文名稱:STOPBREAK模型的實證研究
論文名稱(外文):Empirical Studies of STOPBREAK Model
指導教授:蘇正哲蘇正哲引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立暨南國際大學
系所名稱:經濟學系
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2001
畢業學年度:90
語文別:中文
論文頁數:41
中文關鍵詞:STOPBREAK相對股價指數非定態
外文關鍵詞:Nonstationary
相關次數:
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近年來計量經濟學家在研究總體、財務方面的時間序列資料,發現許多資料不單純是定態型式(Stationary)或非定態型式(Nonstationary),而是在資料中,隨機出現一些非定態的結構性改變,在兩個結構性改變中間,存在定態的型式。傳統計量模型容易從歷史資料中,找出結構性改變的時間點,再依此推估其中定態資料的參數;但是這種方式用在預測方面,效果非常有限。尤其近年來,財務資料的大量方便(包含股價、匯價、債券殖利率),而且財務市場對”預測能力”的需求越來越高,STOPBREAK 模型就是針對這種需求發展出來,我們將Aaron Smith 所發展出來的STOPBREAK 模型驗證在國內外的財務資料上,發現一些出人意外的有趣結果。

Recently , we have found that many financial data or macroeconomic data are not pure stationary pattern or nonstationary pattern . They are mixed pattern . We could find some structure breaks among time series data , and find some stationary time series among them (structure breaks) .Traditional econometric models are easy to find “ How many “ or “ When ” structure breaks occurred among time series data from the past . But they are not good at forecasting . However , there are strongly growing demands from financial industry for some econometric models which could provide better forecasting performance . Stopbreak models are designed for this purpose by Aaron Smith. Here , we apply Stopbreak model for relative stock price data , real exchange rate data , relative bond yield rate and inflation rate data . Finally , we find some unexpected interesting results .

謝誌
目錄
中文摘要
英文摘要
第一章 緒論
第一節 研究動機與目的
第二節 文獻回顧
第二章 STOPBREAK 模型
第三章 實證研究
第一節 相對股價
第二節 相對殖利率
第三節 實質匯率
第四節 通貨膨脹率
第四章 結論
參考文獻
附錄

參 考 文 獻
Robert F. Engle. And Aaron D.Smith. (1999), “Stochastic Permanent Breaks, “The Review of Economics and Statistics,81,553-574
Aaron D. Smith (2000), “Forecasting Inflation In The Presence Of Structural Breaks,” Working paper ,
Fracis X. Diebold And Atsushi Inoue (1999), “Long Memory and Strutural Change” Working Paper ,
Uwe Hassler And Jurgen Wolters(1995), “Long Memory in Inflation Rate :International Evidence,” Journal of Business & Economic Statistics,13,37-45
Yin-Wong Cheung And Kon. S. Lai (1993), “A Fractional Cointegration Analysis of Purchasing Power Parity ,“Journal of Business & Economic Statistics,11,103-112
Charles Engel (2000),”Long-run PPP may not hold all ,“ Journal of International Economics 57,243-273
LuisA.Gil-Alana (2000), “Mean reversion in the real exchange rates,” Economics letters,69,285-288
Shyh-Wei Chen (2001), “The Structure of Inflation : International Evidences of Pacific Basin Countries,” The Second Annual Conference on Empirical Economics,Macroeconomics,170-215
Hamilton,J.D.(1994),”Time Series Analysis”,Priceton.
謝劍平(1999),”固定收益證券--投資與創新”,智勝出版
洪茂蔚, 蘇永成, 陳明賢, 胡星陽(1999),”財務管理”,雙葉書局

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