1、Espen Gaarder Haug,〈選擇權訂價公式手冊〉,黃嘉斌譯,寰宇出
版股份有限公司,1999年。
2、莊鎮遠,〈台灣認購權證市場之研究〉,台北大學企研所碩士論文,民國89年。
3、潘振雄、詹麗錦、劉文祺、張美鈴,〈認購權證評價模式之實證研究-
以台灣發行之認購權證為例〉,產業金融季刊,第104期,民國88年。
4、劉文祺、楊芳玫、詹麗錦,〈組合型認購權證評價模式之實證研
究〉,產業金融季刊,第108期,民國89年。
5、林佩蓉,〈Black-Scholes 模型在不同波動性衡量下之表現─股價指
數選擇權〉,東華大學企研所碩士論文,民國89年。
6、湯麒國,〈認購權證評價---二因子模型之應用〉,銘傳大學金融所碩士論文,民國89年。
7、王莉雯,〈認購權證報酬率與標的股報酬率波動關聯性之研究〉,
台北大學國企研所碩士論文,民國89年。
8、許昱寰,〈台灣認購權證評價之實證研究〉,輔仁大學管理所碩士論文,民國87年。
9、單應翔,〈台灣認購權證訂價模型選擇之研究〉,長庚大學管理所碩士論文,民國88年。
10、何瑞昌,〈比較二項式和三項式模型評價障礙選擇權〉,中原大學企研所碩士論文,民國88年。
11、張文騰,〈以電子業為標的之台灣認購權證評價研究-AMM﹑CRR與B-
S模型之比較〉,輔仁大學管理所碩士論文,民國90年。
12、楊玉菁,〈台灣個股型認購權證評價之研究〉,彰化師範大學商教所碩士論文,民國90年。
13、Black. F., and M. Scholes,“The Pricing of Options and
Corporate Liabilities,” Journal of Political Economy, 81,
1973, 637-659 .
14、Merton, R. C., “Theory of Rational Option Pricing,” Bell
Journal of Economics and Management Science, 4, 1973, 141-
183 .
15、Black. F., “The Pricing of Commodity Contracts,” Journal
of Financial Economics, 3, 1976, 167-179 .
16、Garman, M. B., and S. W. Kohlhagen, “Foreign Currency
Option Values,” Journal of International Money and
Finance, 2, 1983, 231-237 .
17、Barone-Adesi, G., and R. E. Whalley, “Efficient Analytic
Approximation of American Option Values,” Journal of
Finance, 42(2), 1987, 301-320 .
18、Bjerksund, P., and G. Stensland, “Closed-Form
Approximation of American Option,” Scandinavian Journal of
Management, 9, 1993, 87-99 .
19、Bjerksund, P., and G. Stensland, “American Exchange
Options and a Put-Call Transformation: A Note,” Journal
of Business Finance and Accounting, 20(5), 1993, 761-764 .
20、Cox, J. C., S. A. Ross, and M. Rubinstein, “Option
Pricing: A Simplified Approach,” Journal of Financial
Economics, 7, 1979, 229-263.
21、Boyle, P. P., “Option Valuation Using a Three Jump
Process,” International Options Journal, 3, 1986, 7.12 .