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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:劉美櫻
研究生(外文):Meiying Liu
論文名稱:銀行放款之最適保證存款要求比率之探討
論文名稱(外文):The Optimal Deposit Requirement Ratio For a Bank''s Loan
指導教授:陳俊源陳俊源引用關係
指導教授(外文):Chunyuan Chen
學位類別:碩士
校院名稱:國立彰化師範大學
系所名稱:商業教育學系
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2002
畢業學年度:90
語文別:中文
論文頁數:114
中文關鍵詞:最適保證存款比率存款利率貸款利率商品價格彈性資本勞動密集度市場需求性
相關次數:
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銀行主要業務當中,貸款業務佔有大幅比重,各家銀行在爭取潛在貸款客戶的惡性競爭下使目前貸款業務問題浮上檯面,其中尤以逾放比率過高、審查作業黑箱化等為其中顯者,如喧嘩一時的景文超貸案、土銀超貸案與三信超貸案等,莫不為證。
因此,本研究針對目前銀行經常使用的保證存款比率制度做為研究主題,建立以銀行與廠商為資金供需兩方的模型,以分析最適保證存款比率,並探究其它相關變數之於利潤與產出的影響。
研究結果發現,存款利率與貸款利率間應可保持較大的間距(成倍數以上的差距),使資金供需雙方皆能具有較大的利潤區間。而廠商產品所具潛在價值愈高,則無論對於銀行層面或廠商層面皆具有利多的效益。銀行對資本密集度高的產業貸款者,應使用相對較低的保證存款比率,相反勞動密集度高的產業可使用相對較高的保證存款比率。
以回饋社會層面而言,銀行具有較高的存款利率或廠商具有較高的商品潛在最高價格能有效刺激產出的增加,故廠商應致力於競爭力高的產品產出或朝經濟價值高的產品努力。
With banking business expanding drastically, customers’ credit has become an important issue faced by the banking industry. Although most of banks use several preventing methods, such as the deposit requirement ratio of a loan, to reduce credit risk, private intervention and infeasible decisions make those methods useless and invalidate. This paper set up a model to analyze the optimal deposit requirement ratio policy of a bank in proving a loan to a monopoly firm in a good market. The borrowing behavior of the borrower was examined along with the optimal deposit requirement ratio policy of the bank under different situations of the good market and the financial market. The paper also analyzed the effects of the capital intensity of the borrowing firm on both the fund provider and the fund borrower.
第一章 緒論
第一節 研究動機與目的..............................................................1
第二節 研究方法與架構..............................................................6
第二章 文獻探討
第一節 放款契約文獻之研究.....................................................9
第二節 金融資產證券化討論....................................................16
第三節 貸款指定存款保證比率之定義與執行........................19
第三章 模型建立及分析
第一節 模型定義........................................................................22
第二節 銀行利潤模型................................................................24
第三節 廠商利潤模型................................................................26
第四節 單一投入要素模型下最適貸款額和存款保證
比率分析........................................................................28
第五節 具勞動生產因素下最適貸款額和存款保證比
率分析............................................................................33
第四章 貸款最適保證存款率與數值分析
第一節 貸款利率對最適存款保證比率與供需雙方利
潤分析............................................................................42
第二節 存款利率對最適存款保證比率與供需雙方利
潤分析............................................................................53
第三節 廠商潛在最大商品價格對最適存款比率與供
需雙方利潤分析............................................................64
第四節 商品資本勞動密集度對最適存款比率與供需
雙方利潤分析................................................................74
第五節 商品價格彈性對最適存款比率與供需雙方利
潤分析............................................................................85
第六節 綜合分析........................................................................93
第五章 結論與建議
第一節 結論................................................................................96
第二節 建議................................................................................98
參考文獻...........................................................................................100
附錄
附錄A..........................................................................................103
附錄B..........................................................................................105
一、 中文部分
1、林世淵(民81),「美國金融證券化之發展」,證券市場發展季刊,第16期,頁65-84。
2、陳家彬(民87),「台灣地區銀行存款利率決定因素之探討」,管理評論,第17卷第3期,頁85-109。
4、 陳家彬(民88),「台灣地區銀行基本放款利率之訂價:模型與實證」,臺大管理論叢,第10卷第1期,頁39-63。
5、 陳家彬、賴怡洵(民89),「台灣地區銀行放款訂價:理論與新舊銀行之實證比較」,管理學報,第17卷第3期,頁415-440。
6、 賀力行、林少斌(民89),「由美國抵押擔保債券探討我國金融資產證券化之可行性」,臺灣經濟金融月刊,第36卷第4期,頁15-30。
7、 葉雲鎮(民81),「銀行放款業務在今日所面臨之課題」,基層金融,第25期,頁265-269。
8、 臧大年、謝哲勝、鄭惠佳(民87),「我國實施不動產抵押貸款債權證券化法令制度配合之研究」,證券市場發展季刊,第10卷第1期,頁59-121。
9、 劉啟群(民86),「意料外的解讀—美國銀行放款類型組合對壞帳提列及其市場股價反應之影響」,會計研究月刊,第137期,頁78-84。
二、西文部分
1. Arros F. & Modesto L.(1999), “Portuguese banking sector: a mixed oligopoly,” International Journal of Industrial Organization 17, pp.869-886.
2. Blackwell, D.W., & D. B. Winters (1997), “ Banking Relationship and the Effect of Monitoring on Loan Pricing”, Journal of Financial Research 2, pp.275-289.
3. Chang E. C., Rhee M. W. & Wong K. P. (1995), “A note on the spread between the rates of fixed and variable rate loans, “ Journal of Banking & Finance 19, pp. 1479-1487.
4. Chen A. H., Sumon C. M., & Hung M. W. (1996), “Regulations, lender identity and bank loan pricing,” Pacific-Basin Finance Journal 4, pp.1-14.
5. Dionne G.. , Artis M. & Guillen M. (1996), “Count data models for a credit scoring system,” Journal of Empirical Finance 3, pp. 303-325.
6. Hung C. S. (1999), “An Anomaly in the Pricing of bank Non-Interest Mortgage Charge,” Journal of Economics and Finance 23(2), pp. 162-169.
7. Neven D. & Roller L. H. (1999), “An aggregate structural model of competition in the European banking industry,” International Journal of Industrial Organization17, pp. 1059-1074.
8. Sharpe, S. A. (1990), “ Asymmetric Information, Bank Lending, and Implicit Contracts: A stylized Model of Customer Relationships”, Journal of Finance 4, pp. 1069-1087.
9. Smith, C. W. (1980), “ On the Theory of Financial Contracting: The Personal Loan Market”, Journal of Monetary Economics 6, pp. 333-357.
10. Walker D. A., 1997, “A behavioral model of bank asset management,” Journal of Economic Behavior & Organization 32, pp. 413-431.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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