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研究生:藍吉富
研究生(外文):Chi-Fu Lan
論文名稱:壽險公司住宅貸款授信與擔保品之風險分析     -以高屏地區為例
論文名稱(外文):The Risk Analysis on Mortgage Loan and Collateral of Life Insurance Companies-A case study in Kaohsiung-Pingtung Area
指導教授:洪敏三洪敏三引用關係
指導教授(外文):Min-Sun Horng
學位類別:碩士
校院名稱:國立高雄第一科技大學
系所名稱:風險管理與保險所
學門:商業及管理學門
學類:風險管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2002
畢業學年度:90
語文別:中文
論文頁數:113
中文關鍵詞:違約債權受償率拍定率邏輯斯迴歸
外文關鍵詞:auction off rateloan collection ratedefault
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壽險公司住宅貸款授信與擔保品之風險分析
        -以高屏地區為例
            
摘  要
  
在保險法的規定之下,壽險公司的資金運用受到嚴格限制,因此在有限的投資項目中,“擔保放款”成了壽險公司最主要的投資管道。壽險公司為了有效運用資金並擴大市場佔有率,不斷推動放款。不過就放款業務而言,高市場佔率,並不一定代表高獲利,必須同時配合低違約比率,才能真正享有高佔率所帶來的利潤。有鑑於此,本研究選擇違約比率較高的高屏地區為研究範圍,並以高屏地區授信與拍賣資料作分析。
  本研究主要係針對借款人信用風險、擔保品拍賣受償風險與借款人貸款負擔能力做分析,透過Logistic迴歸找出對借款人違約具有顯著影響之各種因素,並分析債權受償率與拍定率會受那些因素影響。
  經實證分析指出,1、影響借款人違約顯著因素有:借款利率、貸放比、屋齡、教育程度。2、債權受償率會受房屋型態與地區別影響。債權受償率在地區別以屏縣區最高,在房屋型態以大樓較低。3、拍定率在地區別以屏縣區最低,在房屋型態以透天屋較高。

關鍵字:違約、債權受償率、拍定率、邏輯斯迴歸、變異數分析、大樓、
透天屋。
The Risk Analysis on Mortgage Loan and Collateral of Life Insurance Companies
-A case study in Kaohsiung-Pingtung Area
Student:Chi-Fu Lan Advisor:Dr.Min-Sun Horng
Deparment of Risk Management and Insurance
National Kaohsiung First University of Science and Technology
 ABSTRACT
Under the regulation of insurance law , capital budget of Life insurance company is seriously limited. In such situation , mortgage become the major consideration of investment . For effecting capital using to broad loan market burden is the most important investment issue . On the other hand , low default ratio must be consider as well as broad loan market burden . This study use the loan & auction data from Kaohsiung and Pingtung areas which have higher default rate .
This research focus on loan risk , collateral risk and the paying ability of borrower . Using logistic regression to find significant factors which influence the default. Those factors affecting loan collection rate and auction off rate would be also considered.
Empirical study point out : 1、significant factors affecting default are loaning rate , loan ratio , the age of house , education . 2 、House type and area will influence loan collection rate . For area factor , loan collection rate in Pingtung is the most highest. For house type factor , loan collection rate in condominium is lower . 3、For area factor , auction off rate in Pingtung is the most lowest . For house type factor , auction off rate in town house is higher.

KEYWORDS: default , loan collection rate , auction off rate,
logistic regression , ANOVA , condominium , town house .
目   錄
                           
中文摘要 -------------------------------------------i
英文摘要 ------------------------------------------ii
誌 謝  -----------------------------------------iii
目 錄  ------------------------------------------iv
表目錄  -----------------------------------------vii
圖目錄  -------------------------------------------x
第一章緒論 --------------------------------------1
1.1研究動機 ---------------------------------------1
1.2研究目的 ---------------------------------------2
1.3研究範圍與對象 ----------------------------------3
1.4研究方法 ---------------------------------------4
1.5研究架構 ---------------------------------------6
1.6研究限制 ---------------------------------------8
第二章文獻探討 ----------------------------------9
2.1 住宅貸款負擔能力國內相關研究 --------------------9
2.2借款人信用評等方式 -----------------------------10
2.3 信用風險相關文獻 -------------------------------18
  2.4 擔保品相關文獻 ---------------------------------22
第三章  壽險公司授信原則與相關課題 -------------24
3.1 保險法規定 -------------------------------------24
3.2 壽險公司授信原則 -------------------------------25
3.3 壽險公司授信審查要項 --------------------------27
3.4 壽險公司授信相關課題 ---------------------------28
3.5 擔保品相關課題 --------------------------------31
第四章  借款人信用風險實證分析 ------------------36
4.1 信用風險流程分析 -------------------------------36
4.2 LR模式之建立 -----------------------------------39
4.3 變數選取與定義----- ----------------------------43
4.4   資料來源與分析 ---------------------------------45
4.5 樣本常態性與差異性檢定-------- -----------------53
4.6 LR模式之實證分析--------------------------------59
第五章擔保品受償實證分析 ----------------------72
5.1 研究範圍與進行方式 -----------------------------73
5-2 變異數分析相關之檢定 ---------------------------76
5.3債權受償率實證分析 -----------------------------79
5.4拍定價額與拍定率分析 ---------------------------82
第六章住宅貸款負擔能力分析與綜合探討 ----------87
6.1 住宅負擔能力之種類 -----------------------------87
6.2 相關數據分析 -----------------------------------89
6.3 住宅貸款負擔能力分析 ---------------------------92
6.4 綜合探討 -------------------------------------103
第七章結論與建議 -----------------------------105
7.1 結論 ------------------------------------------105
7.2 建議 -----------------------------------------107
參考文獻 ---------------------------------------110
參 考 文 獻1、張漢裕1977,台灣地區住宅問題之經濟分析與計劃,台灣銀行季刊Vol.28,No.4,pp.36-52。2、顏月珠,1980 六版,商用統計學,三民書局。3、經建會,1981、1982、1983,台北、高雄、台中都會區住宅狀況抽樣調查分析報告。4、林元興,1981,統計理論與方法,華泰書局。5、財團法人金融人員研究訓練中心,1983,銀行消費者貸款實務。6、石齊平、郭照榮,1987,當代計量經濟學,三民書局。7、交通大學運研所,1990,台北市住宅支付能力之研究,行政院國科會專題研究。8、陳慧敏,1991,由住宅負擔能力與補貼公平探討我國購屋貸款制度,國立政治大學地政研究所,碩士論文。9、張金鶚主持研究,1991,房地產真實交易價格之研究,行政院經建會。10、陳錦村,1995,銀行授信客戶之風險評估,財團法人金融聯合徵信中心。11、財團法人金融聯合徵信中心編,1995,金融機構授信要覽。12、林國民,1995,高雄市自有住宅特徵價格之研究,國立成功大學都市計畫研究所,碩士論文。13、陳景堂,1996,統計分析:SPSS For Windows入門與應用,儒林公司。14、馮志剛,1996,公營與民營金融機構個人擔保與信用放款授信評估之 研究,高雄工學院管科所,碩士論文。15、葉秋南,1996,美國消費者信用管理,財團法人金融聯合徵信中心。16、鄭廳宜,1998,信用卡授信審核之實證研究,朝陽大學財務金融系碩士班,碩士論文。17、凌氤寶,康裕民,陳森松,1998,保險學-理論與實務。18、葉秋南,1998,美國金融業風險管理,財團法人金融聯合徵信中心。19、徐夙慧,1999,美國房地產交易實務,財團法人金融聯合徵信中心。20、王保進,1999,視窗版SPSS與行為科學研究,心理出版社。21、施孟隆,1999,Logit Model 應用於信用卡信用風險審核之研究,金融財務季刊,4期,9目,pp.85-104。22、呂嘉盈,2000,台灣產險產業保險財務研究-Logistic模型之運用,國立高雄第一科技大學風險管理與保險研究所,碩士論文。23、呂美慧,2000,銀行授信評等模式-Logistic Regression之應用,國立政治大學金融研究所,碩士論文。24、林建州,2000,銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究,國立中山大學財務管理學系研究所,碩士論文。25、黃國光,2000,SPSS與統計原理剖析,松崗電腦圖書公司。26、墨爾/著,鄭惟厚/譯,2000年第一版14次,統計,讓數字說話,天下遠見出版股份有限公司。27、吳以苓,2000,美國住宅抵押貸款擔保債券之研究,國立台灣大學財務金融研究所,碩士論文。28、顏龍男,2000,國內資產管理公司設立對不動產市場可能影響之研究,國立中山大學財務管理學系研究所,碩士論文。29、李明峰,2001,銀行業對企業授信『信用評等表』財務比率預警有效性之實證分析,國立中山大學財務管理學系研究所,碩士論文。30、楊雅瑛,2001,銀行授信預警模型之研究,銘傳大學金融研究所,碩士論文。31、陳明富,2001,新修正強制執行法講義,高雄地院強制執行處法官兼庭長。32、薛明杰,2002,本國銀行不動產擔保品自行處理方式之研究,朝陽大學財務金融系碩士班,碩士論文。33、Steenackers , A. and Goovaerts, M.J., A Credit Scoring Model for Personal Loans, 1989, Insurance Mathematics Economics, pp.31-34。34、Updegrave, How Lender Size You Up, 1987, Money。35、Harrel, F.E. and Lee, K.L., A Comparison of the Discrimination of Discriminant Analysis and Logistic Regression under Multivariate Normality, 1985, Statistics in Biomedical, Public Health and Environmental Sciences , Sen, P.K. ed., Amsterdam:Elsevier。36、Kim, J.S., Tokuhata, G.K. and Bratz, J.R., Comparison of Multivariate Regression Analysis Between Logistic Model and the Least Square Model Using SAS Software, 1985, SAS Users Group International Conference Proceedings, pp.1109-1112。37、Lo, A.W., Logit Versus Discriminant Analysis A Specification Test and Application to Corporate Bankruptcies , 1986, Journal of Econometrics, Vol.31, pp.151-178。38、Espahibodi, P., Identification of Problem Bank and Binary Choices Models, 1991, Journal of Banking Finance, Vo115, pp.53-71。39、Brzezinski, J.R. and Knafl , G.J., Logistic Regression Modeling for Context Based Classification, 1999, IEEE。40、Case, K.E. and Shiller, R.J., Prices of Single Family Real Estate Prices, 1987, New England Economic Review, pp.45-46。41、Real Estate Law, California Department of Real Estate, 1997.
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