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一、中文文獻1. 廖咸興、李阿乙、梅建平，1995，不動產投資概論，華泰書局，台北。2. 李存修，1993，選擇權之交易實務、投資策略與評價模式，財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，台北。2.陳松男，1996，選擇權&期貨，三民書局，台北。3.林宏毅，1995，購屋理財計算機，寶川出版社，台中。4.Don M.Chance，2000，衍生性金融商品，黃嘉興、周建新、王雍智譯，新陸書局股份有限公司，台北。5.Sheldon Natenberg，1998，選擇權-價格波動率與訂價理論，黃嘉斌譯，國立中央圖書館，台北。6.黃嘉興、姜堯民，2002，”購屋折扣選擇權”，住宅學會年會，中華民國。7.陳隆麒、李文雄，1998，”台灣地區房價、股價、利率之研究-向量迴歸模型”，全國技職教育研討會文集，中華民國。8.周麗娟、張大成，1998，”金融選擇權與實質選擇權”，台北銀行月刊，28卷，3期，頁12~24，3月。9.徐守德、黃玉娟、陳柏蒼，1998，”投資計畫評估-選擇權評價理論之應用”，管理評論，17卷，3期，頁1~25，10月。10.陳俊合、謝潮儀，1999，”以投資觀點探討二項式選擇權評價理讑對預售屋隠含買權價值之評價”，台灣土地金融季刊，36卷，4期，頁117~127，12月。11.羅國男，1991，台灣房地產景氣與股價關係性之研究，國立中興大學，碩士論文。12.鄭佳音，2000，台灣地區股價與房價之互動關係研究，私立淡江大學，碩士論文。二、英文文獻13.Chance, D., and D. Rich,“The Pricing of Equity Swaps and Swaptions”, The Journal of Derivatives, 2, 1998, 19-31.14.Cox,J., S. Ross, and M. Rubinstein, “Option Pricing: A Simplified Approach,” Journal of Financial Economics. 7,1979, 229-264.15.Health, D., R. Jarrow, and A. Merton, “Contingent Claim Valuation with a Random Evolution of Interest Rates.”Review of Futures Markets, 9(1), 191, 54-76.16.Health, D., R. Jarrow, and A. Merton, “Bond Structure and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology ofr Contingent Claims Valuation.” Econometric, 60(1), 1992, 77-105.17.Kijima, M., and Y. Muromachi, “Pricing Equity Swaps in a Stochastic Interest Rate Economy.” The Jouranl of Derivatives, 2, 2001, 19-35.18.Marshall, J. E., E. Sorensen, and A. Tucker, “Equity Derivatives; The Plain Vanilla Equity Swap and its Variants.”Jouranl of Financial Engineering, 1, 1992, 219-241.19.Rich, D.“The Mathematical Foundations of Barrier option-Pricing Theory,”Advances in Futures and Options Research, 7, 1994, 267-311.20.Wu, S., and Wu, S. H.,2001,”Affordability,speculation, and house price in Taipei”,Proceeding of Chinese House Association’s Annual Conference, 2001, 359-381.
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