臺灣博碩士論文加值系統

國內金融市場隨著加入WTO後，門戶洞開，同業競爭已呈白熱化，於此國際景氣低迷、國內投資不振、產業外移、失業率遽增等之不利環境下；金融機構應善加利用資訊科技，研發新穎之授信評量模式，期能控制風險、降低逾放、進而創造盈餘。
　　個人房貸授信每筆金額不大，具價小量多且分散風險之特性，故為各金融機構積極爭取承做，以增盈收之主要業務之一，其重要性不言可喻，故其授信評量模式甚多，惟絕大部份所蒐集之變數僅止於借戶之學歷、年齡、職業、婚姻、所得、性別及借、保人關係等個人資訊，鮮少就每一房貸戶均需徵提設定最高限額抵押權之不動產擔保品之押值、估值及借戶於各行庫之借款額度、借款餘額及票信資訊做深入之探討，以尋求更佳且符合實際金融機構從事房貸授信審核之需求，此即為本文研究之動機。
　　為此本研究，特蒐集某商業銀行高屏地區6家分行之正常及逾期中長期個人房貸戶共計204戶、16項變項，以LR模型做迴歸分析，期能建立最終而有效率之房貸授信評量模式，所得之結論與建議如下：
　　(1) 金融機構徵、授信人員於從事房貸授信審核時，應蒐集借戶之持續性所得收入以衡量其還款來源是否確實。
　　(2) 透過向財團法人金融聯合徵信中心所查詢之借戶於各行庫之貸款額度、餘額及票信資訊，加以研判借戶申請房貸時，於各金融機構之總負債額及其支票使用過程之信用記錄，以衡量借戶有無過度融資而無法負擔攤繳本息之潛藏風險。

After joining WTO the local monetary market removed all protection barrier, local banks confronted keen competition between themselves and international banks. Due to recession of local investment, factories ran abroad, acute increase of unemployment ratio, financial institution should make use of hi-tec, applying a new loan accessment mode in order to minimize risks, cut down our dues so as to make better profit.
Banks are fond of personal housing loans as the main source of profit income since risks can be diversified due to large quantity in demand and small amount of each case involved.

There are different modes in accessing loans, but most of the borrowers personal information required by the bank’ are limited to:
Education, age, career, marital status, annual income, sex and the relationship between borrower and guarantor ect… they seldom asked for the pledged value, estimated value of the fixed assets pledged to the bank in highest limitation loan, the overall credit lines, outsanding loans in other banks, credit information of the client etc. For further studies towards credit analysis and accessment modes. This is the main purpose of our statement aimed at.

We have collected 6 branchs of a commercial bank in Kaohsiung and Ping Tung district, 204 items of the normal and overdue long/medium term personal loan accounts, 16 variable items, applying LR mode in overall analysis in order to establish a final and efficient housing loan accessment mode, our findings are as follows:
（1） Loan officers of the financial institution should obtain clients continuous income figure to acertain the re-payment sources are realistic.
（2） Through the semi-governmental joint credit information center, bank obtains borrower’s credit lines, loan balances and checking credit information in all other banks at time of applying loans thus able to acertain borrower’s total debts, checking record and other credit information assisting to determine whether borrower is over-loaned thus exposed in the hidden risks of unable to pay interest and re-payment of principal amount.

目　錄
本文摘要……………………………………………………………….I
英文摘要………………………………………………………………II
誌謝……………………………………………………………………IV
目　錄………………………………………………………………….V
圖目錄..………………………………………………………..………VII
表目錄……………………………………………………………..…..VIII
第一章 緒論…………………………………………………..………..1
第一節 前言………………………………………………...………………….1
第二節 動機與目的…………………………...……………………………….3
第三節 研究範圍………………………………..……………….…………….4
第四節 研究限制…………………………………..…………….…………….5
第五節 本文架構……………………………………………………...……….5
第二章 相關文獻回顧……………………………………..…………..8
第一節 中、長期房貸相關業務名詞之定義………………………………….8
第二節 個人信用資訊與信用風險之分析…………………….…………….17
第三節 信用風險評估方式……………………………………….………….19
第四節 授信評估原則……………………………………….……………….26
第五節 授信評估方法等相關文獻………………………….……………….28
第六節 Logistic Regression之相關文獻…………………….………………35
第三章 研究方法…………………………….………………………..38
第一節 研究流程………………………………….………………………….38
第二節 LR模式之建立…………………………………..………………….40
第三節 LR模式之估計與檢定…………………………..………………….43
第四章 實證分析……………………………………..……………….47
第一節 資料來源……………………………………..………………………47
第二節 資料分析………………………………………..……………………47
第三節 LR模式I及模式II…………………………………………………..58
第五章 結論與建議…………………………………..……………….63
第一節 結論………………………………………………..…………………63
第二節 研究限制…………………………………………..…………………63
第三節 建議………………………………………………..…………………64

中文部份1. 台灣金融研訓院編印（2002），銀行內部控制制度。2. 汪海清、黃景泰、謝維國、楊培宏、王南豪（2000），消費者貸款實務，財團法人金融人員研究訓練中心。3. 何太山（1977），運用區別分析建立商業放款信用評分制度，政治大學，碩士論文。4. 呂美慧（2000），銀行授信評等模式－Logistic Regression之應用，政治大學，碩士論文。5. 吳淑芬（1993），銀行授信評估－AHP決策模式，成功大學，碩士論文。6. 金融人員研究訓練中心（1999），銀行授信實務概要。7. P. Henry Muellee原著，葉英俊編譯（1999）。授信風險管理，財團法人金融人員研究訓練中心。8. 財團法人金融聯合徵信中心（2001），日本個人信用資訊機構及資料保護。9. 財團法人金融聯合徵信中心（2001），不動產抵押銀行業務。10. 財團法人金融人員研究訓中心（1999），銀行授信實務概要第5、6頁。11. 徐建進（1985），銀行放款信用評等模式之研究，政治大學，碩士論文。12. 陳錦村，競爭、往來關係與銀行授信行為之研究（1997），亞太金融中心－企業融資、授信與金融創新研討會。13. 陳木在、陳錦村（2001）：商業銀行風險管理，新陸書局（股）公司。14. 馮志剛（1996），公營與民營銀行個人擔保與信用放款授信評估之研究，高雄工學院，碩士論文。15. 黃小玉（1987），銀行放款信用評估模式之研究－最佳模式之選擇，淡江大學，碩士論文。16. 張文生（2001），銀行建構「信用卡信用風險即時預警系統」之研究，中原大學，碩士論文。17. 楊雅女英（2001）銀行授信預警模型之研究－以國內銀行個案為例，銘傳大學，碩士論文。18. 趙蔚慈（1991），羅吉斯迴歸在信用評等上之應用，政治大學，碩士論文。19. 蕭維儒（1991），銀行消費者貸款作業之研究，政治大學，碩士論文。20. 簡安泰（1994），銀行評估信用準則，財團法人金融聯合徵信中心。21. 羅際棠（1996），銀行授信與經營，三民書局，台北。22. 經濟日報（2002.2.27）第七版。英文部份1. Booth; Jame R（1992）., “Contract Cost, Bank Loan, and the Cross Monitoring Hypothesis”, joural of Financial Economics, V01 31, pp:25-41。2. Embree Jim (1995) , “Commercial Loan Risk Ratings for Collateral and Control”, Credit and Banking (July), pp:12-153. Hauck, W.W., and Donner, A（1997）., Wald’s Test as Applied to Hypothesis in Logit Analysis, Journal of the American Statistical Association, vo1.72, pp851-8534. Hosmer, D.W., and Lemeshow, S（1989）., Applied Logistic Regression, John Wiley & Sons, Inc. New York5. John M. Schiff（2000）, “Financial Institutions Management: A Modern Perspective” 3rd edition, McGraw－Hill Companies, Inc。6. Maddala, G.S（1983）., Limited-dependent and Qualitative Variables in Econometrics。7. Paul R. Beares（1997）, Consumer Lending, 3rd edition, American Bankers Association )