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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:廖碧茹
研究生(外文):Bih-Ru Liao
論文名稱:本國銀行最適缺口率之研究
論文名稱(外文):The optimal gap ratio study for banks
指導教授:邢慰祖邢慰祖引用關係
指導教授(外文):Ying-Shing Lin
學位類別:碩士
校院名稱:國立高雄第一科技大學
系所名稱:財務管理所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2002
畢業學年度:90
語文別:中文
論文頁數:90
中文關鍵詞:最適缺口率利率風險管理
外文關鍵詞:Optimal Gap RatioInterest Rate Risk Management
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摘  要
本研究依據銀行管理者追求淨利息收益(Net Interest Income)風險極小化或期望效用極大化之管理目標,分別建立模型推演銀行最適缺口率,並進而依據本國銀行86年至90年之資料實證發現,本國大部分銀行之利率風險管理策略傾向於控管風險最小,而非期望效用極大;同時,本國上市商業銀行實際利率敏感性缺口率型態,大部份均為小於1之負缺口型態,符合傳統理論銀行為「借短貸長」之負缺口狀況。
ABSTRACT
The aim of this study is to develop estimation models of optimal gap ratios for profitable net interest incomes base on risk minimization and maximization of the expected utility in Taiwanese banks. Data were collected between 1997 and 2001 and results indicated that most banks tend to minimize the variance of net interest income to avoid risk but not maximizing the expected utility. Thus, our findings are compatible with the conventional banking theory which indicates that banks are operating at “borrow long lend short”with a negative gap.
目錄 頁次
中文提要 i
英文提要 ii
誌謝 iii
目 錄 iv
表目錄 v
圖目錄 vi
第壹章 緒 論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機 2
第三節 研究目的 4
第四節 研究架構 5
第貳章 文獻探討 7
第一節 利率風險的來源與後果 7
第二節 缺口管理理論介紹 10
第三節 國內外缺口管理相關文獻回顧 15
第參章 最適缺口率估計模型推導 29
第一節 基本假設及定義 29
第二節 使淨利息收益變異最小之缺口比率估計模型推導 29
第三節 使淨利息收益效用極大之缺口比率估計模型推導 33
第肆章 研究方法與實證結果分析 39
第一節 研究變數、樣本銀行及期間的選取 39
第二節 實證結果分析 42
第伍章 結論 58
參考文獻 77
參考文獻一.中文1.白如玉(1992),「利率自由化對本國銀行利息收益性影響之研究」,成功大學工業管理研究所未出版碩士論文。2.李玲玲(1985),「本國銀行實際缺口分析與最適缺口的估計」,臺灣大學商學研究所未出版碩士論文。3.李文瑞(1986),「利率變動對金融機構資産負債組合與利潤之影響」,臺灣大學商學研究所未出版碩士論文。4.李文齡(1985),「利率變動對銀行資金成本、收益影響之探討」,臺北市銀經濟研究叢書第31種,pp.14。5.吳芷芸(1992),「利率水準、缺口管理與獲利性之變化-臺灣地區上市銀行之實證研究」,交通大學管理科學研究所未出版碩士論文。6.林慧婷(1999),「臺灣地區本國銀行利率風險管理之研究」,成功大學企業管理研究所未出版碩士論文。7.梁秦龍(1992),「臺灣地區商業行銀行利率風險與缺口」,文化大學企業管理研究所未出版碩士論文。8.陳龍騰(1989),「市場利率與本國銀行獲利性關係之探討」,淡江大學金融管理研究所未出版碩士論文。9.陳錦村(1992),「商業銀行資產與負債調整行為之研究」,財政部金融局。10.陳木在、陳錦村(2001),「商業銀行風險管理」,新陸書局,第一版第一刷。11.粘健春(1993),「利率自由化對銀行利率風險管理決策之影響」,中正大學財務金融研究所未出版碩士論文。12.曾令寧、黃仁德(1998),「現代銀行監理與風險管理」,金融研訓中心,初版一刷。13.楊瓊音(1992),「利率風險對我國銀行獲利之影響」,成功大學企業管理研究所未出版碩士論文。14.廖鴻儒(1997),「國外上市銀行利率風險與缺口管理之研究」,成功大學會計研究所未出版碩士論文。15.劉國榮(1996),「我國銀行業缺口管理之研究」,成功大學企業管理研究所未出版碩士論文。16.劉真德(1984),「銀行資金缺口管理之研究」,政治大學企業管理研究所未出版碩士論文。17.賴朝明(1987),「利率變動與銀行獲利能力之探討─理論與臺灣地區銀行之實證研究」,淡江大學管理科學研究所未出版碩士論文。18.藍淑玲(1992),「銀行資金管理與經營績效之研究差異分析模式之應用」,國立成功大學企業管理研究所未出版碩士論文。19.蕭鵬(2000),「本國上市民營銀行個別缺口管理之探討」,國立成功大學企業管理研究所未出版碩士論文。20.羅際堂(1994),「銀行資産負債管理之探討-信用合作社應有之認識(上)」,華銀月刊,525期,pp.14-15。二.英文1.Bookstaber,RM.(1986),“Contract and Market Hedging: A Comparison of Futures Contracts and Adjustable Rate Mortgages in Hedging Interest Rate Risk.”,Research in Futures Markets 5,pp.101-1232.Booth,JR.,Smith,RL.and Stolz,RW.(1984),“Use of Interest Rate Futures by Financial Institutions.”,Journal of Bank Research 15,pp.15-203.Drabenstott,M. and McDonley,A.(1984),“Futures Markets: A Primer for Financial Institutions.”,Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City 69,pp.17-334.Flannery,MJ.(1981),“Market Interest Rates and Commercial Bank Profitability: An Empirical Investigation.”,Journal of Finance,12,pp.1085-10115.Flannery,MJ.(1983),“Market Interest Rates and Commercial Bank Profitability: Additional Evidence.”,Journal of Money、Credit and Banking,8,pp.355-3616.Graddy,DB.and Karna,AS.(1984),“Net Interest Margin Sensitivity among Banks of Different Size.”,Journal of Bank Research,pp.4-10 7.Kaufman,GC.(1972),“The Thrift Institution Problem Reconsidered.”,Journal of Bank Research 3,pp.26-328.Koch,TW.(1988),“Bank Management.”,Chicago Dryden Press9.Lam,CH.and.Chen.AH.(1985),“Joint Effects of Interest Rate Deregulation and Capital Requirements on Optimal Bank Portfolio Adjustments.”,Journal of Finance 40,pp.563-57510.Lee,C.,Lin,CT.,And Chen,LH.(2002),“The Development Of An Expected Return Decision Model For The Optimal Allocation Of Interest Sensitive Assets In Commercial Banks.”,Journal of Management 19,pp.59-6711.Maisel,SJ.and Jacobsom,R.(1987),“Interest Rate Changes and Commercial Bank Revenues and Costs.”,Journal of Financial and Quantitative Analysis,pp.687-70012.Olson,RL(1987),“Gap Management and Market Rate Sensitivity in Banks.”,Journal of Bank Research,Spring,pp.53-5813.Wall,LD. and Pringle,JJ.(1989).“Alternative Explanations of Interest Rate Swaps: A Theoretical and Empirical Analysis.”,Financial Management 18,pp.59-7314.Wetmore,JT. and Brick,JR.(1990),“Interest Rate Risk and The Optional Gap for Commercial Banks:An Empirical Study.”,The Financial Review,11,pp.539-557
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