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 本國銀行總要素生產力之衡量─狀態空間Kalman Filter模型 摘要國內有關總要素生產力的研究，大多直接使用指數法來估計總要素生產力成長率，而沒有考慮衡量誤差，造成無法真實反映總要素生產力的成長情形，導致接續下來的分析與現況失真的問題。為避免此一問題，本研究以兩階段的衡量方式來求得總要素生產力，首先以本國銀行業1994年7月至2001年12月的投入、產出資料先求出總要素生產力(TFP)，再利用狀態空間─Kalman Filter模型去除衡量上的誤差求出TTFP，再進一步運用普通最小平方法(OLS)，探討TTFP與產出、要素投入價格間的關係和TTFP與規模、分行數間的關係，本論文得到下列主要結果：1.TTFP為一緩慢的正向成長，衡量誤差跟隨TFP變動，雖然衡量誤差小到可以忽略，但是衡量誤差的變動程度幾乎和TFP一樣高，這麼高的變動程度指出TFP指數不能精確地表示任何時點的總要素生產力成長的情形。2.產出與TTFP有正向關係，但要素價格與TTFP雖然呈現負相關但卻不顯著，探究其原因為這些投入要素具有準固定要素的特性，其價格具有僵固性。3.規模與TTFP呈現正相關但不顯著；而分行家數與TTFP有正向關係。
 Total Factor Productivity Growth in Taiwan Commercial Banking：State-space Kalman Filter ModelStudent：Ying-Chih Chen Advisors：Dr. Andy ChienDepartment of Financial OperationNational Kaohsiung First University of Science and TechnologyABSTRACTMost of the domestic researches for total factor productivity(TFP) apply the index method to estimate TFP directly without considering the measurement error, hence they cannot realistically reflect the growth of TFP ,and result in the inaccuracy in the subsequent analysis.In order to avoid such problems, this paper studies the growth in TFP in Taiwan commercial banking for July 1994─December 2001. Using a two-step estimation method, we computes the TFP growth estimates from the Tornqvist index and then filters the TFP indices into stochastic trend and cyclical components through a state-space modeling framework, as embodied in the kalman filter. We must go a step further to employ the OLS for studying relationships among the true TFP, output, and input price as well as among the true TFP, scale, and number of branches. The main findings of this study can be summarized as follows:1. True TFP is a positive but slow growth, whose measurement error fluctuates with the TFP. Although the errors are so tiny that they are allowed to ignore but its volatility is as high as the volatility of the TFP index. Such high volatility indicates that the TFP index may not necessarily portray an accurate picture at any point in time.2. Output has positively significant effect on true TFP. Input prices have negatively effect, although all are not significantly. We investigate the causes and find these input factors are equipped with the characters of quasi-fixed elements, and that the price is inflexible.3. Scale has positively effect on true TFP but not significantly. Number of branches has positively significant effect up on true TFP.
 目 錄中文摘要…………………………………………………………………Ⅰ英文摘要…………………………………………………………………Ⅱ誌謝………………………………………………………………………Ⅲ目錄………………………………………………………………………Ⅳ表目錄……………………………………………………………………Ⅵ圖目錄……………………………………………………………………Ⅶ第壹章 緒論………………………………………………………………1第一節 研究動機…………………………………………………………1第二節 研究目的…………………………………………………………2第三節 研究範圍…………………………………………………………3第四節 研究限制…………………………………………………………5第五節 論文結構…………………………………………………………6第貳章 文獻回顧…………………………………………………………8第一節 銀行產出的衡量與定義…………………………………………9第二節 規模經濟及技術進步 …………………………………………17第三節 總要素生產力相關文獻 ………………………………………22第參章 研究方法 ………………………………………………………38第一節模式設定 ………………………………………………………39第二節研究架構 ………………………………………………………44第三節 研究變數操作性定義與資料來源 ……………………………45第肆章 實證分析 ………………………………………………………47第一節 樣本資料描述 …………………………………………………48第二節 狀態空間─Kalman Filter模型分析……………………………50第三節 TTFP與產出、要素投入價格間的關係………………………57第四節 TTFP與規模、分行數和技術進步的關係……………………60第伍章 結論與建議 ……………………………………………………64第一節 結論 ……………………………………………………………65第二節 建議 ……………………………………………………………67參考文獻 ………………………………………………………………69
 參考文獻一、中文部分1.王小娥、鍾佩真，1994，“台鐵生產力及總要素生產力變化之研究─1987至1992年”，運輸計畫季刊，23卷，2期，頁125~154，6月。2.王京明、黃大薇，1996，“石化、水泥、鋼鐵、造紙四大能源密集工業之現況與展望”，經濟情勢暨評論，2卷，3期，頁115~186。3.王美惠，2002，台灣銀行業經濟效率與規模經濟分析─參數法與無參數法之比較，淡江大學管理科學研究所，博士論文。4.王誠宏、廖志強、詹益洲，1990，“狀態空間模型之實證研究─台灣景氣波動來源的測試”，中國經濟學會年會論文集，頁97~135。5.江家麟，2000，台灣新銀行之經營效率分析，長庚大學管理學研究所，碩士論文。6.沈中華，1986，台灣地區中小企業銀行成本函數之研究，台灣大學經濟學研究所，碩士論文。7.李文福，1991，台灣製造業總要素生產力、技術進步與技術效率，行政院經濟建設委員會綜合計畫處編印。8.吳明義，2002，台灣商業銀行經濟效率影響因素之探討，朝陽科技大學財務金融研究所，碩士論文。9.何淑婉，1995，台灣地區本國銀行體系多化產出的成本函數分析，東吳大學經濟研究所，碩士論文。10.邢慕寰，1975，“技術進步，資本增長及資本報酬率變動間接測量之嘗試”，中央研究院經濟研究所，經濟論文，十三卷，一期。11.呂麗蕙，1990，台灣地區公、民營銀行生產力之比較，東吳大學經濟研究所，碩士論文。12.林丙輝、劉雪華，2000，“台灣商業銀行與信用合作社規模與範疇經濟之比較研究”，技術學刊，15卷，1期，頁15~24。13.林宏鐘，1988，我國商業銀行之多元生產成本理論實証研究，政治大學經濟研究所，碩士論文。14.徐中琦、張鐵軍，1993，“台灣地區本國銀行規模經濟與範圍經濟之實證研究”，台灣銀行季刊，44卷，1期，頁32-58。15.桂勝嘉，1988，台灣地區銀行體系規模經濟之研究，淡江大學金融研究所，碩士論文。16.梁啟源，1996，“台灣石化業之供需、景氣循環與競爭力分析”，台灣銀行季刊，47卷，2期，頁225~251，6月。17.陳欽奇，1996，台灣中小企業銀行體系成本結構及技術效率分析，台灣大學經濟研究所，碩士論文。18.黃柏棠，1995，台灣地區銀行體系成本、規模經濟及生產力之研究，中興經濟研究所，碩士論文。19.趙汝權，2001，銀行成本效率分析─以國內單一銀行為例，中正大學國際經濟研究所，碩士論文。20.鄭秀玲、陳欽奇、劉錦添，1997，“台灣中小企銀體系的成本結構與生產力之實證分析”，經濟論文叢刊，25輯，1期，頁45-72。21.劉祥熹、林秀峰，2000，“台灣第區本國商業銀行與信用合作社競爭與效率比較之研究”，管理與系統，7卷，4期，頁553~588。22.蔡培玄，1986，信用合作社規模經濟之研究，基層金融研究發展叢書之二十三。23.劉錦龍，1987，台灣地區銀行體系成本函數，中華經濟研究院。24.劉懷立，1997，台灣銀行體系成本函數實證分析─使用成本法之應用，台灣大學經濟研究所，碩士論文。25.葉仕國、林丙輝，1998，“台灣地區利率期限結構之實證探索─狀態空間模型估計法”，證券市場發展季刊，10卷，4期，頁55~88。26.羅蕙琪，1993，台灣地區本國銀行體系的效率分析，東吳大學經濟研究所，碩士論文。 二、英文部分1.Alhadeff, D.A.,1954,Monopoly and Competition in Commercial Banking. 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 1 許孟祥、林東清，「資訊倫理守則現況--以社會層級及倫理議題分析」，中山管理評論，第五卷第二期，民國86年6月，頁383~412。 2 樊國楨，「資訊社會之倫理守則背景初探」，資訊安全通訊，第四卷第四期，民國87年9月，頁1~18。 3 謝清俊，「資訊社會與倫理」，新聞學研究，第46期，民國81年9月，頁1~15。

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