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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:林筱倫
研究生(外文):Hisao-Lun Lin
論文名稱:銀行業非傳統業務之決定因素
論文名稱(外文):The Features Common to Banks That are Heavily Engaged in Nontraditional Activities
指導教授:闕河士闕河士引用關係
指導教授(外文):Horace Chueh
學位類別:碩士
校院名稱:國立高雄第一科技大學
系所名稱:金融營運所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2002
畢業學年度:90
語文別:中文
論文頁數:77
中文關鍵詞:本國銀行外商銀行非利息收入非傳統銀行業務手續費收入
外文關鍵詞:Fee incomeLocal Commercial BanksForeign commercial banksnoninterest incomenontraditional activities
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中文摘要
本研究主要目的在探討銀行投入非傳統銀行業務之決定因素,研究範圍是以台灣地區本國一般銀行、中小企業銀行與外國銀行在台分行為研究對象,本國一般銀行及中小企業銀行共為46家,外國銀行在台分行共有45家,以民國81年至89年間的資料進行實證研究。本研究主要實證結果如下列所示:
一、本國銀行部分:資產報酬率及股東權益比率兩者皆與非傳統銀行業務收入比有顯著正相關;淨利息邊際比率及核心存款比率與非傳統銀行業務收入比率有顯著負向關係。
二、在外商銀行部分:總資產、淨利息邊際比率、核心存款比率、股東權益比率及備抵壞帳比率,均與非傳統銀行業務收入比率有顯著正向關係;資金缺口比率則與非傳統銀行業務收入比有顯著負向關係。
此外,外商銀行相較於本國銀行對非傳統銀行業務有顯著差異。
ABSTRACT
This paper examines a bank choice of nontraditional activities to determine the characteristics that banks with greater amounts of nontraditional activities might have in common. The analysis focuses on nontraditional activities at Taiwan forty-six local banks and forty-five foreign commercial banks observed from 1992 through 2000.
After empirical analysis, the paper ends with some empirical findings.
First, for local commercial banks: the results for ROA and equity capitals reveal a positive and significant relationship with NTA; for NIM and core deposits, the results suggest a negative and significant relationship with NTA.
Second, for foreign commercial banks: for NIM、core deposits、equity capitals and PLLs, the results suggest a positive and significant relationship with NTA; GAP as a measure of interest rate risk, and banks involved in higher levels of nontraditional activities have less exposure to interest rate risk.
Besides, there are difference between foreign banks and local commercial banks.
目 錄
                      
中文摘要------------------------------------------------------------------------------------------i
英文摘要-----------------------------------------------------------------------------------------ii
誌謝----------------------------------------------------------------------------------------------iii
目錄----------------------------------------------------------------------------------------------iv
表目錄--------------------------------------------------------------------------------------------v
圖目錄-------------------------------------------------------------------------------------------vi
第一章 緒論-----------------------------------------------------------------------------------1
第一節研究動機-----------------------------------------------------------------------1
第二節研究目的-----------------------------------------------------------------------4
第三節研究範圍-----------------------------------------------------------------------4
第四節研究限制-----------------------------------------------------------------------6
第二章 文獻探討-----------------------------------------------------------------------------7
  第一節 銀行非傳統業務的認定與衡量--------------------------------------------7
  第二節 銀行投入非傳統業務之相關文獻----------------------------------------10
第三章 研究方法---------------------------------------------------------------------------21
第一節研究假說---------------------------------------------------------------------21
第二節變數操作性定義------------------------------------------------------------25
第三節樣本資料與來源------------------------------------------------------------27
第四節研究方法---------------------------------------------------------------------29
第四章 實證結果分析---------------------------------------------------------------------34
第一節變數的敘述統計----------------------------------------------------------35
第二節手續費收入比率之模型分析-------------------------------------------38
第三節非傳統業務收入比(NTA1)之模型分析-----------------------------47
第四節非傳統業務收入比(NTA2)之模型分析-----------------------------57
第五章 結論與建議------------------------------------------------------------------------66
  第一節 結論---------------------------------------------------------------------------67
  第二節 建議---------------------------------------------------------------------------72
參考文獻---------------------------------------------------------------------------------------74




表目錄

表1-1 研究樣本----------------------------------------------------------------------------------5
表3-1 各年度樣本觀察值與說明 ----------------------------------------------------------28
表4-1 全體本國銀行與外商銀行變數之敘述統計表 ----------------------------------35
表4-2 1992-2000年本國銀行之敘述統計表----------------------------------------------36
表4-3 1992-2000年外商銀行之敘述統計表----------------------------------------------37
表4-4 手續費收入比率(FEE)模型之檢定------------------------------------------------38
表4-5 模型一:手續費收入比率(FEE)固定效果模型之實證結果--------------------39
表4-6 模型一:手續費收入比率(FEE)動態分析之實證結果--------------------------45
表4-7 非傳統銀行業務收入比率(NTA1)模型之檢定----------------------------------47
表4-8 模型二:非傳統銀行業務收入比率(NTA1)隨機效果模型之實證結果------48
表4-9 模型二:非傳統銀行業務收入比率(NTA1)動態分析之實證結果------------55
表4-10 非傳統銀行業務收入比率(NTA1)模型之檢定---------------------------------57
表4-11 模型三:非傳統銀行業務收入比率(NTA2)隨機效果模型之實證結果----58
表4-12 模型二:非傳統銀行業務收入比率(NTA1)動態分析之實證結果----------64
表5-1 實證結果---------------------------------------------------------------------------------67

圖目錄

圖1-1 淨利息收入佔營業收入之比率-------------------------------------------------------2
圖1-2 台灣地區銀行業手續費收入佔營業收入比率之趨勢----------------------------3
參考文獻中文部分吳明義,民國91年,台灣商業銀行經濟效率影響因素之探討,朝陽科技大學財務金融系研究所碩士論文。李明華,民國90年,臺灣銀行業跨業經營風險分散效果及轉換機制之研究,銘傳大學金融研究所碩士論文。卓瑞祥,民國86年,台灣地區銀行技術效率之實證研究,銘傳大學金融研究所。宗立炘,民國88年,台灣地區銀行兼營非銀行金融業務風險效果之實證分析,國立中正大學財務金融研究所。俞海琴、張祥生,1997年3月,我國銀行獲利方式與獲利能力關係之實證研究,基層金融第34期,pp.71-97。洪廣益,民國86年,本國銀行與外國商業銀行經營績效評估-資料包絡分析法之應用,逢甲大學經濟學研究所碩士論文。孫國良,民國80年,我國銀行業獲利性與存貨利差之實證分析,國立中山大學企業管理研究所。徐萬爐,民國90年,台灣地區商業銀行效率之研究-應用資料包絡分析法,暨南國際大學國際企業系研究所碩士論文。馬景嵩,民國84年,銀行業資金運用與經營績效之探討,淡江大學管理科學研究所碩士論文。張文育,民國90年,台灣銀行業開放設立前後之市場結構分析,國立台北大學經濟學研究所碩士論文。張祥生,民國83年,本國銀行獲利方式與獲利能力之關係-應用差異分析模式實證,中原大學企業管理研究所。梁志豪,民國90年,以DEA模型評估本國銀行經營與規模績效之研究,國立清華大學經濟學研究所碩士論文。陳振遠、周建新,1998年1月,金融環境變遷下之銀行競爭策略,台北銀行月刊第二十八卷第一期,pp.2-12。陳淑玲,民國90年,我國銀行業經營效率性之比較研究-新銀行vs.舊銀行,國立台灣大學財務金融學研究所。湯紹平,民國83年,銀行資產負債表外業務與資本關係之檢定,國立中正大學財務金融研究所。黃文瑞,民國80年,銀行資產負債組合與經營績效關係之研究,中國文化大學企業管理研究所。楊成福,民國88年,不同利率走勢銀行獲利方式與獲利能力關係之研究,朝陽大學財務金融系研究所碩士論文。蔡美芳,民國90年,逾期放款、高階主管持股比率與銀行績效間關係之研究,國立高雄第一科技大學金融營運研究所碩士論文。鄭詩蓉,民國90年,臺灣銀行業多角化程度對風險、報酬與調整風險後報酬的影響,但將大學會計學系碩士論文。鎮明崤,民國85年,台灣地區公民營銀行績效比較之研究,國立中正大學財企業管理研究所。英文部分Allen, L. and A. Rai, 1996, Operational Efficiency in Banking: An International Comparison, Journal of Banking and Finance 20, pp.655-672.Boot, A. W. A., Thakor, A. V., 1991, Off-balance sheet liabilities, deposit insurance and capital regulation, Journal of Banking and Finance 15, pp.825-846.Cornwell, C., P. Schmidt and R.C. Sickles, 1990, Production Frontier with Cross-Sectional and Time-Series Variation in Efficiency Levels, Journal of Econometrics, Vol.46, pp.185-200.Diamond, D. A., 1984, Financial intermediation and delegated monitoring, Review of Economic Studies 51, pp.393-414.Favero, C. A. and L. Papi, 1995, Technical Efficiency and Scale Efficiency in the Italian banking Sector: A Non-Parametric Approach, Applied Economics, Vol.27, pp.385-395.Feldman, R., Schmidt, J., 1999, Noninteresting income: A potential for profits, risk reduction and some exaggerated claims, Fedgazette, pp.20-21.Ferrier, G. D., Grosskopf S., Hayes K. J., Yaisawarng S.,1993, Economies of diversification in the banking industry, Journal of Monetary Economics 31, pp.229-249.Gorton, G., Rosen, R., 1995, Corporate control, portfolio choice, and the decline in banking, Journal of Finance 50, pp.1377-1419.Hassan, M. K., 1993, The off-balance sheet banking risk of large U.S. commercial banks, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol.33, No.1, pp.51-69.Hassan, M. K., Karels, G. V., Peterson, M. O., 1994, Deposit insurance, market discipline and off-balance sheet banking risk of large U.S. commercial banks, Journal of Banking and Finance 18, pp.575-593.Hassan, M. K., Sackley, W. H., 1994, A methodological investigation of risk exposure of bank off-balance sheet loan commitment activities, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol.34, No.3, pp.283-299.Hausman, J., 1978, Specification Tests in Econometrics, Econometric, Vol.46, pp.1251-1271.Kwan, S. H., Laderman, E. S., 1999, On the portfolio effects of financial convergence-A review of the literature, FRBSF Economic Reviews, Number 2, pp.18-31.Kwast, M. L., 1989, The impact of underwriting and dealing on bank returns and risks, Journal of Banking and Finance 13, pp.101-125.Rogers, K. E., 1998, Nontraditional activities and efficiency of US commercial banks, Journal of Banking and finance 22, pp.467-482.Rogers, K. E., Sinkey, J. F., Jr., 1999, An analysis of nontraditional activities at US commercial banks, Review of Financial Economics 8, pp.25-39.Schmidt, P. and R. Sickles, 1984, Production Frontier and Panel Data, Journal of Business and Economic Statistic, Vol.2, No.4, pp.367-374.
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