跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(35.172.223.251) 您好!臺灣時間:2022/08/11 23:25
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

: 
twitterline
研究生:陳永清
研究生(外文):Yung-Ching Chen
論文名稱:銀行分支機構經營效率評估與逾期放款關係之研究
論文名稱(外文):An Empirical Study on the Operating Efficiency of Bank Branch and the Relationship with Nonperforming Loan
指導教授:菅瑞昌菅瑞昌引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立高雄第一科技大學
系所名稱:金融營運所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2002
畢業學年度:90
語文別:中文
論文頁數:112
中文關鍵詞:差額變數經營效率資料包絡分析法規模報酬效率參考集合固定效果隨機效果
外文關鍵詞:efficient reference setreturns to scaleslack variableDEAoperating efficiencyrandom effectfixed effect
相關次數:
  • 被引用被引用:58
  • 點閱點閱:999
  • 評分評分:
  • 下載下載:290
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:3
銀行分支機構經營效率評估與逾期放款關係之研究
摘要
在國內有關銀行經營效率的實證研究中,大多僅探討經營效率的衡量,本研究除了衡量銀行分支機構之經營效率及最適規模外,更進一步探討影響經營效率的因素及逾期放款比率對各項經營效率之關係為何?

本研究在銀行分支機構經營效率的衡量使用資料包絡分析法,並以仲介法選取投入項與產出項,估計出各分支機構之經營效率水準及達到最適規模應改善的方向及數據,以混合橫斷面與時間數列的資料,利用混合迴歸模式並檢定出最適模型,分析影響經營效率的因素,並探討逾期放款比率對各項經營效率之影響,提供參考性建議。

本研究以民國86年至89年度合計四年為研究期間,選取國內某商業銀行25家分支機構為研究對象,經由實證分析得到下列結論:

第一,受評估銀行分支機構平均四年整體效率值為0.7473,即有25.27%的資源浪費而沒有產生任何效益。

第二,其整體無效率主要係技術無效率,而技術無效率主要係規模無效率,規模無效率主因為大部份分支機構係屬規模報酬遞增階段。

第三,逾期放款比率對各項經營效率的影響,並無顯著關係。

第四,存放利差對配置、整體效率與存放比率對純粹技術、技術、整體效率皆呈顯著正相關。

第五,業務量大小對各項經營效率除純粹技術效率外,皆呈顯著正向相關。
An Empirical Study on the Operating Efficiency of Bank Branch and the Relationship with Nonperforming Loan
Student : Yung-Ching Chen Advisors : Dr. Andy Chien
Department of Financial Operations
National Kaohsiung First University of Science and Technology
ABSTRACT
There are a lot of studies for the issue of bank performance in Taiwan. Most of them are concentrated in the way to evaluate the performance. Besides measuring performance and the most optimal scale in this research, an advanced study is to find the determinants and the relationship with nonperforming loan.

This study uses data envelopment analysis model to estimate operating efficiency of bank branch, and adopts intermediation approach to choose inputs and outputs. We adopt pooling cross-section and time-series data to test the optimal model and analyze the determinants.

This research samples 25 branches of a commercial bank, and the period covers from 1997 to 2000. The main finding of this study can be summarized as following :
1. The means of overall efficiency is 0.7473 which shows 25.27% of resources not to generate any profit.

2.Overall inefficiency is mostly due to the technical inefficiency which is mostly due to the scale inefficiency, and it is due to most branches under the situation of increasing returns to scale.

3.The ratio of nonperforming loan has not statistically related with each operating efficiency.

4.The interest spread between loan and deposit on allocative, overall efficiency, and the ratio of loan-to-deposit on pure technical, technical, overall efficiency have statistically positively related.

5.The business capacity have statistically positively related except pure technical efficiency on each operating efficiency .
目錄 頁次
中文摘要 ………………………………………………………………… i
英文摘要 ………………………………………………………………… ii
誌謝 ………………………………………………………………… iii
目錄 ………………………………………………………………… iv
表目錄 ………………………………………………………………… vi
圖目錄 ………………………………………………………………… vii
第一章緒論
第一節研究動機 ……………………………………………………… 1
第二節研究目的 ……………………………………………………… 3
第三節研究範圍 ……………………………………………………… 5
第四節研究限制 ……………………………………………………… 6
第五節論文結構 ……………………………………………………… 7

第二章文獻探討
第一節 效率的意義及分類 …………………………………………… 9
第二節 銀行業投入與產出之文獻探討 ……………………………… 12
第三節 影響銀行逾期放款因素之相關文獻 ………………………… 26
第四節 影響銀行成本效率之相關文獻 ……………………………… 29
第五節 文獻評論 ……………………………………………………… 32

第三章研究方法
第一節 資料包絡分析法及其特質及限制 ……………...…………. 34
第二節 DEA效率評估模式 …………………………………………  37
第三節 研究架構 ……………………………………………………… 46
第四節 研究假說 ……………………………………………..……… 47
第五節 研究變數操作性定義與資料來源 ……………………… 49
第六節 計量處理方式與實證模型之設定 ………………………   51

第四章 實證結果分析
第一節 樣本資料描述 …………………………………………… 55
第二節 效率評估結果分析 ………………………………………… 56
第三節 效率參考集合及規模報酬分析 …………………………… 68
第四節 差額變數分析 ………………………………………………… 73
第五節 敏感性分析 ………………………………………………… 76
第六節 實證模型分析 ……………………………………………… 82

第五章 結論與建議
第一節 結論 …………………………………………………… 90
第二節 建議 ………………………………………………………… 92

參考文獻 ………………………………………………………………… 94

附錄一 年度效率值及技術效率參考集合 …………………………… 100
附錄二 86-88 年度參考集合及規模報酬分析表 …………………… 104
附錄三 SLACK AND EXCESS表 ………………………………………… 107
附錄四 INEFFICIENCY 表 ……………………………………………… 109
附錄五 全體分支機構89年度投入項差額變數分析表(產出導向) … 111
附錄六 全體分支機構89年度產出項差額變數分析表(產出導向) … 112

表目錄 頁次
表2-1 使用資料包絡分析法衡量銀行績效之國外文獻 ………… 21
表2-2 使用資料包絡分析法衡量銀行績效之國內文獻…………… 23
表4-1 全體分支機構樣本資料描述………………………………… 55
表4-2 全體分支機構整體效率分析………………………………… 57
表4-3  全體分支機構技術效率分析………………………………… 59
表4-4  全體分支機構配置效率分析………………………………… 61
表4-5  全體分支機構純粹技術效率分析…………………………… 63
表4-6  全體分支機構規模效率分析………………………………… 64
表4-7  八十六年至八十九年度平均效率值………………………… 67
表4-8  全體分行年度總平均效率值………………………………… 67
表4-9 八十九年參考集合及規模報酬分析………………………… 70
表4-10 八十六至八十九年度規模報酬平均指標…………………… 71
表4-11 全體分支機構89年度技術效率下投入項差額變數分析… 73
表4-12  全體分支機構89年度技術效率下產出項差額變數分析… 74
表4-13  全體分支機構平均最適量值比率改進分析………………… 75
表4-14 89年度全體分支機構技術效率之敏感性分析……………… 76
表4-15  技術效率與參考集合估計…………………………………… 79
表4-16 銀行分支機構整體效率混合迴歸式檢定…………………… 82
表4-17 銀行分支機構整體效率在固定效果模式下之參數估計值… 82
表4-18 銀行分支機構配置效率混合迴歸式檢定…………………… 83
表4-19 銀行分支機構配置效率在固定效果模式下之參數估計值… 83
表4-20 銀行分支機構技術效率混合迴歸式檢定…………………… 84
表4-21 銀行分支機構技術效率在固定效果模式下之參數估計值… 84
表4-22 銀行分支機構純粹技術效率混合迴歸式檢定……………… 85
表4-23 銀行分支機構純粹技術效率在固定效果模式下參數估計值 85
表4-24 銀行分支機構規模效率混合迴歸式檢定…………………… 86
表4-25 銀行分支機構規模效率在隨機效果模式下之參數估計值… 86

圖目錄 頁次
圖1-1  研究流程……………………………………………………… 8
圖2-1  效率分類……………………………………………………… 9
圖3-1 技術效率與配置效率的關係………………………………… 37
圖3-2 技術效率、純粹技術效率與規模效率關係………………… 42
圖3-3 研究架構……………………………………………………… 47
參考文獻中文部份:1.王嬪嫈,「銀行業經營績效的評估」,東吳大學會計研究所碩士論文,民國86年6月。2.江家麟,「台灣新銀行之經營效率分析」,長庚大學管理研究所碩士論文,民國89年6月。3.吳桂華,「銀行經營效率之探討與改進之研究」,國立中山大學財務管理研究所碩士論文,民國83年6月。4.李德耀,「本國銀行經營績效評鑑之研究:以資料包絡分析法(DEA)分析」,國立中山大學企業管理研究所碩士論文,民國84年6月。5.吳世勛,「以DEA模式評估我國商業銀行之經營效率」,中興大學企業管理研究所碩士論文,民國84年6月。6.邱雅雲,「代理成本與本國銀行經營效率之研究」,國立高雄第一科技大學金融營運研究所碩士論文,民國88年6月。7.吳柄松,「銀行分支機構經營效率評估之研究」,國立高雄第一科技大學財務管理研究所碩士論文,民國90年6月。8.林俊宏,「我國銀行績效決定因素之實證研究」,國立高雄第一科技大學金融營運研究所碩士論文,民國89年6月。9.洪修遠,「商業銀行財務績效之研究─DEA與因素分析法之比較」,成功大學企業管理研究所碩士論文,民國85年6月。10.徐守德、廖四郎、王毓敏、葉正乾,「台灣地區商業銀行的技術性效率研究」,亞太經濟管理評論,2卷2期,民國88年3月,頁23-48。11.黃旭男,「資料包絡分析法使用程序之研究及其在非營利組織效率評估上之應用」,交通大學管理科學研究所博士論文,民國82年6月。12.黃柏棠,「台灣地區銀行體系成本、規模經濟及生產力之研究」,國立中興大學經濟研究所碩士論文,民國82年6月。13.許總雅,「台灣地區銀行業經營效率之評估與比較」,成功大學企業管理研究所碩士論文,民國87年6月。14.黃英修,「我國銀行業股權結構與經營績效相關性之探討」,成功大學企業管理研究所碩士論文,民國88年6月。15.黃思嘉,「股權結構與組織策略對銀行信用風險之衝擊」,中央大學財務管理研究所碩士論文,民國89年6月。16.陳魁元,「我國票券金融公司經營效率與最適規模之研究」,國立高雄第一科技大學財務管理研究所碩士論文,民國90年6月。17.溫從德,「台灣銀行業所有權及其市場結構、行為模式與經營績效關係之研究」,成功大學企業管理研究所碩士論文,民國84年6月。18.葉彩蓮,「台灣地區銀行經營效率之比較 — 資料包絡分析法的應用」,企銀季刊,22卷1期,民國87年7月,頁37-52。19.劉郁芬,「台灣中小企銀不良債權與技術效率之研究」,東海大學管理研究所碩土論文,民國88年6月。20.楊光輝,「資料包絡分析法作為銀行分支機構經營效率評估方法之探討」,淡江大學會計研究所碩士論文,民國88年6月。 21.蔡美芳,「逾期放款、高階主管持股比率與銀行績效間關係之研究」,國立高雄第一科技大學金融營運研究所碩士論文,民國90年6月。22.鍾怡如,「開放新銀行設立對舊銀行經營效率的影響」,政治大學會計研究所碩士論文,民國88年6月。英文部份:1.Aly, H.Y., R. Grabowski, C. Pasurka, and N. Rangan, 1990, “Technical Scale and Allocative Efficiencies in U.S. Banking:An Empirical Investigation”, Review of Economics and Statistics 72 ,211-218.2.Banker, R.D., and R.C. Morey, 1984, “The Use of Categorical Variables in Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research 17, 35-44.3.Banker, R.D., A. Charnes, and W.W. Cooper, 1984, “Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis”, Management Science 30,1078-1092.4.Berg, S.A., F. Forsund, F. Hjalmarsson, and M. Suominen, 1993, “Banking Efficiency in The Nordic Countries”, Journal of Banking and Finance 17, 371-388.5.Berger, A.N., and D.B. Humphrey, 1991, “The Dominnance of Inefficiencies over Scale and Product Mix Economies in Banking” , Journal Of Monetary Economies 28, 117-148.6.Berger, A.N., and R. DeYoung , 1997 , “Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks”, Journal of Banking & Finance 21, 849-870.7.Charnes, A., W.W. Cooper, and E. Rhodes, 1978, “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, 429-444. 8.Chen, T.Y., 2001, “An Estimation of X-inefficiency in Taiwan’s Banks”, Applied Financial Economics 11, 237-242.9.Elyasiani, K., and S.M. Mehdian, 1990, “A Nonparametric Approach to Measurement of Efficiency and Technological Change: The Case of Large U.S. Commercial Banks”, Journal of Financial Services Research Vol.4,157-281.10.Farrell, M.J., 1957, “The Measurement of Productive Efficiency”, Journal of the Royal Statistical Society 120, 253-281.11.Ferrie, G.D., 1990, “Measuring Cost Efficiency In Banking: Econometric and Linear Programming Evidence”, Journal of Econometrics Vol.46, 229-245.12.Gary G., R. Rosen, 1995, “Corporate Control, Porfolio Choice, and the Decline of Banking”, The Journal of Finance , 1377-1420.13.Grabowski, R., N. Ramgan, and R. Rezvanian, 1994, “The Effect of Deregulation on the Efficiency of U.S. Banking Firms”, Journal of Econometrics and Business 46, 39-54.14.Hancock, D., 1985, “The Financial Firm : Production with Monetary and Nonmonetary Goods”, Journal of Political Economy 93, 5, 859-880.15.Hunter, W.C., and S.G. Timme, 1995 , “Core Deposit and Physical : A Reexamination of Bank Scale Economies And Efficiency with Quasi-Fixed Inputs”, Journal of Money Credit and Banking27, I, 165-185. 16.Jordan, J.S., 1998, “Problem Loans at New England Banks, 1989 to 1992 Evidence of Aggressive Loan Policies”, New England Economic Review , 23-38.17.Kaparakis, E.I., S.M. Miller, and A.G. Noulas, 1994, “Short—Run Cost Inefficiency of Commercial Banks: A Flexible Stochastic Frontier Approach”, Journal of Money, Credit and Banking 26, 875-893.18.Miller, S.M., and A.G. Noulas, 1996, “The Technical Efficiency of Large Bank Production”, Journal of Banking and Finance 20, 495-509 .19.Norman, M., and B. Stocker, 1991, “Data Envelopment Analysis: The Assessment of Performance”, John wiley and Sons.20.Nunamaker, T.R., 1985, “Using Data Envelopment Analysis to Measure the Efficiency of Non-profit Organization: A Critical Evaluation”, Managerial and Decision Economics Vol.6, No.1, 50-58. 21.Oral, M., and R.Yolalan, 1990, “An Empirical Study on Measuring Operating Efficiency and Profitability of Bank Branches”, European Journal of Operational Research Vol.46, 282-294.22.Pastor, J.M., 1999, “Efficiency and Risk Management in Spanish Banking : a Method to Decompose Risk” 9,371-384.23.Pi, Lynn., and S.G. Timme, 1993, “Corporate Control and Bank Efficiency”,Journal of Banking and Finance 17, 515-530.24.Rangan, N., R. Garbowski, H.Y. Aly, and C. Pasurka, 1988 , “The Technical Efficiency of US Banks” ,Economics Letters 28, 169-175. 25.Shrieves, R.E., and D. Dahl,1992 , “The Relationship Between Risk and Capital in Commercial Banks”, Journal of Finance 16, 439-457.26.Yue, P., 1992, “Data Envelopment Analysis and Commercial Bank Performance: A Primer with Applications to Missouri Banks”, Federal Reserve Bank of St. Louis Review 74,31-45.27.Zhang, J., 1996, “Measurement and Determinants of X-efficiency, Technological Change and Profitability in Banking”, Unpublished Ph.D. Dissertation, The Temple University.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top