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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:李俊傑
研究生(外文):Li Chun-chieh
論文名稱:以R/S分析法分析台灣上市股票價格的持續性
論文名稱(外文):A STUDY ON THE PERSISTENCE OF TAIWAN LISTED STOCK PRICE - R/S ANALYSIS
指導教授:蘇永在陳文憲陳文憲引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立高雄師範大學
系所名稱:數學系
學門:數學及統計學門
學類:數學學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2002
畢業學年度:90
語文別:英文
論文頁數:23
中文關鍵詞:持續性(persistence)碎形理論(fractal)赫斯特(Hurst)R/S 分析法(R/S analysis)
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Last few years,the rescaled range analysis has been used to check persistence or antipersistence of a financial time series. The procedure computes the value of the Hurst exponent
H in the formula (R/S)_n = c*(n)^H for the rescaled range
(R/S)_n of a financial time series. If H is very close to 0.5, the time series is probably a random walk process. If H is quite greater than 0.5, it indicates that the time series is probably persistent (long memory). And if H is much less than 0.5, it indicates that the time series is probably antipersistent (mean-reverting). In this thesis, I use this approach to analyze 5 categories of Taiwan listed stocks for the period form January 1, 1991 to December 31, 2000. The results of this approach might provide us with a better understanding of Taiwan stock market.
Contents
1.Itroduction .............................1
2. Literature Review ..................... 3
2.1 Fractal Theory ....................... 3
2.2 Characteristics of Fractal ........... 4
2.3 Rescaled Range Analysis .............. 5
2.4 Hurst Phenomenon ..................... 8
3. Data Analysis ......................... 9
4. Methodology ........................... 11
5. Conclusions ........................... 13
6. Suggestions ........................... 22
Reference ................................ 23
1.Edgar, E. Peters. (1994). Fractal Market Analysis. John Wiley and Sons, New York.
2.Robert, V. Hogg., and Allen T. Craig(1995). Introduction to Mathematical Statistics, 5th ed Prentice-Hall International, New Jersey.
3.Robert, V. Hogg., and Elliot, A. Tains.(2001). Probability and Statistical Inference, 6th ed. Prentice-Hall International, New Jersey.
4.Paul G. Hoel, Sidney C. Port, Charles J. Stone(1972) Introduction to Stochastic Processes. Houghton Mifflin Company, Boston.
5.張志三,"漫談碎形-A Talk About Fractals",台北牛頓出版公司,民國85年。
6.葉時魁,"新台幣兌美元匯率變動率之渾沌性質研究",私立淡江大學國際貿易研究所碩士論文,民國86年六月。
7.韓宜芬,"台灣加權股價指數非線性與渾沌現象之研究",國立成功大學工業管理研究所碩士論文,民國82年六月。
8.陳信維,"混沌與碎形理論在時間序列分析之應用",國立台灣科技大學工業管理系研究所碩士論文,民國89年六月。
9.孫志成,"台灣上市股票價格波動性之探討",國立高雄師範大學數學系碩士班碩士論文,民國90年五月。
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