# 臺灣博碩士論文加值系統

(3.233.217.106) 您好！臺灣時間：2022/08/14 15:14

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 Last few years,the rescaled range analysis has been used to check persistence or antipersistence of a financial time series. The procedure computes the value of the Hurst exponent H in the formula (R/S)_n = c*(n)^H for the rescaled range (R/S)_n of a financial time series. If H is very close to 0.5, the time series is probably a random walk process. If H is quite greater than 0.5, it indicates that the time series is probably persistent (long memory). And if H is much less than 0.5, it indicates that the time series is probably antipersistent (mean-reverting). In this thesis, I use this approach to analyze 5 categories of Taiwan listed stocks for the period form January 1, 1991 to December 31, 2000. The results of this approach might provide us with a better understanding of Taiwan stock market.
 Contents 1.Itroduction .............................1 2. Literature Review ..................... 3 2.1 Fractal Theory ....................... 3 2.2 Characteristics of Fractal ........... 4 2.3 Rescaled Range Analysis .............. 5 2.4 Hurst Phenomenon ..................... 8 3. Data Analysis ......................... 9 4. Methodology ........................... 11 5. Conclusions ........................... 13 6. Suggestions ........................... 22 Reference ................................ 23
 1.Edgar, E. Peters. (1994). Fractal Market Analysis. John Wiley and Sons, New York.2.Robert, V. Hogg., and Allen T. Craig(1995). Introduction to Mathematical Statistics, 5th ed Prentice-Hall International, New Jersey.3.Robert, V. Hogg., and Elliot, A. Tains.(2001). Probability and Statistical Inference, 6th ed. Prentice-Hall International, New Jersey.4.Paul G. Hoel, Sidney C. Port, Charles J. Stone(1972) Introduction to Stochastic Processes. Houghton Mifflin Company, Boston.5.張志三，"漫談碎形-A Talk About Fractals"，台北牛頓出版公司，民國85年。6.葉時魁，"新台幣兌美元匯率變動率之渾沌性質研究"，私立淡江大學國際貿易研究所碩士論文，民國86年六月。7.韓宜芬，"台灣加權股價指數非線性與渾沌現象之研究"，國立成功大學工業管理研究所碩士論文，民國82年六月。8.陳信維，"混沌與碎形理論在時間序列分析之應用"，國立台灣科技大學工業管理系研究所碩士論文，民國89年六月。9.孫志成，"台灣上市股票價格波動性之探討"，國立高雄師範大學數學系碩士班碩士論文，民國90年五月。
 國圖紙本論文
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 1 混沌與碎形理論在時間序列分析之應用 2 臺灣加權股價指數非線性與混沌現象之研究 3 新台幣兌美元匯率變動率之混沌性質研究 4 國際股價指數赫斯特持續性現象之研究-市場成熟度與股市多空頭之影響 5 應用柔性運算與混沌理論於製程參數預測與分析之研究 6 台灣上市股票價格波動性之探討

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