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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:廖元宏
研究生(外文):Yuan-hung Liao
論文名稱:以STAR模型研究新台幣實質有效匯率
指導教授:黃振聰黃振聰引用關係
指導教授(外文):Jen-Tsung Huang
學位類別:碩士
校院名稱:國立中山大學
系所名稱:財務管理學系研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2002
畢業學年度:90
語文別:中文
論文頁數:55
中文關鍵詞:平滑轉換自我回歸模型
外文關鍵詞:Smooth Transition Autoregressive Model
相關次數:
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這篇研究主要的目的是要檢定並建立新台幣實質有效匯率的非線性模型,對於新台幣實質有效匯率的非線性部分,本篇研究應用平滑轉換自我迴歸模型(Smooth Transition Autoregressive Model,簡寫成STAR)來描述非線性的部分,這類模型假設匯率在兩種不同的情況之下,可能會有不同的動態行為,但是狀態間的轉換則較平滑(Smooth)。研究結果發現新台幣實質有效匯率可以用STAR模型來描述其非線性,但模型的樣本外預測能力則不如一般的自我迴歸模型(AR)。
目 錄
第一章緒論
第一節研究背景…………………………………………………….1
第二節研究目的……………………………………………………….3
第三節研究架構……………………………………………………….4
第二章文獻回顧
第一節概述匯率非線性………………………………………….6
第二節Smooth Transition Autoregressive Models(STAR)………….11
第三節渾沌理論……………………………………………………13
第四節其他非線性模型...……………………………………………16
第三章研究設計
第一節概述STAR模型………………………………………………19
第二節單根檢定與模型決定………………………………………21
第三節模型估計與檢驗……………………………………………24
第四節預測能力……………………………………………………28
第四章研究結果
第一節資料來源與說明…………………………………………29
第二節單根檢定…………………………………………………32
第三節線性檢定………………………………………………35
第四節模型選擇………………………………………………39
第五節建立模型………………………………………………42
第六節預測評估………………………………………………50
第五章結論與後續研究建議
第一節結論………………………………………………………53
第二節後續研究建議………………………………………………54
參考文獻…………………………………………………………………..56
中文部分
1. 何慧慧「歐元匯率預測模型之提出」,國立台北大學企業管理研究所,89年學年度碩士論文。
2. 何憲章「國際財務管理理論與實務」,新陸書局,民國84年。
3. 吳凱琳、賴珮珊翻譯,Bernice Cohen著,「渾沌邊緣」,商周出版,民國89年12月。
4. 吳慧娟「類神經網路與混沌現象」,國立政治大學資訊管理研究所,88學年度碩士論文。
5. 林和翻譯,James Gleick著,「渾沌:不測風雲的背後」,天下遠見出版股份有限公司,二版,民國87年12月。
6. 林茂文,「時間序列分析與預測」,華泰書局,民國81年11月。
7. 許純君翻譯,Stephen A.DeLurgio著「預測的原則與應用」,台灣西書,民國88年。
8. 陸君芬,「有關匯率隨機漫步性質之再議」,國立台灣大學經濟研究所,86學年度碩士論文。
9. 陳心一,「短期匯率預測:ARIMA與GARCH模型之比較研究」,國立中山大學財務管理研究所,85學年度碩士論文。
10. 葉俊佃,「匯率波動與非線性系統之關聯性研究」,國立台灣大學國際企業研究所,88學年度碩士論文。
11. 葉松炫,「運用類神經網路預測匯率」,國立中山大學財務管理研究所,88學年度碩士論文。
12. 葉時魁,「新台幣兌美元匯率變動率之混沌性質研究」,淡江大學國際貿易研究所,85學年度碩士論文。
13. 鄭鴻章,「匯率估計與預測之研究-台灣實證分析」,國立政治大學國際貿易研究所,75學年度碩士論文。
14. 藍世偉,「未預期新聞對匯率的影響--以新台幣兌美元匯率為例」,國立中山大學財務管理研究所,85學年度碩士論文。
15. 謝智淵,「匯率決定理論之檢定及其預測性之分析」,國立台灣大學經濟研究所,75學年度碩士論文。
英文部分
1. Brooks,C.(1996) “Testing for Nonlinearity in Daily Sterling Exchange Rates” Applied Financial Economics,Vol.6,307-317。
2. De Grauwe,P.,Dewachter,H.,Embrechts,M.(1993) “Exchange Rate Theory:Choatic Models of Foreign Exchange Markets” Blackwell。
3. De Grauwe,P.(1996) “International Money:Postwar Trends and Theories” Oxford University Press。
4. Dick van Dijk,and Terävirta,T.,and Franses P.H.(2000) “Smooth Transition Autoregressive Models-A Survey of Recent Developments” Econometric Institute Research Report EI2000-23/A。
5. Diebold,F.,Nason,J.(1990) “Nonparametric Exchange Rate Prediction?” Journal of International Economics,Vol.28,315-332。
6. Dumas,B.(1992), “Dynamic Equilibrium and the Real Exchange Rate in a Spatially Separated World” The Review of Financial Studies,Vol.5,No.2,153-180。
7. Engel,C.,Hamilton,J.(1990) “Long Swings in the Dollar:Are They in the Data and Do Markets Know It?” American Economic Review,Vol.80,689-713。
8. Engel,C.(1994) “Can the Markov Switching Model Forecast Exchange Rates” Journal of International Economics 36,151-165。
9. Granger,C.W.J.,Terävirta,T(1993) “Modelling Nonlinear Economic Relationships” Oxford University Press。
10. Gujarati,D.N.(1995), “Basic Econometrics” McGraw-Hill International Editions。
11. Hamilton,J.(1989) “A new Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle” Econometrica,Vol.57,357-384。
12. Hsieh,D.A.(1989), “Testing for Nonlinear Dependence in Daily Foreign Exchange Rates” Journal of Business,Vol.62,No.3,339-368。
13. Kaplan,D.,Glass,L.(1995) “Understanding Nonlinear Dynamics” Springer-Verlag New York,Inc.
14. Leybourne,S.J.,Mizen,P.(1997) “Disinflation and Central Bank Independence in Australia,Canada and New Zealand:Evidence from Smooth Transition Analysis” Discussion Paper No.97/6,Department of Economics,University of Nottingham。
15. Meese,R.A.,Rogoff,K.(1983) “Empirical Exchange Rate Models of the Seventies:Do They Fit Out of Sample?” Journal of International Economics,Vol.14,3-24。
16. Michael,P.,and Nobay,A.R.,and Peel,D.A.(1997), “Transactions Costs and Nonlinear Adjustment in Real Exchange Rates:an Empirical Investigation” Journal of Political Economy,Vol.105,862-879。
17. Öcal,N.,Osborn,D.(1997) “Business Cycle Nonlinearities in UK Consumption and Production” Discussion Paper No.9701,School of Economic Studies,University of Manchester。
18. Peters,E.E.(1994), “Fractal Market Analysis:Applying Chaos Theory to Investment and Economics” John Wiley and Sons。
19. Sarantis N.(1999), “Modeling Nonlinearities in Real Effective Exchange Rates” Journal of International Money and Finance,Vol.18,27-45。
20. Terävirta,T.,and Anderson,H. M.(1992), “Characterizing Nonlinearities in Business Cycles Using Smooth Transition Autoregressive Models” Journal of Applied Econometrics,Vol.7,S119-S136。
21. Terävirta,T.(1994), “Specification ,Estimation,and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models” Journal of the American Statistical Association Vol.89 208-218。
22. Tong,Howell(1990), “Nonlinear Time Series:A Dynamic System Approach” Oxford University Press。
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