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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:王喬稜
研究生(外文):Chiao-Leng Wang
論文名稱:固定投資行為之研究-台灣製造業之實證分析
指導教授:洪墩謨洪墩謨引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立中山大學
系所名稱:經濟學研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2002
畢業學年度:90
語文別:中文
論文頁數:61
中文關鍵詞:固定投資Johansen最大概似估計法
外文關鍵詞:Fixed investment
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本文以台灣製造業為對象進行其固定投資行為之實證分析,主要探討總體實質面及金融面的變數對固定投資的影響。在理論上先引入市場的需求變動所衍生的「加速效果」及投資資金來源之「自有資金」效果,在統計上再應用時間序列分析方法來進行固定投資與變數間長期關係及其動態影響之台灣總體資料實證研究。本文透過固定投資、需求變動、自有資金這些變數之時間序列資料,以單根檢定、落後期數選定、共整合檢定後,確認資料皆為非定態且在落後2期的向量模型中,變數間存在唯一一組共整合向量,顯示其存在一長期均衡關係。接著利用預測誤差衝擊反應函數及變異數分解之分析,所獲實證結果為:需求變動所衍生之加速效果及自有資金效果皆能有效影響固定投資,其中加速效果又較資金效果更能有效影響固定投資之決策。


第一章 緒論 --------------------------------------------------------1
第一節研究動機與目的 ---------------------------------------------1
第二節研究方法與架構 ---------------------------------------------3
第二章 文獻回顧 --------------------------------------------------------4
第一節 理論文獻 -------------------------------------------------------4
第二節 實證文獻 -------------------------------------------------------6
第三章 台灣製造業之投資概況 -----------------------------------11
第一節製造業之特性及其固定投資 -------------------------------11
第二節製造業之投資環境及投資意願 ----------------------------14
第四章 研究方法與實證模型 --------------------------------------21
第一節 單根檢定 -----------------------------------------------------22
第二節 共整合之估計與檢定 --------------------------------------25
第三節 預測誤差衝擊反應函數 -----------------------------------31
第四節 預測誤差變異數分解 --------------------------------------33
第五節 實證模型------------------------------------------------------34
第五章 實證分析結果 --------------------------------------------------38
第一節資料來源與實證流程 --------------------------------------38
第二節單根檢定結果 -----------------------------------------------41
第三節模型設定檢定 -----------------------------------------------43
第四節共整合檢定結果 --------------------------------------------46
第五節預測誤差衝擊反應分析結果 -----------------------------48
第六節預測誤差變異數分解結果 --------------------------------51
第六章 結論與建議 ----------------------------------------------------54
參考文獻 -------------------------------------------------------------------56
附圖 ----------------------------------------------------------------------------60


參 考 文 獻一、國內文獻:1.陳永森(1998),「總體投資行為之統計模型與預測」,國立中興大學統計學研究所碩士論文。2.蘇建榮、曾巨威(1997),「兩稅合一對製造業固定資本投資的影響」,兩稅合一、產業投資與政府稅收學術研討會。3.許松根(1992),「台灣輕重工業投資行為之結構變遷分析」,台灣銀行季刊,第四十三卷第一期,1-34。4.許松根、陳玉瓏(1989),「獎勵投資條例與固定資本形成」,經濟論文叢刊,第十七卷第一期,77-120。5.邱欽鄰(1988),「台灣民營產業投資函數之實證研究」,東吳 大學經濟學研究所碩士論文。6.陳高尚(1985),「台灣製造業投資行為之實證研究」,逢甲大學經濟學研究所碩士論文。 7.許松根(1984),「台灣地區民營製造業投資意願之剖析」,企銀季刊,第九卷第一期,37-57。 8.張炳耀(1984),「台灣地區製造業投資函數之實證研究」,企銀季刊,第七卷第四期,89-97。 9.陳師孟(1984),「物價不穩定性對投資的影響:台灣資料之實證研究」,中國經濟學會年會論文集。10.周濟、游肇宏(1984),「台灣民營製造業投資行為之研究」,中國經濟學會論文集。11.李慶男、林慶宏、黃聰斌(2001 ),「分析台灣貨幣需求函數中變數的永恆干擾因素」,臺灣銀行季刊,第五十二卷第二期,128-143。12.歐陽明、袁志剛(1999),總體經濟學,五南圖書出版有限公司,台北市,初版一刷。13.林茂文(1992),時間數列分析與預測,華泰書局,台北市,初版。14.林武郎、李庸三、王金利(1991),經濟設計方法,行政院經建會綜合計畫處編印,台北市。15.湯慎之(1977),應用計量經濟學,幼獅文化事業公司出版,台北市。二、國外文獻:1.Allen Chris(1997),“Modelling Investment with Adjustment Cost Using Flexible Fuctional Forms”,in Macroeconomic Modelling in A Changing World,41-68.2.David Romer(1996),“Investment”,in Advanced Macroeconomics,345-387.3.Davidson Russell & James G. MacKinnon (1993) Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press.4.D. W. Jorgenson(1963),“Capital Theory and Investment Behavior”,Ameriacan Economic Review,53(2),247 —259.5.D. W. Jorgenson & C. D. Siebert(1968),“A Comparison of Alternative Theory of Corporate Investment Behavior”,Ameriacan Economic Review,681-712.6.Edmond Malinvaud(1998),Macroeconomic Theory,Advanced Textbooks in Economics(35),352-453.7.G. W. Schwert (1987),“Effects of Model Specifi- cation on Test for Unit Roots in Macroeconomics Data”,Journal of Monetary Economics,20,73-103.8.James D. Hamilton(1994),Time Series Analysis,Princeton.9.Joanne M. Doyle & Toni M. Whited(2001),“Fixed cost of Adjustment, Coordination, and Industry Invest -ment”,Review of Economics and Statistics,83(4),628-637.10.N.Gregory Mankiw(2000),Macroeconomics,4th,Harvard University,463-474.11.Osterwald Lenum & Michael (1992),“Note with Quantiles of the Asymptotic Distribution of the Maximum Likelihood Cointegration Rank Test Statistics”,Oxford Bulletin of Economics and Statistics,54, 461-472.12.Ricardo J. Caballero & Edurdo Engle(1995),“Plant -level Adjustment and Aggregate Investment Dynamics”, Brookings Papers on Economic Activity,(2),1-39.13.Robert S. Chirinko(1993),“Business Fixed Investment Spending:Modeling Strategies, Empirical,and Policy Implications”,Journal of Economic Literature,31(4),1875-1911.14.Shapio & D. Matthew (1986),“Investment, Output, and the Cost of Capital”,Brookings Papers on Economic Activity,(1),111-152. 15.Soren Johansen & Katarina(1990),“Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointe- gration With Applications to the Demand for Money”,Oxford Bulletin of Econometrica 52,169-206.16.Soren Johansen(1991),“Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models”,Econommetrica,59,1551 — 1580.

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