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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:梁晉嘉
研究生(外文):Chin-Chia liang
論文名稱:以非線性模式進行匯率走勢預測之研究-類神經網路模式之建立與應用
指導教授:洪墩謨洪墩謨引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立中山大學
系所名稱:經濟學研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2002
畢業學年度:90
語文別:中文
論文頁數:67
中文關鍵詞:非線性模型預測匯率類神經網路自組織型資料掌控群組演算法
相關次數:
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中文摘要
台灣對外經貿依存度相當高,國際貿易與投資亦成為我國經濟發展的原動力,所以匯率扮演著經貿活動盛衰之關鍵角色。因此,掌握匯率走勢,因應外匯風險及妥善管理資本移動實為重要課題。
本論文為求了解以非線性觀點對匯率進行研究之可行性,故採用特殊前饋式“自組織型資料掌控群組演算法(Group Method of Data Handling Algorithm)”之類神經網絡(Artificial Neural Network;ANN)學理進行實證模型之研究,並利用兩個線性複迴歸模型與其比較,結果顯示:(1)模型透過RMSE最小化之方式控制模擬效果,最後找出工業生產指數、30天期商業本票利率、股市大盤指數、外匯存底及匯率本身等歷史性經濟指數,皆以非線型態與未來之匯率顯著相關。(2)類神經網路與二個線性複迴歸實證模型比較模擬之成效時,經利用(RMSE、MAPE、CORR)等評估指數對實際匯率與模擬匯率值進行評判發現,無論學習與回想階段,透過訓練、測試或預測等步驟, ANN之效能優於二個線性複迴歸模型。(3)自組織型資料掌控群組演算法之類神經網路,其兩兩相結合組成之程序可大幅降低運算之複雜性,且透過反溯方式能找出較有相關之輸入變因。此為一般類神經網路所無法比擬,故可見未來其必有發展之潛力。
目 錄 頁次
謝誌………………………………………………………..i
中文摘要…………………………………………………..ii
Abstract……………………………………………………iii
圖錄………………………………………………………..vi
表錄………………………………………………………..vii
第一章、緒論……………………………………………..1
第一節 研究動機與背景…………………………1
第二節 研究流程…………………………………3
第三節 研究架構…………………………………4
第二章、理論基礎與文獻回顧…….. ………………….5
第一節 理論基礎................................. 5
1.國際收支平衡理論………………….…5
2.購買力平價理論…………………….…7
3.利率平價理論………………………….11
4.貨幣分析法…………………………….13
5.資產組合平衡法……………………….17
第二節 文獻回顧.........................20
1.匯率預測相關文獻……………………..20
2.類神經網路相關文獻…………………..23
第三章、類神經網路原理介紹…………………………..26
第一節 類神經網路概論………………………..26
第二節 類神經網路基本架構之剖析…………..29
第三節 自組織型資料掌握群組演算法………..34
第四章、實證研究………………………………………..40
第一節 實證模型………………………………..40
第二節 資料來源及處理………………………..43
第三節 實證模型建構方法及步驟……………..60
第五章、結論與建議……………………………………..61
第一節 結論……………………………………61
第二節 建議……………………………………63
參考文獻…………………………………………………..64
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