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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:鄭淙仁
論文名稱:以模糊時間數列預測台灣加權股價指數
論文名稱(外文):Forecasting Taiwan Weighted Stock Index with Fuzzy Time Series
指導教授:李選士李選士引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立海洋大學
系所名稱:航運管理學系碩士在職專班
學門:運輸服務學門
學類:運輸管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2002
畢業學年度:90
語文別:中文
論文頁數:99
中文關鍵詞:模糊時間數列平均誤差率R.M.S.E.
外文關鍵詞:fuzzy time seriesaverage error rateR.M.S.E.
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本研究是用模糊時間數列來預測台灣股市發行量加權股價指數,考慮傳統的時間數列預測模式,都必須做非常複雜的數學演算,雖說有電子計算機輔助運算,但亦屬不易。而應用模糊時間數列來從事預測,其數學模式較為簡易,且預測效果更佳,故為一值得推廣的方法。
Chen於1996年提出簡化的模糊時間數列模型,他將複雜的矩陣代數演算簡化成一般的算術演算,所得到的預測效果比Song-Chissom原來的模型還要好。如此一來,大大降低了龐大的運算成本,即使不使用電子計算機也可以得到精確的預測結果。
但Chen的方法仍有改善的空間,主要在於其未曾考慮事件發生機率的效應,本研究針對此點加以改善,針對每一事件發生的機率各賦予一個相等的權數,然後再依照Chen的時間數列模型從事預測,得到的預測結果比原來的Chen模型有顯著的改善,平均誤差率由1.3%降至1.12%,而R.M.S.E也由92.41降至78.78。
This study contributes to forecast Taiwan Weighted Stock Index with fuzzy time series. In consideration about applying some traditional time series model to forecast is so much on complicated computation even if it is well accomplished by the electronic computers. It is a hard job to do so. However, forecasting with fuzzy time series model is easier and simpler in mathematical operation and the result keeps better. Therefore, it is worthy to promote this way for forecasting.
In 1996, Chen proposed a new simplified fuzzy time series model that converted all complex matrix operation into simple arithmetic operation. His result was shown better than the essential Song-Chissom model’s. He reduced very huge cost in computation and he could obtain superior accuracy without any computer aided operation.
But Chen’s method still has some points that can be improved. The major point aims at that he never considers the probability of each event. This study will focus on this point and correct it for achieving some improvements. It gives each event an equal weight number then calculates with Chen’s model. The gains figure out some obvious improvements than Chen’s. The average error rate falls from 1.3% to 1.12% and the R.M.S.E. also declines from 92.41 to 78.78.
第一章 緒論...…………………………………………………….12
第一節 研究動機與目的…………………………………………..12
第二節 論文架構..………………………………………………..19
第二章 文獻回顧與探討...……………………………………….20
第一節 效率資本市場..……………………………………………20
第二節 模糊理論....……………………………………………..21
第三節 模糊時間數列..……………………………………………33
第三章 研究方法..…………………………………………………40
第一節 Chen模糊時間數列模型的演算..…………………………41
第二節 改良之模糊時間數列模型的演算...…………………….46
第四章 研究結果 .....................................49
第一節 Chen模糊時間數列模型的演算結果....…………………51
第二節 改良之模糊時間數列模型的演算結果…………………..53
第五章 結論與建議..……………………………………………..54
參考文獻...…………………………………………………………56
附錄...……………………………………………………………..58
1. Chen模糊時間數列模型的演算結果..…………………………58
2. 改良之模糊時間數列模型的演算結果...…………………….79
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