(3.237.20.246) 您好!臺灣時間:2021/04/16 06:28
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果

詳目顯示:::

我願授權國圖
: 
twitterline
研究生:林志剛
研究生(外文):Chih-Kang Lin
論文名稱:因應新巴塞爾資本協定及承擔信用風險所需最低資本之研究-以某一商業銀行為例
論文名稱(外文):Respond of The New Basel Capital Accord and undertake the research of the lowest capital that credit risk need---Take certain a commercial bank as an example
指導教授:郭照榮郭照榮引用關係
指導教授(外文):Kuo,Chau-jung
學位類別:碩士
校院名稱:國立中山大學
系所名稱:財務管理學系研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2003
畢業學年度:91
語文別:中文
論文頁數:111
中文關鍵詞:新巴塞爾資本協定信用風險資本適足性率
外文關鍵詞:credit riskThe New Basel Capital Accord
相關次數:
  • 被引用被引用:8
  • 點閱點閱:242
  • 評分評分:系統版面圖檔系統版面圖檔系統版面圖檔系統版面圖檔系統版面圖檔
  • 下載下載:0
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:0
新巴塞爾資本協定的實施,如同宣告銀行經營管理新世紀之來臨。金融市場全球化趨勢,銀行面風險管理焦點已轉向全球化風險管理,涵蓋不同地理區域與不同產品範疇,風險管理儼然成為核心能力與策略優勢之所在。
現代金融風險管理上,有幾個趨勢:
1.金融的風險管理由董事會直接監管,並由其制定一套風險管理策略。
2.風險管理的架構與組織,具有高度獨立性,不隸屬任何行政部門,而是由董事會直接運作。
3.現在的風險管理,將不同部門加以整合,以定量處理,需大量使用計量、統計等方面之技術。
4.2006年新巴塞爾資本協定施行時,金融監理單位將提出風險管理監理機制,並要求金融機構本身亦需具有監理之架構。
5.衍生性商品之推陳出新,風險控管可以借由衍生性商品的設計或改革,將風險分散。
6.風險管理與IT技術相結合,亦為必然趨勢。
The New Basel Capital Accord implementation, is similar to announced the bank management manages approaching of the new century. The money market globalization tendency, the bank surface risk management focal point changed the globalization risk management, covers the different physiographic region and the different product category, the risk management just like becomes the core ability and the strategy superiority is at. Modern finance risk management, some several tendencies:
1.The financial risk management by board of directors direct supervising and managing, and formulates a set of risk management strategy by it.
2.The risk management overhead construction and the organization, have highly the independence, does not subordinate any administrative department, but is directly operates by the board of directors.
3.The present risk management of, performs the different department the conformity, by quota processing, needs massive technology of aspect the and so on uses measurement, statistics.
4.When in 2006 The New Basel Capital Accord execution, the financial overseeing unit proposed the risk management overseeing mechanism, and request financial organ itself also must have overhead construction of the overseeing.
5.Weeding through the old to bring forth the new of the growing commodity, the risk controls the tube to be allowed to borrow by the growing commodity design or the reform, is dispersible the risk.
6.The risk management and the IT technology unify, also for inevitable trend.
目 錄
第一章 緒 論....................................... - 1 -
第一節 研究動機與目的............................. - 1 -
第二節 研究內容及架構............................. - 5 -
第二章 巴賽爾資本協定文獻探討........................ - 7 -
第一節 銀行風險概述............................... - 7 -
第二節 巴賽爾資本協定概述....................... -
第三節 新版巴賽爾資本協定制訂歷程及其架構........ - 19 -
第四節 現行我國銀行業自有資本適足率之規範........ - 26 -
第三章 新版巴塞爾資本協定關於信用風險規範(草案) ..... - 29 -
第一節 違約定義與風險權數組成.................... - 32 -
第二節 衡量信用風險的方法........................ - 34 -
第四章 銀行如何建制信用風險管理系統以因應新版巴塞爾資本協定
.................................................... - 57 -
第一節信用風險管理的基本原則..................... - 58 -
第二節 本國銀行的風險管理現況.................... - 61 -
第三節 某一商業銀行現況.......................... - 64 -
第四節 銀行應有之具體作法........................ - 83 -
第五章結論與建議.................................... - 95 -
第一節 研究結論.................................. - 95 -
第二節 研究建議.................................. - 98 -
參考文獻........................................ - 101 -
附 錄........................................ - 105 -
附錄一 銀行資本適足性管理辦法................... - 105 -
附錄二 「銀行自有資本與風險性資產之範圍計算方法及未達標
準之限制盈餘分配辦法」.......................... - 109 -
圖 表
表1-1 本國銀行逾放比率....................... - 2 -
表1-2 本國銀行資本適足性統計................. - 2 -
圖1-1 研究架構................................ - 6 -
表2-1 現行資本分類......................... - 13 -
表2-2 資本配置之限制........................ - 13 -
表2-3 現行資本協定之基本架構............... - 15 -
表2-4 表外風險性資產之「風險轉換係數」....... - 16 -
表2-5 期貨、衍生性商品之「風險轉換係數」..... - 17 -
表2-6 新版巴賽爾資本協定制訂歷程............. - 19 -
表2-7 新巴賽爾資本協定基本架構(three pillars)- 20 -
表2-8 新舊版資本協定比較表................... - 23 -
表2-9 我國銀行業自有資本適足率之歷程......... - 27 -
表3-1 衡量信用風險方法的比較................ - 34 -
表3-2 標準法之風險權數...................... - 35 -
表3-3 標準法(對不動產擔保等)風險權數...... - 37 -
表3-4 標準監理剃減百分比.................... - 40 -
表3-5 資本市場交易擔保品折價風險權數........ - 41 -
表3-6 資產證券化之風險權數.................. - 44 -
表4-1 本國銀行風險管理之調查結果............ - 61 -
圖4-1 為金控組織圖........................... - 66 -
表4-2 主要財務及營運比率..................... - 67 -
圖4-2 T 國際商業銀行組織圖.................. - 69 -
表4-3 相 關 委 員 會 組 織 表.............. - 70 -
圖4-3 T 國際商業銀行組織圖(巴賽爾專案組) .... - 74 -
圖4-4 T 銀行企劃室組織圖.................... - 74 -
圖4-5 財務處組織圖.......................... - 75 -
表4-3 財務處2002-2004 年經營策略............. - 76 -
表4-4 Dimension of Vintage OLAP ............ - 77 -
表4-5 條件差異分析........................... - 79 -
圖4-6 新版巴塞爾資本協定下建制信用風險管理系統架構圖
......................................... - 84 -
中文部分:
1.儲委會金融研究小組,新巴塞爾資本協定(諮詢文件第一輯),儲委會金融研究小組編印,台北,民國90 年。
2.儲委會金融研究小組,金融集團監理之比較研究,儲委會金融研究小組編印,台北 ,民國90 年。
3.台灣金融研訓院 「菁英論壇:邁向2006 風險管理高峰會會議實錄」台灣金融研訓院,台北,民國92 年3 月。
5.白鎮維,趙令斌, 信用風險之評估--介紹KMV 之EDF 及若干國內實證 ,貨幣觀測與信用評等,131-146 頁, 民國90 年01 月。
6.李三榮,「Basel II」,台灣金融財務季刊,第三輯第二期,105〜124 頁,台灣金融研訓院,民國91 年6 月。
7.李三榮,「新巴塞爾資本協定及其對金融業之影響」,新巴塞爾資本協定及其對金融業之影響研討會,台灣金融研訓院台北分部,民國91 年7 月6 日。
8.沈大白,茈虛,信用計量法(Credit Metrics)之實證研究,貨幣觀測與信用評等第36 期, 96-105 頁 民國91 年07 月。
9.沈大白,曾郁芳,巴塞爾委員會對消費性金融商品的規範--QIS 3之探討,貨幣觀測與信用評等第39 期, 119-127 頁 民國91 年07月。
10.沈大白,敬永康,「新版巴塞爾資本協定(下)信用風險避險工具」,貨幣觀測及信用評等,第29 期,111〜121 頁,台灣經濟新報社,民國90 年5 月。
11.沈大白,敬永康,「新版巴塞爾資本協定(上)總論及信用風險權數調整方案」, 貨幣觀測及信用評等,第28 期,113〜123 頁,台灣經濟新報社,民國90 年3月。
12.周大慶等,風險管理新標竿-風險值理論與運用,一版,智勝文化,台北,民國91 年。
13.林文隆,新巴賽爾資本協定,內部稽核第41 期,25-33 頁,民國92 年01 月
14.金融聯合徵信中心,「新巴塞爾資本協定實施之考量」,信用資訊,第二卷第五期 ,1〜4 頁,金融聯合徵信中心,民國91 年5 月。
15.柯月華,新巴塞爾資本協定(New Basle Capital Accord)對銀行業務經營方向與策略之探討,彰銀資料,民國91 年5 月。
16.洪祥洋, 巴賽爾銀行監理委員會新版內部信用評等計算信用風險權數方法草案,存款保險資訊季刊 民國91 年09 月。
17.徐如慧,巴塞爾資本協定--信用保護機制,證交資料,第487 期,2-20 頁,台灣證券交易所,民國91 年11 月。
18.徐如慧,信用風險抵減衡量規範--保證信用衍生性商品,證交資料第488 期,2-12 頁,台灣證券交易所,民國91 年12 月。
19.徐如慧,現行信用風險模型之評估,證交資料,第494 期,14-39頁,台灣證券交易所, 民國92 年06 月。
20.徐如慧,「新版巴塞爾資本協定總論(上)-概述及信用風險計算方法」,證交資料,第482 期,2〜26 頁,台灣證券交易所,民國91 年6 月。
21.徐如慧,「新版巴塞爾資本協定總論(下)-作業風險、監理審查、及市場制約機制」,證交資料,第483 期,22〜38 頁,台灣證券交易所,民國91 年7 月。
22. 張大成,新版巴賽爾協定--過去、現在與未來,存款保險資訊季刊,16 卷2 期, 87〜132 頁,民國91 年6 月。
23.張大成,黃建隆,陳漢沖,市場價格信用風險模型之修正與應用--以Merton 模型為例,貨幣觀測與信用評等,第38 期,36-94頁,民國91 年11 月。
24.張炳輝 新巴賽爾資本協定與信用風險標準法之介紹,華南金控,第5 期,5〜14 頁,民國92 年05 月。
25.郭恆慶,新巴塞爾資本協定及相關問題研究 信用合作,39〜55頁,民國91 年6 月。
26.陳木在,陳錦村,商業銀行風險管理,一版,著者發行,台北,民國90 年。
27.陳錦村,「金融機構如何利用標準與自建模型,衡量信用風險與是場風險的資本需求額」,信用資訊,第二卷第四期,1〜44 頁,金融聯合徵信中心,民國91 年4 月。
28.陳惠玲,投資業信用風險試評,貨幣觀測與信用評等,第39 期,17-27 頁, 民國92 年01 月
29.曾令寧,黃仁德,「新式巴塞爾資本協定」,台灣金融財務季刊,第二輯第四期,131〜147 頁,台灣金融研訓院,民國90 年12 月。
30.敬永康,「信用風險暴露額、風險權數及分散效果探討-新版巴塞爾資本協定-內部評等制度(三)」,貨幣觀測及信用評等,第34期,116〜122 頁,台灣經濟新報社,民 國91 年3 月。
31.敬永康,「新版巴塞爾資本協定-內部評等制度(一)」,貨幣觀測及信用評等, 第33 期,63〜71 頁,台灣經濟新報社,民國90年11 月。
32.敬永康,「新版巴塞爾資本協定-內部評等制度(二)違約損失率」,貨幣觀測及信用評等,第33 期,129〜137 頁,台灣經濟新報社,民國91 年1 月。
33.潘雅慧,「新巴塞爾資本協定及信用風險模型化之研析」,中央銀行季刊,第二十 四卷第二期,35〜53 頁,中央銀行,民國91 年6 月。
34.薛琦主編,2002 年我國金融業營運趨勢展望問卷調查,一版,台灣金融研訓院,台北,民國91 年。
35.謝雪妮,「信用風險評等系統之研究」彰銀資料,11〜31 頁,民國91 年8 月。
36.賴孟猷,信用風險管理系統,交銀通訊2003 年一月號 ,25〜29頁,民國92 年01 月。
37.經濟日報、工商時報剪報資料。
英文部分:
1. Basel Committee on Banking Supervision,”ConsultativeDocument:The Standardised Approach to Credit Risk”,BaselReport,January 2001.
2. Basel Committee on Banking Supervision,”ConsultativeDocument:The New Basel Capital Accord”,Basel Report,January 2001.
3. Basel Committee on Banking Supervision,”Consultative Document:The Internal Ratings-based Approach”,Basel Report,January 2001.
4. Fitch IBCA,DUFF&PHELPS,”Response to The Revised Basel Capital Accord Proposals”,Basel Report,May 2001.
5. Federal Reserve Bank of Richmond,”Comments and Response to the second consultative package of The New Basel Capital Accord”,Basel Report,May 2001.
6. Federal Reserve Bank of Chicago,”Comments on the proposed New BaselCapital Accord”,Basel Report,May 2001.
7. Jorion,P.,”Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk ”,IRWIN,MA,1997
8. People’s Bank of China,”Comments on the second consultative package of The New Basel Capital Accord”,Basel Report,May 2001.
9. Reserve bank of New Zealand,”Comments and Response to the consultative Document:The New Basel Capital Accord”,Basel Report,May 2001.
10. Standard&Chartered bank,”Comments and Response to the consultative Document:The New Basel Capital Accord”,Basel Report,May 2001.
11 Standard & Poor’s,”Response to The New Basel Capital Accord” ,Basel Report,May 2001.
12. The Basel Committee on Banking Supervision (1999), "A New Capital Adequacy Framework," Basel Report, January 1999.
13. The Basel Committee on Banking Supervision (2001a), "The New Basel Capital Accord: An Explanatory Note," Basel Report, January 2001.
14.The Basel Committee on Banking Supervision (2001b), "Overview of the New Basel Capital Accord," Basel Report, January 2001.
15.The Basel Committee on Banking Supervision (2001c), "The New Basel Capital Accord," Basel Report, January 2001.
16.The Basel Committee on Banking Supervision (2001d), "The Standardised App-roach to Credit Risk," Basel Report, January 2001.
17.The Basel Committee on Banking Supervision (2001e), "The Internal Ratings-Based Approach," Basel Report, January 2001.
18.The Basel Committee on Banking Supervision (2001f), "Asset Securitization," Basel Report, January 2001.
19.The Basel Committee on Banking Supervision (2001g), "Operational Risk," Basel Report, January 2001.
20.The Basel Committee on Banking Supervision (2001h), "Pillar 2: Supervisory Process," Basel Report, January 2001.
21.The Basel Committee on Banking Supervision (2001i), "Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk," Basel Report, January 2001.
22. The Basel Committee on Banking Supervision (2001j), "Pillar 3: Market Disciplines," Basel Report, January 2001.
23.“Overview Paper for the Impact Study”, Basel Committee on Banking Supervision, 2002.10。
24.“Quantitative Impact Study 3-Overview of Global Results”, Basel Committee on Banking Supervision,2003.05。
25.http://www.bis.org 網站相關資料
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
1. 19.徐如慧,現行信用風險模型之評估,證交資料,第494 期,14-39頁,台灣證券交易所, 民國92 年06 月。
2. 18.徐如慧,信用風險抵減衡量規範--保證信用衍生性商品,證交資料第488 期,2-12 頁,台灣證券交易所,民國91 年12 月。
3. 17.徐如慧,巴塞爾資本協定--信用保護機制,證交資料,第487 期,2-20 頁,台灣證券交易所,民國91 年11 月。
4. 16.洪祥洋, 巴賽爾銀行監理委員會新版內部信用評等計算信用風險權數方法草案,存款保險資訊季刊 民國91 年09 月。
5. 15.柯月華,新巴塞爾資本協定(New Basle Capital Accord)對銀行業務經營方向與策略之探討,彰銀資料,民國91 年5 月。
6. 13.林文隆,新巴賽爾資本協定,內部稽核第41 期,25-33 頁,民國92 年01 月
7. 20.徐如慧,「新版巴塞爾資本協定總論(上)-概述及信用風險計算方法」,證交資料,第482 期,2〜26 頁,台灣證券交易所,民國91 年6 月。
8. 21.徐如慧,「新版巴塞爾資本協定總論(下)-作業風險、監理審查、及市場制約機制」,證交資料,第483 期,22〜38 頁,台灣證券交易所,民國91 年7 月。
9. 22. 張大成,新版巴賽爾協定--過去、現在與未來,存款保險資訊季刊,16 卷2 期, 87〜132 頁,民國91 年6 月。
10. 24.張炳輝 新巴賽爾資本協定與信用風險標準法之介紹,華南金控,第5 期,5〜14 頁,民國92 年05 月。
11. 25.郭恆慶,新巴塞爾資本協定及相關問題研究 信用合作,39〜55頁,民國91 年6 月。
12. 33.潘雅慧,「新巴塞爾資本協定及信用風險模型化之研析」,中央銀行季刊,第二十 四卷第二期,35〜53 頁,中央銀行,民國91 年6 月。
13. 35.謝雪妮,「信用風險評等系統之研究」彰銀資料,11〜31 頁,民國91 年8 月。
 
系統版面圖檔 系統版面圖檔