臺灣博碩士論文加值系統

本文研究國內股票市場與總體經濟變數間的關係，為瞭解國內股票市場的變遷，再將研究時期從民國六十一年一月至九十二年一月，依不同匯率制度下及開放外資直接進入國內股票市場後，再劃分成三個子時期，研究方法採用貝氏推論。實證結果發現經濟變數與國內股票市場呈現同步變動的現象，尤其是民國六十年代至七十年代前期及八十年代以後，國內股票市場受到貨幣供給額及匯率變動的同步影響最為顯著 貨幣供給與股價指數呈現正向關，匯率與股價指數呈現向關係，民國七十年代後期，國內股票市場呈現不安定的變化，至民國八十年代以後，股票市場才又明顯受到貨幣供給及匯率的影響，顯現外資進入國內股票市場後，明顯造成對國內股票市場帶來部分的影響。

第一章 緒論 1
第二章 文獻探討與理論基礎 5
第一節 文獻回顧 5
第二節 理論基礎 10
第三章 研究方法 17
第一節 貝氏推論 17
第二節 貝氏推論在線性迴歸上的應用 19
第三節 蒙地卡羅以及吉氏抽樣 23
第四節 模型選取 28
第四章 實證結果與分析 30
第一節 資料說明及處理 30
第二節 模型選取及實證結果 33
第三節 彙總分析 44
第五章 結論與建議 47
附錄3-1：事前參數(prior)之設法 49
附錄表4-1：模型選取一(全時期) 50
附錄表4-2：模型選取二(第一子時期) 51
附錄表4-3：模型選取三(第二子時期) 52
附錄表4-4：模型選取四(第三子時期) 53
附錄表4-5：累積開戶人數表 54
附錄表4-6：外資累計淨匯入佔 的比重 55
參考文獻 56

中文部份：
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