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研究生:陳宏銘
研究生(外文):Chen Hung-Ming
論文名稱:美國大宗漁產品市場批發價格之分析與預測─向量ARMA模型之應用
論文名稱(外文):An Analysis of U.S.A. Seafood Market Wholesale Prices -- An Application of the Vector ARMA Model
指導教授:孫金華孫金華引用關係
指導教授(外文):Chin-Hwa Sun, Ph.D.
學位類別:碩士
校院名稱:國立海洋大學
系所名稱:應用經濟研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2003
畢業學年度:91
語文別:中文
中文關鍵詞:美國漁產品市場鮭魚鱈魚蝦類龍蝦批發價格非巢狀多重決策樹因果關係檢定向量ARMA模型
外文關鍵詞:U.S.A. Seafood MarketSalmonCodShrimpLobsterWholesale PricesNon-Nested Causality TestVector ARMA Model
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台灣於2002年1月加入WTO後,漁產品進口關稅大幅調降,預計將造成台灣漁產品進口量的增加,而台灣漁產品進口量更受國際漁產品的直接影響,因此蒐集國際漁產品市場價格波動趨勢將有助於衡量台灣國產漁產品競爭力。美國為台灣食用漁產品第二大進口來源國,且台灣主要進口漁產品與美國主要進口漁產品一致,均以鮭魚、鱈魚、蝦類及龍蝦為主要進口大宗。尤其美國為世界漁產品第二大進口消費國,佔2001年世界總進口值之17.24%,相對於漁產品第一大進口國之日本自1995年起年平均為4.02%的負成長,美國以6.42%正成長持續穩定成長,為世界漁產品進口貿易的主流市場。
因此本研究蒐集美國Urner Barry公司所發行美國進口貿易商週別批發交易價格資料庫,選擇美國鮭魚、鱈魚、蝦類及龍蝦四類大宗漁產品共十五種規格批發價格變數,資料期間為1994年1月至2002年12月共469筆週別批發價格資料,以提供台灣經貿單位做為台灣漁產品進口價格查價之依據。比價結果為台灣四類大宗漁產品進口平均通關價格皆較美國平均批發價格為低,其中以鱈魚類價差最大,可能原因為貿易商為避免被課徵關稅過高而進口低價低品質的漁產品,或進口價被不合理的低報,因此建議台灣經貿單位儘快建立漁產品價格監測體系,以保障國產漁產品競爭力及減少政府稅收損失。
其次,本研究應用非巢狀多重決策樹之因果關係檢定法,探討美國大宗漁產品各種批發價格變數之因果關係,並建立及估計各類大宗漁產品向量ARMA模型,結果為四類漁產品批發價格模型均為1∼2週落遲期數,意味著漁產品的價格行情變動迅速,貿易商反應需靈敏。就不同規格漁產品間批發價格的互動關係之實證結果為:(1)三類鮭魚產品批發價格變數,以智利養殖生鮮大西洋鮭魚片(SACA)領先指標;(2)四類鱈魚產品批發價格變數以美國調製冷凍大比目魚(CHDT)批發價格為領先指標;(3)四類蝦類產品批發價格變數之中南美洲冷凍蝦(SHCS)、美國冷凍褐蝦(SHGB)及美國冷凍白蝦(SHGW)之批發價格呈現雙向回饋關係;(4)四類龍蝦產品批發價格變數之三種龍蝦進口規格:澳洲冷水域冷凍龍蝦(LOTA)、巴西暖水域冷凍龍蝦(LOTB)及加勒比海暖水域冷凍龍蝦(LOTC)亦呈現雙向回饋關係。
最後,預測批發價格趨勢之檢定結果以鱈魚、蝦類及龍蝦之均方根百分比誤差均低於3%,擁有極佳的預測能力,實證結果可提供台灣漁產品相關業者掌握美國漁產品批發價格變動趨勢。
After Taiwan joined the World Trade Organization in January 2002, a significant tariff reduction had lowered the import cost of the fishery products and had increased the import demand significantly. Salmon, cod, shrimp and lobster are top four major import seafood groups in Taiwan and their demand will be more sensitive to the international seafood prices after trade liberalization. In this study, we try to collect the international seafood prices in order to measure the competitiveness of the domestic seafood supply in Taiwan. Since U.S.A. is the second largest import source country to Taiwan and it is also the second largest seafood importing country in the world, it is interesting to find that salmon, cod, shrimp and lobster are also the four major seafood imports in U.S.A. Even though Japan is the largest importing country of fishery products in the world, its import value has declined by 4.02% annually since 1995 to 2001. During the same period of time, the import value of seafood in U.S.A. has increased by approximately 6.42% annually and accounts for 17.24% of the total value of seafood imports in the world in 2001. Therefore, the seafood import market in U.S.A. will be an ideal market to provide us the information of international price of salmon, cod, shrimp and lobster in the world.
This study collects the weekly wholesale prices of 15 product items of salmon, cod, shrimp and lobster started from the first week of January 1994 to the fourth week of December 2002 from Urner Barry Publications, Inc. For each of the four major imported product groups, the average F.O.B. prices before tariff in Taiwan are all lower than the average wholesale prices in U.S.A. during the above period. It is possible that the importers in Taiwan tend to import low-price and low-quality seafood or they may tend to under estimate their import value to avoid paying tariff to the government.
Furthermore, this study used the non-nested causality test to investigate the lead-lag relationship between various wholesale price variables. The vector ARMA model is used to estimate the relationship for each of the four groups of fishery products in U.S.A. Results show that the wholesale prices are all correlated in one or two weeks lag, which suggest that the seafood price in the following week may be tracked by the price information in the past two weeks. The major findings in this study are as follows, (1) the import price of Chilean fresh fillets salmon (SACA) is a leading price index to two other salmon products; (2) the price of U.S.A. domestic dressed frozen halibut (CHDT) is a price leading index to three other cod products; (3) Among four imported sources of the shrimp products, the prices of Central and South American shrimp (SHCS), U.S.A. domestic brown shrimp (SHGB), and U.S.A. domestic white shrimp (SHGW) exhibit feedback relationships among each other; (4) Among all three kinds of imported lobster products, the prices of West Australian lobster tails (LOTA), Brazil lobster tails (LOTB) and Caribbean lobster tails (LOTC) exhibit feedback relationships with each other. The RMSPE of the in-sample price forecasts of cod, shrimp and lobster are all smaller than 3%, which indicates that the VARMA model performed very well in forecasting.
This study recommends the government to establish a price-monitoring system to ensure the competitiveness of the domestic fishery products in Taiwan and to avoid a loss of the tariff revenue. Results of this study could provide a way to master the trend of international wholesale seafood prices and to provide the government a double-checking basis of the seafood import prices in Taiwan.
謝辭……………………………………………………………… v
論文提要………………………………………………………… vi
目錄……………………………………………………………… ix
表次……………………………………………………………… xi
圖次……………………………………………………………… xiii
第壹章 緒論……………………………………………………… 1
第一節 研究背景與動機………………………………………… 1
第二節 研究目的………………………………………………… 4
第三節 研究方法與步驟………………………………………… 5
第四節 資料來源與處理………………………………………… 5
第五節 研究架構………………………………………………… 6
第貳章 世界漁產品貿易市場概況及相關文獻………………… 7
第一節 世界漁產品產量及進出口貿易市場概況……………… 7
第二節 美國漁產品產業及貿易市場概況及相關文獻………… 14
第三節 台灣漁產品產業及貿易市場概況及相關文獻………… 24
第參章 時間數列理論模型之理論基礎與相關文獻…………… 35
第一節 向量自我迴歸模型非巢狀多重決策樹之因果關係檢定 35
第二節 向量自我迴歸移動平均模型…………………………… 41
第三節 時間數列模型適用性之評估…………………………… 49
第肆章 實證模型之檢定、建構與結果分析…………………… 51
第一節 美國進口大宗漁產品類別及其批發價格變數之定義… 51
第二節 台灣與美國漁產品批發市場報價之比較結果………… 69
第三節 漁產品間批發價格之非巢狀多重決策樹之因果關係檢定72
第四節 向量ARMA模型之建立及估計結果……………………… 76
第五節 批發價格組內模擬與組外預測………………………… 82
第伍章 結論與建議……………………………………………… 90
第一節 結論與建議……………………………………………… 90
第二節 未來研究方向…………………………………………… 92
參考文獻 95
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QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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