一、中文部份
1. 丁克華,期貨市場現況與展望,國立台北大學企業管理研究所期貨市場課程講義,民國九十二年三月。
2. 丁克華,期貨交易契約設計與審查-兼談台股指數期貨及期權契約,國立台北大學企業管理研究所期貨市場課程講義,民國九十二年三月。
3. 王正裕,台股指數期貨交易對現貨市場波動性之影響--不對稱效果之研究,國立成功大學國際企業研究所碩士論文,民國九十年六月。4. 田佳弘,台灣股價指數期貨交易對股票價格波動之影響-以TAIFEX和SIMEX兩市場分析,私立中原大學企業管理研究所碩士論文,民國八十九年六月。5. 池柏毅,台股加權及電子指數期貨與現貨關聯性之研究,國立中興大學企業管理研究所碩士論文,民國八十九年六月。6. 余尚武,「股價指數期貨之價格發現與領先效果之研究-Nikkei 225 指數之實證」,證券市場發展季刊,第九卷第三期,民國八十六年,頁29-62。7. 余尚武、吳嘉欽,「股價指數期貨對股票市場波動性的影響」,企業管理學報,第四十七期,民國八十九年八月,頁135-160。8. 周慶宗,摩根台股指數期貨與現貨的關聯性研究,國立中山大學經濟學研究所碩士論文,民國八十九年六月。9. 林軒宇、章錦正,運用基因演算法建構模擬我國加權股價指數之投資組合,私立逢甲大學企業管理研究所研討會發表論文,民國九十一年十一月。
10.柳如萍,台灣股價指數期貨與現貨互動關係之研究,國立政治大學企業管理研究所碩士論文,民國八十八年六月。11.洪舜華,摩根台灣股價指數期貨到期效應對股票市場的影響,國立台北大學企業管理研究所碩士論文,民國九十一年六月。12.姜德宣,台股指數期貨(TAIFEX)與現貨之因果關係研究,國立台灣大學商學研究所碩士論文,民國八十八年六月。13.陳玲慧,「台股指數現貨、台股指數期貨與摩根台股指數期貨關聯性之研究-向量自我迴歸模型之應用」,商管科技季刊,第二卷第二期,民國九十年,頁123-136。14.張以中,指數期貨上市對現貨市場波動性與資訊傳遞的影響,國立台北大學企業管理研究所碩士論文,民國九十一年六月。15.康信鴻、何怡滿,「以GARCH模型探討SIMEX摩根臺股指數期貨、TAIFEX臺股指數期貨與TSE臺指現貨之領先/落後關係」,中華管理評論,第四卷第二期,民國九十年,頁1-12。16.黃玉娟、徐守德,「台股指數現貨與期貨市場價格動態關聯性之研究」,證券市場發展季刊,第九卷第三期,民國八十六年,頁1-28。17.蔡美華,台股指數期貨與現貨報酬波動性關係之研究,私立東吳大學企業管理研究所碩士論文,民國八十八年六月。18.楊育軒、李昱翰,台灣與亞太股市資訊傳遞效果之研究-三元GARCH模型之應用,私立淡江大學企業管理研究所研討會發表論文,民國九十二年一月。
19. 劉嘉蓉,台灣地區股價指數期貨與現貨波動關聯性之研究—BI-GARCH模型之應用,國立台北大學企業管理研究所碩士論文,民國九十年六月。20. 劉昇榮,台股指數期貨與現貨價量關係交易策略探討,國立台北大學企業管理研究所碩士論文,民國九十一年六月。21. 錢怡成,股價指數期貨與現貨價格關聯性之研究,私立南華大學財務管理研究所博士論文,民國九十一年六月。22. 謝朝光,台灣與亞太各國股市間關連性與動態相關係數之研究,國立台北大學企業管理研究所碩士論文,民國九十年六月。二、英文部份
1. Abhay H. Abhyankar, "Return and Volatility Dynamics in the FT-SE100 Stock Index and Stock Index Futures Markets," The Journal of Futures Markets, Vol. 15, 1995, pp.457-488.
2. Antoniou, Antonios and P. Holmes, "Futures Trading , Information and Spot Price Volatility: Evidence for The FTSE-100 Stock Index Futures Contract Using GARCH," Journal of Banking & Finance , 1995, pp.117-129.
3. Bessembinder & Seguin,P.,”Futures Trading Activity and Stock Price Volatility”, Journal of Finance,Vol.49, No.5, 1992, December , pp.2015-2034.
4. Bollerslev, T., “Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity,” Journal of Econometrics, 31, 1986, pp. 307-327.
5. Chan, K. , K. C. Chan, and G.A. Karolyi, "Intraday Volatility in the Stock Market and Stock Index futures Markets, " Review of Financial Studies, Vol.4, 1991, pp. 657-684.
6. Chan, K., "A Further Analysis of the Lead-Lag Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Market," The Review of Financial Studies, Vol. 5, 1992, pp.123-152.
7. Cassuto, Alexander E, "Non-normal Error Patterns: How to Handle Them," Journal of Business Forecasting Method & System, Vol. 14, 1995, pp. 15-16.
8. Dickey, D.A. and W.A. Fuller, “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root,” Journal of the American Statistical Association, Vol. 74, 1979, pp.3-22
9. Engle, R., “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation,” Econometrica, Vol. 50, 1982, pp.987-1008.
10. Koutmos, Gregory and M. Tucker, "Temporal Relationships and Dynamic Interactions Between Spot and Futures Stock Markets," The Journal of Futures Markets, Vol. 16, 1996, pp.55-69.
11. Lihara , Yoshio, K. Kato, and T. Tokunaga, "Intraday Return Dynamic Between Cash and the Futures Market in Japan," Journal of Futures Markets, Vol. 16, 1996, pp.147-162.
12. Lee,S. B. & Ohk, K. Y., ”Stock Index Futures Listing and Structural Change in Time-Varying Volatility”, The Journal of Futures Markets, Vol.12,No.5,1992,p.p.493-509。
13. Martikainen, T and V. Puttonen, "A Note on the Predictability of Finnish Stock Market Returns: Evidence from Stock Index Futures Markets," European Journal of Operational Research, Vol. 73, 1994 , pp. 27-32
14. Min, J, H. and M. Najand, "A further investigation of the lead- lag relationship between the spot market and stock index futures:early evidence from Korea." Journal of Futures Markets, Vol.19, 1999, pp. 217-232。
15. Shyy, G., V. Vijayraghavan and B. Quinn, "A Further Investigation of the Lead- Lag Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Markets with the Use of Bid/Ask Quotes:the Case of France," Journal of Futures Markets, Vol.16, 1996 , pp.405-420
16. Tse, Y. K.,“Lead-Lag Relationship between Spot Index and Futures Price of the Nikkei Stock Average,” Journal of Forecasting, Vol.14,
1995, pp. 553-563