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研究生:許國安
論文名稱:修正橫斷面相關之LL及IPS單根檢定---兼論臺灣地區廠商是否滿足Gibrat’sLaw
指導教授:朱家祥朱家祥引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學法教分處
系所名稱:經濟學研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2003
畢業學年度:91
語文別:中文
論文頁數:34
中文關鍵詞:單根檢定追蹤資料恆定性橫斷面相關吉布瑞特定律LL 檢定IPS檢定
外文關鍵詞:unit root testpanel datastationarycontemporaneous correlationGibrat’s LawLL testIPS test
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在產業組織領域中,一般認為若廠商之成長率與廠商當期之規模大小無關,則產業內廠商規模之分布將隨著時間而趨於集中,此即為Law of Proportional Effect(LPE)、或稱為吉布瑞特定律(Gibrat’s Law)。早期在檢驗Gibrat’s Law的文獻,皆是對個別廠對數成長率做橫斷面迴歸之檢定,然而由於分配的不正確,這些非單根檢定的結果很明顯地是錯的。在單根檢定出現後,Levin and Lin(1993)提出LL panel 單根檢定、Im,Pesaran and Shin(1997)應用ADF檢定而提出IPS檢定,檢定的效果比在單變量時顯著要好。然而在資料具有橫斷面相關時由於中央極限定理並不成立,LL與IPS檢定均有嚴重的size扭曲、檢定力過高的情形,而成為實證應用上最大的限制。
為了改善傳統LL與IPS檢定在資料具橫斷面相關時的問題並檢定Gibrat’s Law是否成立,我們嘗試以分層抽樣的方式改變LL及IPS檢定程序,稱為修正後的LL及IPS(Modified LL & IPS)。在一系列蒙地卡羅模擬結果可知,修正後的LL與IPS較修正前有正確的size,而檢定力方面亦有良好的表現。
在介紹修正後LL及IPS檢定後,我們將以臺灣地區18個產業共計90家廠商的月盈餘為資料,檢定Gibrat’s Law是否成立。結果證明臺灣地區廠商成長率具有恆定性,即Gibrat’s Law並不成立。
第一章 緒論 1
第二章 文獻回顧 3
第一節 吉布瑞特定律(Gibrat’s Law)之重要性及相關文獻 3
第二節 LL及IPS單根檢定的文獻回顧 5
第三節 LL及IPS單根檢定的介紹 7
2.3.1 Levin and Lin(LL)檢定法之檢定步驟 7
2.3.2 Im,Pesaran and Shin(IPS)檢定法之檢定步驟 9
第三章 修正後的LL及IPS檢定 12
第一節 基本概念介紹 12
第二節 蒙地卡羅模擬分析 14
3.2.1 蒙地卡羅模擬設計 14
 A. 資料的產生 14
 B. 傳統的LL與IPS 16
 C. 修正的LL與IPS 17
3.2.2 模擬結果分析 19
 A. 固定廠商總數 19
 B. 固定時間樣本數 21
 C. 抽樣次數h變化之影響 22
D. 資料不具橫斷面相關之比較 23
第三節 Gibrat’s Law之實證結果 24
第四節 結論與建議 27
附表 28
參考文獻 33
Dickey, D.A. and Fuller, W.A. ( 1979 ). “Distribution of the Estimates for Autoregressive Time Series With a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.
G. S. Maddala and Shaowen Wu ( 1999 ). “A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and A New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 631-652.
Goddard, John, John Wilson and Peter Blandon ( 2002 ). “Panel Test of Gibrat’s Law for Japanese Manufacturing”, Journal of Industrial Organization, 20, 415-433.
Gibrat, R., ( 1931 ). Les Inequalites Economiques. Librairie du Recueil Sirey, Paris.
Hamilton, O., Shapiro, D. and Vining, A. ( 2002 ). “The Growth Patterns of Canadian High-tech Firms”, Int. J. Technology Management, 24(4), 458-472.
Im, K.S., Pesaran, M.H. and Shin, Y. ( 1997 ). “Testing for Unit Roots in Heterogenous Panels”, University of Cambridge, revised version of the DAE Working Paper No 9526.
Levin, A. and Lin, C.-F. ( 1993 ). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties”, University of California San Diego, Unpublished Working Paper (revised).
Levin, A., Lin, C.-F. and James Chu ( 2002 ). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties”, Journal of Econometrics, 108, 1-24 (accepted).
O’Connell, P (1998). “The Overvaluation of Purchasing Power Parity”, Journal of International Economics, 44, January, 1-19.
Quah, D. (1994), “Exploiting Cross-Section Variation For Unit Root Inference in Dynamic Data”. Economics Letters, 44, 9-19.
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