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研究生:許銘仁
研究生(外文):Ming-Jen Hsu
論文名稱:平滑模式應用於台灣股票市場實證之研究
論文名稱(外文):An Empirical Study of the Smoothing Models for Taiwan Stock Market
指導教授:林逾先林逾先引用關係
指導教授(外文):Yu-Hsien Lin
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺北科技大學
系所名稱:商業自動化與管理研究所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2003
畢業學年度:91
語文別:中文
論文頁數:102
中文關鍵詞:預測指數平滑法平均平方誤差平均絕對百分誤差
外文關鍵詞:ForecastingExponential SmoothingMean Squared ErrorMean Absolute Percentage Error
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本文針對台灣股票市場中類股指數分別進行預測模型建立。此篇考慮下列五種預測模式:簡單移動平均模式、雙移動平均模式、簡單指數平滑模式、Brown的雙指數平滑模式、Holt的二參數趨勢模式,除了利用平均平方誤差(Mean Squared Error,MSE)選取準則來選擇模式中最適參數外,並以平均絕對百分誤差(Mean Absolute Percentage Error,MAPE)準則來對各類股最適模式評估其預測之能力。

In this study,we utilize the smoothing models to fit the Share Index of Taiwan Stock Market.The models adopted in this study include Simple Moving Average Model,Doubling Moving Average Model, Simple Exponential Smoothing Model,Brown's Doubling Exponential Smoothing Model and Holt's Two-Parameter Trend Model.Then Minimun Mean Squared Error Criterions are used to choose an optimal paramenter among the five smoothing models. Prediction Capability of these five models is assessed by the Mean Absolute Percentage Error Criterions.

中文摘要 i
ABSTRACT ii
誌謝 iii
目錄 iv
表目錄 vi
圖目錄 vii
第一章 緒論 1
1.1 研究動機 1
1.2 研究目的 2
1.3 研究流程 3
第二章 文獻探討 4
2.1 預測的方法之介紹 4
2.2 平滑技術概論 5
2.2.1 平滑技術之理論基礎 6
2.2.2 指數平滑法 7
2.3 文獻探討 10
2.3.1 指數平滑法相關文獻之說明 10
2.3.2 股票市場預測相關之文獻說明 11
第三章 研究方法之介紹 13
3.1 前言 13
3.2 簡單移動平均法模式 13
3.3 雙移動平均模式 17
3.4 指數平滑法模式 21
3.4.1簡單指數平滑法 21
3.4.2雙指數平滑模式 25
3.4.3二參數趨勢模式 28
3.5預測精確度的衡量 31
第四章 實證分析 32
4.1 研究問題 32
4.2 實證範圍與限制 32
4.3 實證之流程與步驟 33
4.3 實證過程 35
4.4 實證結果 59
第五章 結論與建議 62
5.1結論 62
5.2後續研究建議 63
參考文獻 64
附錄 68
A 指數平滑模式之起始值與趨勢值之估計 68
B 各模式應用於21種指數之參數估計值與其所對應之MSE值 74
C 各模式類股之預測能力MAPE值與排序 100

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