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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:賴呈昌
論文名稱:台灣地區金控銀行與非金控銀行績效之評估-DEA方法之應用
指導教授:周登陽周登陽引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立中正大學
系所名稱:國際經濟研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2004
畢業學年度:92
語文別:中文
論文頁數:89
中文關鍵詞:金融控股公司資料包絡分析法Malmquist生產力變動指數效率
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為解決80 年大量開放商業銀行設立以來,造成銀行家數過多 ( Over bnaking) 的後遺症,政府於90年通過「金融控股公司法」,迄目前為止已核准十四家金融控股公司設立,並且均已上市,包括兆豐、復華、國泰人壽、富邦、中國信託、華南、建華、台新、新光、第一、玉山、中華開發、日盛、國票金融控股公司。
  「金融控股公司法」的成立,無非是為追求更大的業務範圍及獲取更多的利潤,但在金融控股集團下的銀行子公司是否就能提高效率,獲取更多的利潤?抑或因業務的多元化而致使經營效率減低、拖垮原本之績效?為了檢視金控公司旗下子銀行的效率,本研究針對三十家本國銀行(金控子銀行十五家,非金控銀行十五家)進行經營績效評估,以民國89年到91年,合計三年為研究期間,採中介法選取投入項:資產總額、營業費用、利息支出,產出項:淨值、營業收入。首先利用資料包絡分析法(DEA)建立效率評估模式,經由DEA中CCR模式求算個別銀行之總技術效率,再透過差額變數分析(Slack Variable Analysis)探討相對無效率銀行其缺失所在,將過多的投入量減少及過少的產出量增加;另以BCC模式求算個別銀行之規模效率,經由規模報酬分析求得個別銀行應擴張、維持或是縮減生產規模,以提高經營效率,接著再以Malmquist生產力變動指數,衡量89~90、90~91年度間,總要素生產力變動的情形。
研究結果歸納如下:
1. 從89年到91年在不同資產規模中,金控銀行的平均總效率分別為
0.819 ,0.923,0.955均高於非金控銀行的0.757,0.887,0.886;
並且整體效率值達1的均是金控銀行,在此證明了金控銀行效率優於
非金控銀行,從金控前到金控後效率的確提升了。
2. 實證的結果顯示大多數的銀行是處於規模報酬遞增階段,亦即擴大營
運規模有利於效益的提升,因此藉合組金控公司擴展規模,提升績效
是一項最直接也最有效的策略。
3. 金控銀行總要素生產力89~90年度為1.016,90~91年度為1.103,非金
控銀行總要素生產力89~90年度為1.013,90~91年度為1.010,顯示金
控銀行生產力均高於非金控銀行且在90~91年度二者生產力有逐漸拉
大趨勢,合組金控後,金控銀行有提昇更高生產力的作用。
誌謝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ⅰ
摘要 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ⅱ
表目錄 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ⅵ
圖目錄 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ⅶ
第一章、緒論 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
第一節 研究動機與目的 - - - - - - - - - - - - - - - 1
第二節 研究範圍與限制 - - - - - - - - - - - - - - - 2
第三節 研究流程與架構 - - - - - - - - - - - - - - - 3
第二章、台灣地區金控銀行業的經營現況 - - - - - - - 6
第一節 控股公司的意義與類型 - - - - - - - - - - - - 6
第二節 各國金控的沿革 - - - - - - - - - - - - - - - 8
第三節 台灣金融發展歷程與現況 - - - - - - - - - - - 11
第四節 金融控股公司綜合評析(優缺點)- - - - - - - 18
第五節 金控業的金融管制 - - - - - - - - - - - - - - 22
第三章、文獻探討 - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
第一節 效率的定義 - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
第二節 銀行業投入、產出項之界定 - - - - - - - - - - 32
第三節 文獻回顧 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34
第四章、研究方法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43
第一節 銀行效率評估方法簡介 - - - - - - - - - - - - 43
第二節 資料包絡分析法 - - - - - - - - - - - - - - - 44
第三節 資料包絡分析法的特性 - - - - - - - - - - - - 54
第四節 Malmquist生產力指數 - - - - - - - - - - - - - 57
第五章、實證結果與分析 - - - - - - - - - - - - - - - 61
第一節 投入、產出項變數之相關分析 - - - - - - - - - 61
第二節 各年度銀行經營效率分析 - - - - - - - - - - - 63
1. 橫斷面分析 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64
2. 縱斷面分析 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79
第六章、結論 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83
第一節 結論 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83
第二節 後續研究之建議 - - - - - - - - - - - - - - - 85
表 目 錄
表3-3-1 國內相關文獻彙整表 - - - - - - - - - - - - 41
表3-3-2 國外相關文獻彙整表 - - - - - - - - - - - - 42
表5-1 投入及產出變數量 - - - - - - - - - - - - - 62
表5-2 投入與產出之Pearson相關係數分析表- - - - - - - 62
表5-3 89年個別銀行技術效率與規模效率 - - - - - - - - 66
表5-4 90年個別銀行技術效率與規模效率 - - - - - - - - 68
表5-5 91年個別銀行技術效率與規模效率 - - - - - - - - 70
表5-6 各年度樣本銀行處於何種規模報酬家數 - - - - - - 72
表5-7 89年個別銀行產出項應增加數額與
投入項應減少數額- - - - - - - - - - - - - - - 74
表5-8 90年個別銀行產出項應增加數額與
投入項應減少數額 - - - - - - - - - - - - - - - 76
表5-9 91年個別銀行產出項應增加數額與
投入項應減少數額 - - - - - - - - - - - - - - 78
表5-10 金控銀行與非金控銀行總要素生產力平均值 - - - 82
圖 目 錄
圖1-4 研究架構圖 - - -- - - - - - - - - - - - - - - 5
圖2-3 國內金融控股公司組織架構圖 - - - - - - - - - 14
圖2-5 我國現行金融監理架構圖 - - - - - - - - - - - 23
圖3-1 生產效率之分類 - - - - - - - - -- - - - - - - 28
圖3-2 由產出面探討技術效率 - - - - - - - - - - - - 29
圖3-3 規模效率圖- - - - - - - - - - - - - - - - - 30
圖4-1 技術效率、配置效率與總生產效率 - - - - - - - 47
圖4-2 技術效率與純技術效率 - - - - - - - - - - - - 53
圖4-3 DEA應用流程圖 - - - - - - - - - - - - - - - - 57
圖4-4 Malmquist生產力指數 - - - - - - - - - - - - - 60
圖5-1 金控銀行與非金控銀行平均總效率趨勢 - - - - - 71
圖5-2 金控銀行與非金控銀行總要素生產力趨勢 - - - - 81
中文部份:
1. 企業併購法之簡析 (民國91年),產經資訊一銀, 第442期,頁25-34。
2. 中華民國台灣地區金融統計月報 ( 89年~91年),中央銀行經濟研究處編印。
3. 王文宇 (民國90年),「新金融法-普通控股公司與金融控股公司之規範」,元照出版社。
4. 王美惠、黃台心、歐陽良裕 (民國89年),「台灣銀行業投入產出面技術效率與規模效率分析-資料包絡分析法之應用」,東吳經濟商管學報,第31期,頁1-27。
5. 「我國證券市場改革之研究-控股公司法制之研究」,民國89年9月,台灣證券交易所。
6. 李朝賢 (民國77年),「農業生產經濟學」,書恒出版社。
7. 李坤儀 (民國92年),「金融控股大未來」,大樹林出版社。
8. 李宜倫 (民國90年),“解除管制之經營效率分析-台灣商業銀行案例”,逢甲大學經濟研究所碩士論文。
9. 林鴻聯(民國91年),「我國金融控股公司與國外綜合銀行之比較研究」,台灣大學國際企業研究所碩士論文。
10. 林珍如 (民國90年),「台灣地區銀行業經營效率之評估-資料包絡分析法之應用」,實踐大學企業管理研究所碩士論文。
11. 林淑敏 (民國92年),「金融控股公司」,產業調查與技術第144期,頁2-14。
12.金融業務統計輯要 (民國89年~91年),財政部金融局統計室編。
13. 吳政彥 (民國89年),“有線電視播送系統經營績效之研究”,台北大學都市計劃研究所碩士論文。
14. 徐萬爐 (民國90年),「台灣地區商業銀行效率之研究-應用資料包絡分析法」,暨南大學國際企業研究所碩士論文。
15. 郭貞伶 (民國91年),「金融控股公司經營績效評估之研究-ARIAM Model」,中山大學財務管理研究所在職專班碩士論文」。
16. 陳駿逸、劉佩修、張慧雯、彭禎伶、邵朝賢 (民國92年),「台灣金控大火併-首次披露台灣金控發展秘辛」,商訊文化事業股份有限公司。
17. 許振明 (民國91年1月17日),「金融控股公司之監理問題」,Taiwan News週刊。
18. 彭金隆 (民國92年),「論我國金融控股公司之投資與被投資事業管理」,台灣金融財務季刊,第四輯第一期,頁163-183。
19. 葉彩蓮、陳澤義 (民國89年),「銀行經營績效評估:財務比率與DEA的整合」,東吳經濟商管學報,第30期,頁19-42。
20. 童宗傑 (民國90年),「台灣地區新銀行經營績效比較分析-資料包絡分析法之應用」,中山大學經濟研究所碩士論文。
21. 謝甲輝 (民國91年),「本國銀行OBU分行經營績效之研究-DEA資料包絡分析法之運用」,高雄第一科技大學金融營運研究所碩士論文。
英文部份:
1. Banker, R. D., A. Charnes and W. W. Cooper (1984) “Some Model for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis” Management Science, Vol 30, PP 1078-1092
2. Bhattacharyya, A., C.A.K. Lovell and P. Sahay (1997) “ The Impact of Liberalization on the Productive Efficiency of Indian Commercial Banks”, European Journal of Operational Research, Vol 98, PP 332-345
3. Charnes and W. W. Cooper and E. Rhodes (1978) “Measuring the Efficiency of Decision Making Units” European Journal of Operational Research”, Vol. 2-6, PP 429-444
4. Charnes, A., R. L. Clark and W. W. Cooper (1989) “An Approach to Testing for Organizational Slack Via Banker Game Theoretical DEA Formulations”, Research in Governmental and Nonprofit Accounting, Vol 5, PP 211-229
5. Coelli, Prasada Rao, D. S. and Battese, G. E. (1998) “An Introduction to Efficiency and Productivity analysis”, Kluwer Academic Publishers.
6. Farrell M. J. (1957) “The Measurement of Productive Efficiency”, Journal of the Royal Statistical Society, Vol 120, PP 253-281
7. Favero C.A. and L. Pap: (1995) “Technical Efficiency and Scale efficiency in the Italian Banking Sector: A Nonparametric Approach”, Applied Economics, Vol 27, PP 385-395
8. Golany, B. and Y. Roll, (1989) “An Application Procedure for DEA” Omega, Vol 17, PP 237-250
9. Oral, M., O. Kettani and R. Yolalan (1992) “An Empirical Stucly on Analyzing the Productivity of Bank Branches”, IIE Transactions, Vol 24, PP 166-177
10. Piyu Yue (1992) “Data Envelopment Analysis and Commercial Bank Performance: A Primer With Application to Missouri Banks”, Fedral Reserve Bank of ST. Louis, PP 31-45
11. Sherman H. D. and F. Gold (1985) “Bank Branch Operating Efficiency: Evaluation with Data Envelopment Analysis”, Journal of Banking and Finance, Vol 9, PP 297-315
12. Siems, T. F. (1992) “Quantifying Management’s Role in Bank Survival”, Economic Review, Vol. 12, PP 29-41
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