# 臺灣博碩士論文加值系統

(3.95.131.146) 您好！臺灣時間：2021/07/28 23:56

:::

### 詳目顯示

:

• 被引用:0
• 點閱:133
• 評分:
• 下載:0
• 書目收藏:0
 在本論文中，於簡單線性迴歸模型下殘差具有MA過程的均勻實驗設計中，我們提出一個選擇最佳的實驗順序之方法。更明確的說即在研究有關均勻設計中殘差是MA(1)過程或是某個特例的MA(k)過程下的最佳實驗順序，其中k是任意的正整數。由於一般要對殘差項的相關性矩陣給一個好的估計通常是不容易的，因此使用改變變異函數(CVF)來瞭解殘差項是無相關性或連續相關性和討論信賴區間的涵蓋關聯。 Zhou (2001)提出了一個可使CVF的絕對值最小的穩健標準，藉由這個準則我們找出了均勻設計在區間[-1,1]之中的最佳實驗順序的一種規則。透過我們提出的方法，我們將重置實驗順序的排列，並說明我們如何將任一組實驗順序的結構區分成三大種類來解決問題。
 In this work, a method to choose the best run order for a given experimental design is proposed, for the simple linear regression model with MA errors. More specifically we investigate the best run order of an uniform design when errors follow a MA(1) or a subset MA(k) process where k is a positive integer. The correlation matrix P resulting from the errors is usually difficult to obtain a good estimate. Using the change of variance function(CVF) to see the relation of the uncorrelated and theserially correlated errors. Criterion proposed by Zhou (2001), we find the best run order of the uniform design on [-1,1] to minimize the robust criterion, |CVF|. We will display the permutation of a run order after rearrangement by our method and show how the structure is decomposed into three categories to solve the problem.
 1 Introduction............................................11.2 Change of variance function and robust criterion.............................22 Robust run order for MA(1) process in the simple linear regression model............. .........................53 Robust run order for subset MA process in the simple linear regression model...............................133.1 Run order for the subset MA(2) process............143.2 Run order for the subset MA(3) process............184 Discussions and conclusions.........................24References............................................25
 ibitem{} Angelis, L. , Bora-Senta, E. , and Moyssiadis, C.(2001). Optimal exact experimental designs with correlated errorsthrough a simulated annealing algorithm. {it ComputationalStatistics and Data Analysis.} { f 37(3)}, 275-296.ibitem{} Bickel, P. J. and Herberg A. M. (1979). Robust of designs against autocorrelation in Time 1:Asymptotic theorey. optimality for location and linear regression.{it The Annals of Statistics.} { f 7}, 77-95.ibitem{} Bischoff, W. (1992). On exact D-optimal designs for linear models under correlated observations. {itThe Annals of the Instinae of Statistical Mathematics.} { f 44}, 229-238.ibitem{} Constantine, G. M. (1989). Robust designs for seriallr correlated observations. {itBiometrika.} { f 76}, 245-251.ibitem{} Haines, L. M. (1987). The application of the annealing algorithm to the construction of theexact optimal designs for linear-regression models. {itTechnometrics.} { f 29}, 439-447.ibitem{} Hughes-Oliver, J. M. (1998). Optimal designs fornonlinear models with correlated errors. {it New Developments andApplications in Experimental Design (IMS Lecture Notes MonographSeries.)} { f 34}, 163-174.ibitem{} Sacks, J. and Ylvisaker, D. (1966). Designs for regression problems with correlated errors. {itThe Annals of Statistics.} { f 37}, 66-89.ibitem{} Sacks, J. and Ylvisaker, D. (1968). Designs for regression problems with correlated errors; many parameters. {itThe Annals of Statistics.} { f 39}, 49-69.ibitem{} Sacks, J. and Ylvisaker, D. (1970). Designs for regression problems with correlated errors, III. {itThe Annals of Statistics.} { f 41}, 2057-2074.ibitem{} Su, Y. and Cambanis, S. (1994). Sampling designsfor regression coefficient estimation with correlated errors.{it Annals of the Institute of Statistical Mathematics.} { f46},707-722.ibitem{} Wiens, D. P. and Zhou, J. (1996). Minimax regression designs for approximately linear modelswith autocorrelated errors. {it Journal of Statistical planningand inference.} { f 55}, 95-106.ibitem{} Wu, C. F. (1981). On the robustness and efficiencey of some randomized designs. {itThe Annals of Statistics.} { f 9}, 1168-1177.ibitem{} Zergaw, G. (1988). Searching optimal designs in thepresence of serially correlated errors. {it Journal ofMathematical Methods in Biosciences.} { f 30}, 615-625.ibitem{} Zhou, J. (2001). A robust criterion for experimental designs for serially correlatedobservations. {it Technometrics.} { f 43}, 462-467.
 國圖紙本論文
 推文當script無法執行時可按︰推文 網路書籤當script無法執行時可按︰網路書籤 推薦當script無法執行時可按︰推薦 評分當script無法執行時可按︰評分 引用網址當script無法執行時可按︰引用網址 轉寄當script無法執行時可按︰轉寄

 無相關論文

 1 36. 鄭玉瑞（2002），「資產管理公司與金融資產證券化」，今日合庫，第28卷，第4期，第18-26頁。 2 30. 張瑜芳（2002），「日本不良債債處理與企業再生」，律師雜誌，第277期，第60-80頁。 3 28. 黃坤省（2002），「資產管理公司的運作」，土地問題研究季刊，第2期，第85-90頁。 4 23. 陳明吉、顏龍男（2003），「國內資產管理公司設立對不動產市場可能影響與因應」，臺灣銀行季刊，第54卷，第1期，第97-121頁。 5 22. 陳元保（2001），「金融危機與資產管理公司」，風險管理雜誌，第八期，第37-57頁。 6 21. 陳元保（2001），「資產管理公司的濫觴－美國RTC的經驗與成效」，經濟前瞻，第74期，第34-40頁。 7 18. 邱國勳、張金鶚（2003），「我國不良資產處理方式之研究」，管理評論，第22卷，第1期，第75-95頁。 8 17. 林誠二（2001），「資產管理公司法制初探」，輔仁法學，第21期，第55-76頁。 9 16. 林培州（2001），「韓國金融重整與不良金融資產處理機制之經驗」，經濟前瞻，第74期，第41-46頁。 10 15. 林倬仲（2001），「我國成立資產管理公司之探討」，今日合庫，第27卷，第5期，第27-58頁。 11 12. 吳英花（2001），「從美國RTC經驗談我國資產管理公司之做法」，全國律師，9月號，第29-45頁。 12 3. 王鶴松（2001），「資產管理公司的角色及功能」，中國商銀月刊，第20卷，第3期，第1-5頁。 13 2. 王金凱（2002），「資產管理公司運作機制之探討」，財稅研究，第34卷，第5期，第180-194頁。

 1 二階反應曲面模型在球型設計空間內包含定性因子之Ｄ-最適設計 2 一個對有中心點的2^k設計之曲面檢定統計量及在反應曲面模型中比例類型資料之分析 3 混合實驗在對數對比模型之最適設計 4 在混合實驗模型下觀測數據具相關性之D型與A型最適設計 5 以簡單線性迴歸分析實作掌紋辨識系統 6 多變量迴歸模型之最適校準設計 7 二元反應模型之模型區分及模型穩健最適設計 8 以接續式擬均勻設計法進行紅麴液態培育最適化操作 9 以接續式擬均勻設計進行產品與程序最適條件之開發 10 混合實驗在Scheffe''模型之穩健A-最適設計 11 多反應多項式迴歸模型下之近似與正合最適D-型設計 12 改變點的貝氏分析在簡單線性迴歸的截距上 13 Chef Mommy－數位料理輔助系統設計研究 14 以均勻實驗設計及克利金反應曲面法求解散熱板之最佳化設計問題 15 高維度不規則區域最佳均勻實驗設計的快速算法

 簡易查詢 | 進階查詢 | 熱門排行 | 我的研究室