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研究生:黃思維
論文名稱:混沌動力學與分形理論應用於台灣加權股價指數的預測與操作分析
論文名稱(外文):The application of chaos dynamics and fractal theory to the prediction and trading analyses of Taiwan stock index
指導教授:黃彥聖黃彥聖引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣科技大學
系所名稱:財務金融研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2004
畢業學年度:92
語文別:中文
論文頁數:88
中文關鍵詞:混沌動力學分形相空間奇異譜灰預測arima
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國內已經有不少研究探討股價指數是否存在混沌現象與分形結構,但是卻沒有混沌預測或股價操作的文獻。本研究主要研究目的是在國內股價呈現混沌現象與分形結構的前提下,進一步將混沌動力學與分形理論的應用範疇延伸至股價的預測與操作上。
經由本研究實證,不論是預測或操作績效衡量,皆顯示出混沌與分形預測模型的優異表現。相對於ARIMA或是灰預測而言,建構於相空間重構、主成分分析與分段變維分形的預測模型,更具有搜尋股價潛在秩序的特質。
There are many studies into the chaos and fractal structures of the stock price index, but there are no documents about predicting stock prices. The purpose of this paper is to apply the prediction and trade methods to stock price index. Most important, the predictions are mainly based on the chaos dynamics and fractal theory.
Through this study, both of chaos and fractal models show excellent results. Compared with ARIMA and GM(1,1), the prediction models have the special feature in search of the order of stock prices ,which are founded on phase space reconstruction, principal component analysis and variable dimension fractal model.
第一章 緒論
第一節 研究動機
第二節 研究目的
第三節 研究架構
第二章 文獻回顧
第一節 混沌理論
第二節 分形理論
第三節 金融市場的混沌與分形
第四節 混沌與分形相關研究
第五節 其他預測模型文獻探討
第三章 研究方法
第一節 相空間局部近似
第二節 奇異譜代預測
第三節 分段變維分形預測
第四節 績效評估方法
第五節 研究設計
第四章 實證結果分析
第一節 各模型參數估計流程
第二節 預測績效分析
第三節 原始預測值操作績效分析
第四節 濾嘴法則操作績效分析
第五節 績效總評比
第五章 結論與建議
第一節 結論
第二節 後續研究建議
參考文獻
參考文獻
中文部分:
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英文部分:
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