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研究生:林建良
研究生(外文):Lin,Jiann Liang
論文名稱:環境變數調整後之銀行效率 : Three stage approach
論文名稱(外文):Bank efficiency after environmental parameter is adjusted-Three stage approach
指導教授:邱永和邱永和引用關係
指導教授(外文):Qiu,Yong-Huo
學位類別:碩士
校院名稱:東吳大學
系所名稱:經濟學系
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2004
畢業學年度:92
語文別:中文
論文頁數:90
中文關鍵詞:資料包絡法隨機邊界法銀行效率環境參數
外文關鍵詞:Stochastic frontier analysis(SFA)Data envelopment analysis(DEA)Bank efficiencyEnvironmental parameter
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摘要
  近年來,我國金融市場面臨經營環境日漸惡化,歷經重大衝擊與挑戰。台灣最近因應加入WTO的新戰局,國內揭起一波成立金融控股公司的風潮,其原因不外乎為提升金融服務競爭力,讓我國金融事業發揮綜效,使我國金融體系能更加大型化與國際化。
  本文利用2000-2002年間存續的33家本國銀行,利用其調整DEA之方法分為三個階段方式來處理,第一階段使用DEA模式來衡量此三年期的各家銀行生產效率值,並計算其Malmquist生產力指數;第二階段以投入的鬆弛變數為被解釋變數,呆帳比率、ATM數目、銀行設立年限、經濟成長率、失業率等外在環境變數為解釋變數,利用SFA來計算其無效率值,利用其值來調整投入變數,將調整後的投入值帶入第一階段的DEA來重新計算其生產效率值,並計算其調整後Malmquist生產力指數,試圖證明經環境因素無效率值調整後,確實提高各家銀行的生產效率值。
  研究結果如下:
壹、從第一階段之實證發現,投資銀行相較其他銀行之績效高,故建議我國銀行可轉型成投資銀行的方向,而非只在傳統業務上,應可朝其他業務發展。
貳、從第一階段之實證分析,也發現大型銀行相較中小型銀行其績效較佳。建議我國銀行應加速合併與整合,朝向大型化的銀行腳步,讓其發揮其規模經濟與綜合績效之效果。
參、以平均值而言,調整後Malmquist生產力比調整前Malmquist生產力較高。
肆、從第三階段之實證分析,結論證明經第二階段環境調整,第三階段之平均值均提高。故考慮外在環境變數(呆帳比率 、ATM數目、設立年限 、經濟成長率 、失業率 ),求取無效率值,並做適當的調整後,確實使效率值提高。
Abstract
Over the past years, our financial market is facing a worsen running environment, and encountering hung impact and challenger also.Taiwan recently is in accordance to enter the world trade organization (WTO), and then this status spreads a trend of establishing Financial holding company. The reason is doubtlessly to promote competitive ability of financial service to let our financial business to display multi-effect and to let our financial system to be large-scaled and internationalized.
This assay uses thirty three domestic banks existing from 2000 to 2003, and applies its method of adjusting DEA. I distribute three stages in handling. The first stage is to use DEA mode to weight each bank’s production efficiency value within three years, and calculate its Malmquist production index. The second stage is to regard slack variable as explained variable for example bad debt ratio, numbers of ATM, bank’s establishment fixed numbers of years, economic growth rate, and unemployment rate…etc, and to use SFA to calculate its invalid efficiency value; to use its value in adjusting Malmquist production index. Trying to prove that it indeed promote each bank’s production efficiency value after adjusting environment invalid value. The research outcome is as following.
1. We can find out in the first stage’s practical analysis that the investing bank has better achievements comparing to other banks. Therefore, I’d like to suggest that our domestic banks can turn into the shape of investing bank and not just in processing the traditional business matter but developing in other business matter.
2. We can also find out in the first stage’s practical analysis that large-scaled bank has better achievements comparing to other medium bank. I’d like to suggest that our domestic banks should accelerate in merging and integration to step toward large-scaled bank in order to display the effect of scaled economy and multi-effect.
3. In terms of average value, the Malmquist production after adjusting is higher than the Malmquist production before adjusting.
4. We can find out in the third stage’s practical analysis concluding that the third stage enhances after the second stage’s environment adjustment. Therefore, we take the external environment like bad debt ratio, numbers of ATM, bank’s establishment fixed numbers of years, economic growth rate, and unemployment rate into consideration in calculating its invalid value, and then with proper adjustment. It indeed enhances the efficiency.
目錄
謝辭
摘要………………………………………………………………………Ⅰ
目錄………………………………………………………………………Ⅲ
圖目錄……………………………………………………………………Ⅳ
表目錄……………………………………………………………………Ⅴ
第一章  緒論…………………………………………………………1
第一節  研究背景與動機………………………………1
第二節  研究對象與方法………………………………2
第三節  論文架構與研究流程…………………………3
第二章  我國金融體系的經營概況與相關文獻顧…………………5
第一節  國內銀行發展之顧……………………………5
第二節  銀行效率相關獻………………………………11
第三章  方法論─資料包絡法與隨機邊法…………………………16
第一節  效率的基本論…………………………………16
第二節  資料包絡分法…………………………………18
第三節  隨機邊界法……………………………………32
第四章  模型建構與實證結果分析…………………………………42
第一節  實證模型建構與資料說明……………………42
第二節  實證分析………………………………………47
第三節  Malmquist 生產力分析………………………61
第五章  結論與未來研究方向………………………………………70
第一節  結論……………………………………………70
第二節  未來研究方向…………………………………72
參考文獻…………………………………………………………………73
附錄………………………………………………………………………76
圖目錄
1-1 本文研究流成圖……………………………………………………4
3-1 以投入與產出為觀點來評估生產前緣與效率關係………………16
3-2 Farell效率前緣圖 …………… …………………………………18
3-3 投入與產出比率關係………………………………………………19
3-4 以生產前緣- 等產量線衡量相對效率……………………………21
3-5 固定規模報酬與變動規模報酬下之生產前緣……………………24
3-6 資料剔除法下計算效率指標之圖解說明…………………………27
3-7 跨時期效率前緣之移動……………………………………………29
3-8 隨機邊界生產函數與隨機誤差項…………………………………34
4-1 Malmquist生產力指數分解圖…………………………………… 46
4-2 三年期CCR模型平均值比較圖…………………………………… 60
4-3 三年期BCC模型平均值比較圖…………………………………… 60
4-4 總體技術效率變動率(effch) ……………………………………61
4-5 技術變動率(techch) …………………………………………… 62
4-6 純技術效率變動率(pech) ……………………………………… 62
4-7 規模效率變動率(sech) ………………………………………… 63
4-8 生產力變動率(tfpch) ………………………………………… 63
4-9 調整後總體技術效率變動率(effch) ……………………………64
4-10 調整後技術變動率(techch)…………………………………… 64
4-11 調整後純技術效率變動率(pech) ………………………………65
4-12 調整後規模效率變動率(sech)………………………………… 65
4-13 調整後生產力變動率(tfpch) ………………………………… 66
4-14 生產力變動之平均值(2000年─2002年) ………………………67
4-15 調整後生產力變動之平均值(2000年─2002年) ………………67
表目錄
2-1 我國一般銀行報酬率與逾放比率………………………………… 9
2-2 國內金融機構家數…………………………………………………10
3-1 決策單位之雙投入單產出範例資料………………………………20
3-2 決策單位之雙投入單產出範例資料………………………………23
4-1 2000年以DEA模式評估績效模型………………………… ………48
4-2 2001年以DEA模式評估績效模型…………………………… ……49
4-3 2002年以DEA模式評估績效模型………………… ………………50
4-4 影響銀行資本的無效率的差異性的風險指標估計參數…………52
4-5 影響銀行存款的無效率的差異性的風險指標估計參數…………52
4-6 影響銀行勞動的無效率的差異性的風險指標估計參數…………53
4-7 各家廠商無效率值(2000年─2002年)……………………………53
4-8 第三階段各家銀行績效評估(2000年) ………………………… 57
4-9 第三階段各家銀行績效評估(2001年) ………………………… 58
4-10 第三階段各家銀行績效評估(2002年) ……………………… 59
4-11 三年期的效率平均值比較表 ……………………………………60
4-12 成長力變動之平均值(2000年─2002年) ………………………66
4-13 調整後成長力變動之平均值(2000年─2002年) ………………67
參考文獻
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QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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