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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:黃介星
研究生(外文):Chieh-Hsing Hung
論文名稱:本國大、小型商業銀行效率之比較
論文名稱(外文):The Comparison of Operating Efficiency between Large Banks and Small Banks in Taiwan
指導教授:吳榮振吳榮振引用關係
指導教授(外文):Roung-Jen Wu
學位類別:碩士
校院名稱:國立雲林科技大學
系所名稱:財務金融系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2004
畢業學年度:92
語文別:中文
論文頁數:65
中文關鍵詞:隨機邊界法小型商業銀行營運效率資料包絡分析法
外文關鍵詞:operating efficiencysmall banksStochastic Frontier AnalysisData Envelope Analysis
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本論文主要研究目的旨在探討臺灣小型商業銀行是否比大型商業銀行具有經營效率?在考慮使用中介法下,設立一個成本函數與利潤函數,並分別使用資料包絡分析法(DEA)與隨機邊界法(SFA)測量成本效率與利潤效率。資料使用民國88年至92年已上市、櫃之31家本國銀行的財務報表。利用研究期間五年的平均資產值分成16家小型商業銀行與15家大型商業銀行。並從各銀行時間序列資料及panel data測量效率。為比較金融控股公司成立是否影響小型與大型商業銀行的經營效率,以民國90年為分界點,進行前、後期效率值之比較。
實證結果如下:(1)從各銀行時間序列資料分析,無論由DEA成本效率測量或SFA利潤效率測量,於88~92期間、88~90期間、或91~92期間,小型商業銀行的效率測量之平均值約略大於大型商業銀行;但小型商業銀行效率測量值增加的家數大致與大型商業銀行相同。(2)從panel data資料分析,做88~90期間與91~92期間之比較,小型商業銀行的DEA法的成本效率皆略大於大型商業銀行。至於SFA法的利潤效率,於88~90期間,小型商業銀行約略大於大型商業銀行,但90~92期間,大型商業銀行反而略大於小型商業銀行。
The main purpose of this study is to explore whether small banks is more operating efficiency than large banks in Taiwan or not? Under consideration of intermediation approach, a cost production and a profit function are established and then the Data Envelope Analysis (DEA) and Stochastic Frontier Analysis(SFA) are respectively employed to measure cost efficiency and profit efficiency. Data is from financial statements of 31 commercial banks in Taiwan during the period of 1999 to 2003. By asset average of each bank for five year, these 31 commercial banks are divided into two groups: 16 small banks and 15 large banks. In addition, time series data of each bank and panel data are respectively analyzed. In order to investigate whether the establishment of financial holding companies has a different impact on small banks and large banks in the operating efficiency, the period of 1999 to 2003 are divided into two sub-periods: 1999 to 2001 and 2002 to 2003.
The following empirical results are found:
1. From time series data of each bank:
According to average of cost efficiency measurements by DEA or profit efficiency measurements by SFA, small banks are a little bigger than larger banks for periods of 1999 to 2003, 1999 to 2001, and 2002 to 2003. But according to number of banks in increase of cost efficiency measurements by DEA or profit efficiency measurements, small banks are same than larger banks for periods of 1999 to 2003, 1999 to 2001, and 2002 to 2003.
2. From panel data:
Comparing the periods of 1999 to 2001 and 2002 to 2003, small banks has a little bigger cost
efficiency by DEA than large banks. However, large banks has a little bigger profit efficiency by
SFA than small banks for 1999 to 2001. By contrast, small banks has a little bigger profit
efficiency by SFA than large banks for 2002 to 2003.

Key Words: operating efficiency, small banks, Data Envelope Analysis, Stochastic Frontier Analysis
中文摘要----------------------------------------------------------------- i
英文摘要----------------------------------------------------------------- ii
誌謝--------------------------------------------------------------------- iii
目錄--------------------------------------------------------------------- iv
表目錄------------------------------------------------------------------- vi
圖目錄------------------------------------------------------------------- vii
一、緒論----------------------------------------------------------------- 1
1.1 研究背景及動機------------------------------------------------------ 1
1.2 研究目的------------------------------------------------------------ 3
1.3 文章結構------------------------------------------------------------ 4
二、文獻探討------------------------------------------------------------- 6
2.1 國外相關文獻-------------------------------------------------------- 7
2.2 國內相關文獻-------------------------------------------------------- 15
三、研究模型------------------------------------------------------------- 22
3.1 研究模型------------------------------------------------------------ 23
3.1.1利潤函數------------------------------------------------------------ 23
3.1.2成本函數------------------------------------------------------------ 24
3.2 效率測量法---------------------------------------------------------- 24
3.2.1 SFA法:利潤面------------------------------------------------------ 25
3.2.2 DEA法:成本面------------------------------------------------------ 26
3.3 投入項與產出項之變數------------------------------------------------ 28
四、實證結果------------------------------------------------------------- 29
4.1 資料來源------------------------------------------------------------ 29
4.2 敘述統計------------------------------------------------------------ 31
4.3 DEA法與SFA法的實證結果:時間序列資料-------------------------------- 36
4.3.1 DEA法的實證結果---------------------------------------------------- 36
4.3.2 SFA法的實證結果---------------------------------------------------- 42
4.4 DEA法與SFA法的實證結果:panel data --------------------------------- 47
4.4.1 DEA法的實證結果---------------------------------------------------- 47
4.4.2 SFA法的實證結果---------------------------------------------------- 48
4.5 綜合比較------------------------------------------------------------ 48
五、結論及建議----------------------------------------------------------- 55
5.1 結論----------------------------------------------------------------55
5.2 建議---------------------------------------------------------------- 56
參考文獻----------------------------------------------------------------- 57
附錄一 大、小型商業銀行各年度之技術效率分配效率及成本效率---------------- 59
附錄二 大、小型商業銀行各年度之經營效率---------------------------------- 63
表2.1 文獻探討彙總表------------------------------------------------- 17
表3.1 投入項及產出項變數定義及說明----------------------------------- 28
表4.1 本國大、小型商業銀行分組表------------------------------------- 30
表4.2 樣本變數之敘述統計量------------------------------------------- 33
表4.3 大型商業銀行時間序列資料於DEA法下實證結果---------------------- 38
表4.4 小型商業銀行時間序列資料於DEA法下實證結果---------------------- 39
表4.5 大型商業銀行時間序列資料於DEA法下個別成本效率變化-------------- 40
表4.6 小型商業銀行時間序列資料於DEA法下個別成本效率變化-------------- 41
表4.7 大型商業銀行時間序列資料於SFA法下實證結果---------------------- 43
表4.8 小型商業銀行時間序列資料於SFA法下實證結果---------------------- 44
表4.9 大型商業銀行時間序列資料於SFA法下個別經營效率變化-------------- 45
表4.10 小型商業銀行時間序列資料於SFA法下個別經營效率變化-------------- 46
表4.11 大、小型商業銀行panel data於DEA法下之實證結果------------------ 47
表4.12 大、小型商業銀行panel data於SFA法下之實證結果------------------ 48
表4.13 實證結果彙總表------------------------------------------------- 50
表4.14 時間序列資料下各期別效率增減家數總覽--------------------------- 51
圖1 研究流程圖 ---------------------------------------------------- 5
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