跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(44.200.140.218) 您好!臺灣時間:2024/07/18 03:59
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

: 
twitterline
研究生:王鴻益
研究生(外文):Yi-Hung Wang
論文名稱:影響汽車貸款風險因素之實證研究
論文名稱(外文):An Empirical Study on Influence Factors of Risk for the Car Loan
指導教授:李明龍李明龍引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立雲林科技大學
系所名稱:財務金融系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2003
畢業學年度:92
語文別:中文
論文頁數:59
中文關鍵詞:風險管理羅吉斯迴歸汽車貸款逾期
外文關鍵詞:Risk managementCar loan overdueLogistic regression
相關次數:
  • 被引用被引用:13
  • 點閱點閱:262
  • 評分評分:
  • 下載下載:30
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:2
近年來銀行消費性貸款業務不斷成長,根據中央銀行最新統計資料個人消費性貸款從87年之37,026億元成長至91年12月底餘額為42,589億元。又因一般民眾消費觀念逐漸改變,及自87年以來銀行業者積極推動汽車貸款而迅速成長,亦使得汽車貸款成為銀行現階段主要獲利來源之一。然隨景氣低迷、失業率攀升推行汽車貸款業務之潛在風險亦不斷升高,評估借戶之信用風險以降低違約損失,同時追求業績之成長是銀行目前最迫切之課題。
影響汽車貸款授信品質之良莠,重要的是要找出影響貸款風險之因素。而在授信過程中儘可能排除這些風險因子,也宜建立一套風險管理之預警模式以降低銀行發生逾期呆帳的機率。本研究係以一家銀行之汽車貸款客戶為分析對象總取樣701個樣本,再依樣本銀行所提供之資料,列出17個可能影響信用風險之變數加以分析,應用統計方法中之羅吉斯迴歸分析來找出影響逾期之因素。結果得出影響信用風險最顯著的有貸款利率、汽車產地、婚姻狀況、有無支票等4個風險變數。故銀行以此參考來評估借戶之風險程度,應可提高授信品質並加速作業流程,對借戶風險管理亦能更加準確。
According to the latest statistical data from Centeral Bank,it is found that consuming loan is growing up continuously these years. Personal consumer credit is increasing 3702.6 billion in 1998 to 4258.9 billion in the end of December in 2002. It is devel- oped vigorously, and even to be one of the main profits for banks. This is because consumer have slowly changed their concepts about how to consume. But its potential risk is becoming higher since depression in economy and unemployment are getting higher. “How to do the credit estimation for your lender;how to make the lost of breaking an appointment lower” is the most urgent for the banks.
Therefore, the quality of the procedure of car loan would be the very important index for the loaning banks to adjust their loan allowance by the related influence factors to control the financing crisis. To reduce the crisis factor on the overdue losses in the installing effectively would rely on the precaution alarm model of Risk management and it would be helpful for banks to reduce the bad loan occurred. This research takes 701 consumers who have car-loan consumer credit from a specific bank as samples for analysis. We found 17 influent elements offered by sample bank are listed for the purpose of analysis. And in this search, we use the logistic regression to find four factors including” rate”,”where-made”,”married or not”,”with check or not”. And positive conclusion on influencing the overdue conditions. According to the results of this research, the banks would use this criteria to evaluate its crisis index and to adjust the loan volume, respectively.
目錄
中文摘要------------------------------------------------Ⅰ
英文摘要------------------------------------------------Ⅱ
誌謝------------------------------------------------Ⅲ
目錄------------------------------------------------Ⅳ
表目錄------------------------------------------------Ⅵ
圖目錄------------------------------------------------Ⅶ
第一章、緒論--------------------------------------------1
1.1 研究背景與動機----------------------------------1
1.2 研究目的----------------------------------------5
1.3 研究範圍與限制----------------------------------6
1.4 研究流程----------------------------------------6
第二章、相關理論與文獻回顧------------------------------9
2.1 授信之意義及功能--------------------------------9
2.2 授信種類----------------------------------------10
2.3 授信評估原則------------------------------------11
2.4 授信所面臨的風險--------------------------------14
2.5 相關文獻----------------------------------------15
2.5.1 銀行常見風險評估決策方法-----------------------16
2.5.2 國內、外相關文獻-------------------------------20
第三章、研究方法----------------------------------------21
3.1 研究方法----------------------------------------21
3.1.1 基本觀念----------------------------------------21
3.1.2 羅吉斯模式--------------------------------------23
3.2 變數選取----------------------------------------24
3.3 資料來源----------------------------------------26
3.4 研究限制----------------------------------------26
第四章、實證分析----------------------------------------27
4.1 敘述統計結果------------------------------------27
4.2 各變數統計結果分布結構--------------------------29
4.3 實證之結果與分析--------------------------------41
4.4 顯著變數分析及討論------------------------------43
4.5 不顯著變數分析及討論----------------------------46
五、結論與建議------------------------------------------50
5.1 結論--------------------------------------------50
5.2 建議--------------------------------------------51
5.3 對後續研究者之建議------------------------------52
參考文獻------------------------------------------------53
附錄----------------------------------------------------56
參考文獻
中文部分
1、何太山,1977年,「運用區別分析建立商業放款信用評分制度」,政大企業管理研究所碩士論文。
2、呂美慧,2000年,「金融機構房貸客戶授信評量模式分析—Logistic迴歸之應用,政大金融所碩士論文。
3 、林建州,2001年,「銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究」,中山大學財務管理所碩士論文。
4、洪仁杰、莊維瑩、秦榮志,2000年,「地區金融機構授信決策之研究-以高屏地區為例」,台灣土地金融季刊,第37卷第一期。
5 、馮志剛,1996年,「公營與民營金融機構個人擔保與信用放款授信評估之研究」,高雄工學院管科所碩士論文。
6 、施孟隆、游清芳及李佳珍,1999年10月,P.85-104,「Logit Model 應用於信用卡信用風險審核系統之研究—以國內某銀行信用卡中心為例」,金融財務月刊,第4期。
7、許愛惠,1994年,「信用卡信用風險審核範例學習系統之研究」,政大資訊管理研究所碩士論文。
8、蘇明振,2002年,「汽車貸款逾期之研究」,成大高階管理碩士在職專班碩士論文。
9、何貴清,2002年,「消費者小額信用貸款之信用風險研究研究」,中山人資所碩士論文。
10、陳順宇,2000年,多變量分析,華泰書局。
11、張仁哲,1982年,「我國信用卡現代化問題之研究」,政大企研所碩士論文。
12、曾俊堯,1995年,「信用卡信用風險評估模式之研究」,中州學報,第八期,。
13、黃俊英1991年,多變量分析,中國經濟企業研究所。
14、鍾惠民、吳壽山、周賓凰、范懷文,2002年1月,財金計量,雙葉書廊。
15、黃小玉,1988年,「銀行信用評估模式之研究」,淡江大學資訊科學研究所碩士論文。
16、黃建森、張捷昌,1998,金融管理,華泰書局。
17、郭敏華,2000年,債信評等,智勝文化事業有限公司。
53
18、鄭廳宜,1999年,「信用卡授信審核之實證研究」,朝陽科技大學財務金融所碩士論文。
19、簡安泰,1977年,「消費者信用評分制度之研究」,政大企研所碩士論文。
20、簡安泰,1996年,「銀行評估信用準則」,財團法人聯合徵信中心。
21、龔昶元,1998年Logistic Regression「模式應用於信用卡信用風險審核之研究—以國內某銀行信用卡中心為例」,台北銀行月刊,第28卷第9期。
22、財團法人金融聯合徵信中心編,2000年6月,銀行授信實務概要。
23、財團法人金融聯合徵信中心編,1995年10月,金融機構授信管理要覽。
24、台新銀行,1999,徵授信業務手冊。
西文部分
1. Harrel,F.E.,Lee,K.L.,1985,A Comparison of the Discrimination of Discriminant Analysis and Logistic Regression under Multivariate Normality,Statistics in Biomedical,Public Health and Environmental Sciences,sen,P.K. ed. ,Amsteram:Elsevier
2. Lo,A.W.,1986,Logit Versus Discriminant Analysis-A pecification Test and Application to Corporate Bankruptcies,Journal of EconometricsVol.31。
3. Hosmer,D.W.,Lemeshow,S.,1989,Applied Logistic regression,New York:John Wiley & Sons Inc。
4.Archer, Wavne R.and David C. Ling and Garv A. McGill, 1996, “The Effect of Income and Colla teral Constraints on Residential Mortgage Termination", Regional Science and Urban Economics, Vol. 26, pp. 235-261
5.Gurley A.J.& Guttentag L. M.,(Summer 1974)The Yield on Insured Residential Mortgage,Explorations in Economic Research,pp.114-161.
6. Hakim,Sam Ramsey,1992, “Regional Diversity,Borrower Characteristics and Mortgage Prepayment" , Review of Financial Economics, Vol.1,No.2,p.17-29.
7. Quingley John M,1987,“Interest Rate Variations, Mortgage Prepayme-nts and HouseholdMobility",TheReviewofEconomicsandStatistics,Vol.Lxix,No.4.pp.636-643.
8.Steenackers ,A.and Goovaerts ,M.J.,A Credit Scoring Model for
Personal Loans,1989,Insurance Mathematics Economics,P31-34
9.Updegrave ,How Lender Size You Up,1987,Money
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top