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研究生:林重光
研究生(外文):Chung-Kuang Lin
論文名稱:影響現金卡信用風險因素之實證研究
論文名稱(外文):The empirical research for the influence factors of credit riskin cash card
指導教授:李明龍李明龍引用關係
指導教授(外文):Ming-Lung Lee
學位類別:碩士
校院名稱:國立雲林科技大學
系所名稱:財務金融系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2004
畢業學年度:92
語文別:中文
論文頁數:66
中文關鍵詞:現金卡信用風險
外文關鍵詞:cash cardcredit risk
相關次數:
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近年來隨著金融市場的逐漸開放,除了一般消費性貸款與信用卡預借現金外,現金卡儼然已成為時下流行的理財工具之一。現金卡利差大、市場潛力無窮加上風險分散,銀行業者紛紛加入戰場,一般預料,現金卡將成為目前金融市場上的當紅商品。
然而,隨著景氣低迷、失業率攀升,推行小額消費性貸款業務的潛在風險亦不斷升高,如何評估客戶的信用風險,降低違約損失,並追求業績之成長,是有志在消費金融領域發展的銀行最迫切的課題。
本研究以國內某金融機構為對象,蒐集樣本逾期戶140件、正常戶862件共計1002件,並從過去文獻及個案銀行信用評分表中,找出影響客戶違約風險的變數共17項,透過Logit模型研究方法,最後,實證結果發現:(1)性別、(2)年齡、(3)職業、(4)職位、(5)工作年資、(6)教育程度、(7)銀行借款情形、(8)有效信用卡持有張數、(9)最近三個月銀行查詢家數、(10)是否曾經有信用不良記錄、(11)年收入等11項變數具有顯著的解釋能力。
本研究結果另發現,Logit模型預測能力優於個案銀行信用評分表的分數,所以,個案銀行評分表若可改採Logit模型來預測借款人的信用風險,將可淘汰高信用風險的客戶,減少逾放的發生,為銀行創造更多的利潤。
Following with an opening of the financial market, Besides consumer’s loans, Cash Advanced of Credit Card, Cash Card are catching on as one of the fashionable financial tools at present. Because there are a lot of benefits like large interest income, potential marketing and risk diversification, more and more banking proprietors are taking place in such a war. As expected, Cash Card will be one of the hottest products in consumer’s loans in the future.
Another reason is that the banks are actively to provide small-scale consumer credit with easy formality. But its potential risk is becoming higher since depression in economy and unemployment are getting higher. “How to do the credit estimation for your consumers; how to make the lost of breaking an appointment lower” is the most urgent for the banks who would like to have good performance in the field of consuming finance.
The object and target to this research is focused on one of Taiwan’s financial institutions and is collected 1002 cases, which includes 140 default cases and 862 normal cases. Also, documents, archives and credit scoring from this example of this case bank are studied and 17 variables that affect customers to break agreement to default are figured out and concluded. Through Logit Model , eleven variables are main factors to explain default, which are (1)gender,(2) age, (3)occupation, (4)job position, (5)job experence, (6)education level, (7)bank loans, (8)the holding numbers of the credit card , (9)to inquire frequency in the financial institute, (10) good or bad credit of cash card holders in the financial institute , (11)annual income.
Besides, it is found that the forecast of Logit Model is better than credit scoring to this bank. So this bank can knock customers with high risk out, then to decrease non-performing loans and make more profits if they introduce Logit Model instead of their credit scoring to anticipate borrowers’ credit risks.
一、緒論
1.1 研究背景----------------------------------------------------2
  1.2 研究動機----------------------------------------------------4
  1.3 研究目的----------------------------------------------------5
 

二、文獻探討
  2.1 台灣消費金融發展概況----------------------------------------6
  2.2 現金卡的興起與發展-----------------------------------------15
2.3 信用風險管理-----------------------------------------------21
2.4 信用風險評估方法-------------------------------------------26
2.5 有關信用風險管理之文獻-------------------------------------28
三、研究方法
  3.1 研究流程---------------------------------------------------30
  3.2 研究樣本---------------------------------------------------32
  3.3 研究方法---------------------------------------------------39
四、實證分析
  4.1 樣本特性分析-----------------------------------------------40
  4.2 實證分析結果-----------------------------------------------51
五、結論與建議
  5.1 結論-------------------------------------------------------56
  5.2 建議-------------------------------------------------------58
  5.3 研究限制---------------------------------------------------59
參考文獻 -------------------------------------------------------60
表目錄

表2-1 消費金融之成長與重要性-------------------------------8
表2-2 主要國家消費性貸款占GDP比重分析---------------------9
表2-3 消費者貸款餘額---------------------------------------9
表2-4 台灣近年來融資利率表---------------------------------10
表2-5 貨幣市場發行餘額表-----------------------------------10
表2-6 主要金融機構放款量統計表-----------------------------11
表2-7 現金卡發行銀行概況-----------------------------------18
表2-8 現金卡於日本、台灣之差異-----------------------------20
表3-1 資料分類表-------------------------------------------32
表3-2 全體變數之共線性檢定結果-----------------------------34
表3-3 樣本變數之預期符號彚總-------------------------------40
表4-1 全體樣本敘述統計值-----------------------------------42
表4-2 樣本性別分佈結構表-----------------------------------44
表4-3 樣本年齡分佈結構表-----------------------------------44
表4-4 樣本職業分佈結構表-----------------------------------45
表4-5 樣本職位分佈結構表-----------------------------------45
表4-6 樣本服務年資分佈結構表-------------------------------46
表4-7 樣本教育程度分佈結構表-------------------------------46
表4-8 樣本婚姻分佈結構表-----------------------------------47
表4-9 樣本居住地與戶籍地是否相同分佈結構表-----------------47
表4-10 樣本住宅所有權狀況分佈結構表-------------------------48
表4-11 樣本設籍地分佈結構表---------------------------------48
表4-12 樣本銀行借款分佈結構表-------------------------------49
表4-13 樣本有效信用卡持有張數分佈結構表---------------------49
表4-14 樣本最近三個月銀行查詢家數分佈結構表-----------------50
表4-15 樣本信用卡循環額度動用情形分佈結構表-----------------50
表4-16 樣本是否擁有不動產分佈結構表-------------------------51
表4-17 樣本是否曾經有信用不良記錄分佈結構表-----------------51
表4-18 樣本年收入分佈結構表---------------------------------52
表4-19 全體樣本之Logit迴歸結果-----------------------------53
表4-20 實證結果顯著變數彚總表-------------------------------54




圖目錄

圖 3-1 研究流程-------------------------------------------------------------31
一 、中文部分
1.江世傑,2001年,利用模糊類神經網路系統評估消費性貸款,成功大學企
業管理研究所碩士論文。
2.朱欽玲,1999年,花旗銀行消費金融業務在台灣成功因素之探討,台灣經
濟金融月刊,5月。
3.吳良民,2002年,銀行業小額消費性貸款行為之質性分析,中正大學企業管理研究
所碩士論文。
4.何清貴,2002年,消費者小額信用貸款之信用風險研究-以一商業銀行客
戶為例,中山大學人力資源管理研究所碩士論文。
5.杜敏瑛,2002年,現金卡應收債權資產證券化之可行性研究,中山大學財務管理學系
研究所碩士論文。
6.邱皓政,2000年,量化研究與統計分析,五南書局。
7.李靜貞,2001年,國內銀行現金卡競爭策略的探討,中山大學高階經營碩士班碩士
論文。
8.邱麗卿,2001年,消費者負債預警模式之建立,彰化師範大學商業教育研
究所碩士論文。
9.林水茂,1988年,消費金融市場發展趨勢,財團法人金融人員研究訓練中
心講義。
10.林建州,2000年,銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究,中山
大學財務管理研究所碩士論文。
11.林進祥,2002年,影響消費者對現金卡申貸意願與考量因素之研究-以台北地區
為例,大同大學事業經營研究所碩士在職專班碩士論文。
12.林寶安,2002年,台灣消費金融的演變及其社會經濟意義,台灣社會學刊,
6月第24期。
13.林瑞陽,2003年,現金卡之研究,台中銀行月報,5月第49期。
14.呂美慧,2000年,銀行授信評等模式-LogistjcRegression之應用,政治大學
金融研究所碩士論文。
15.李美笑,2002年,信用卡持卡人信用風險之研究,逢甲大學保險學系研究
所碩士論文。
16.李惠民,1984年,中小企業信用風險評估之研究,淡江大學管理科學研究
所碩士論文。
17.洪允平,1988年,消費性貸款,中小企銀季刊,第30卷。
18.許進國,1987年,銀行消費者貸款業務之研究,文化大學企業管理研究所碩士論文。
19.徐健進,1985年,銀行放款評等模式之研究,政治大學碩士論文。
20.黃小玉,1987年,銀行放款信用評估模式之研究-最佳模式之選擇,淡江大學
管理科學研究碩士論文。
21.黃正炫,2001年,銀行消費金融業務的競爭策略-以個案銀行為例,政治大學
企業管理研究所碩士論文。
22.黃秋凌,1993年,信用卡管理之研究,政治大學會計研究所碩士論文。
23.黃景泰,1998年,消費者貸款受理及審查要項,財團法人金融人員研究訓練中
心講義。
24.陳錦村,1995,銀行授信客戶之風險評估,中央大學財務管理研究所碩士論文。
25.陳嘉珮,2002年,銀行關係行銷策略對關係品質與顧客忠誠度影響之研究-以國內現
金卡為例,東吳大學國際貿易學系碩士論文。
26.陳郁芬,1996年,淺談消費金融業務,萬通銀行季刊,6月。
27.陳安雄,1986年,消費者貸款之受理與審查要領,財團法人金融人員研究訓練中心,
5月。
28.陳文郁,2002年,我國金融機構授信信用風險管理之研究,淡江大學高階主管
管理研究所碩士論文。
29.陳宗豪,2000年,消費者小額信用貸款之信用風險研究-甄選的觀點,中山大學人力
資源管理研究所碩士論文。
30.戚立強,2001年,銀行業顧客關係管理之市場區隔研究-以現金卡為例,台北科技大
學生產系統工程與管理研究所碩士論文。
31.溫士估,2002年,消費者貸款信用保險損失之分析一以台灣企銀為例,逢甲大
學保險研究所碩士論文。
32.施孟隆,1999年,Logit Model應用於信用卡信用風險審核之研究,金融財務月
刊,10月。
33.葉明弋,2002年,國人申辦現金卡之消費者行為研究-以大台北地區為例,台北大學
企業管理學系碩士論文。
34.葉國興,1980年,授信管理理論與應用,三民書局。
35.葉秋南,1996年,美國消費者信用管理,財團法人金融聯合徵信中心編輯委員
會。
36.萬海洲,2002年,現金卡市場對網際網路與傳統人員之行銷組合重視因素探討,逢甲
大學保險所碩士論文。
37.張仁哲,1982年,我國信用卡現代化問題之研究,政治大學企業管理研究所碩士論
文。
38.曾俊堯,1995年,信用卡信用風險評估模式之研究,中州學報,8期。
39.賴秀靜,1999年,信合社如何因應消費金融時代之來臨,信用合作,4月60期。
40.劉丹卿譯,2002年,亞洲消費金融時代來臨,貿易雜誌,7月103期。
41.郭銘輝,1985年,個人信用評等制度,財團法人金融人員研究訓練中心經營管
理研究班之講義。
42.郭銘輝,1986年,消費者貸款展望,財團法人金融人員研究訓練中心經營管
理研究班之講義。
43.馮志剛,1996年,公營與民營金融機構個人擔保與信用放款授信評估之研究,
高雄工學院管理科學研究所碩士論文。
44.鄭廳宜,1999年,信用卡授信審核之實證研究,朝陽科技大學財務金融研究所碩士
論文。
45.簡子文,1998年,信用風險衡量模式發展回顧與模擬,輔仁大學金融研究所碩士論文。
46.簡安泰,1971年,消費者信用評分制度之研究,政治大學企業管理研究所碩士論文。
47.謝維國,1998年,信用評分制度介紹及運用,財團法人金融人員研究訓練中心消費者
貸款研習班講義。
48.龔袍元,1998年,Logisic Regression Model應用於信用卡信用風險審核之研究,台
北銀行月刊,第28卷第12期。


二、英文部份
1. Gahola, C. L, 1990, A credit managers guide to the analysis of empirical
credit scoring systems, Creditt Research Foundation, 5, 132-152.
2. Rothstein, H. G., 1986, The effects of time pressure on judgment
inmultipe cue probability learning. Organizational Behavior and Human
Decision Processes, 37(1), 83-92.
3. Robert, H. C., 1972, Consumer and commercial credit management, 4-th ed,
Richard D. Irwin.
4. Steenackers, A. & Goovaerts, M. J., 1989, A credit scoring mode for personal
loans,Insurance Mathematics Economics, 6, 31-34.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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1. [33] 龍仁光,賴俊良,民國91年2月,”PLC網路結合TCP/IP轉換器於工業控制之應用”,機電整合雜誌,pp. 82~88。
2. [37] 龍仁光,林敬文,賴俊良,民國90年10月,”網路控制_Router與Ethernet網路之應用”,機電整合雜誌,pp. 73~82。
3. [32] 李武鉦,嚴家銘,民國91年5月,”全球資訊網的集中控制式遠端監控器”,機電整合雜誌,pp. 81~89。
4. [31] 龍仁光,賴俊良,江正倫,民國91年9月,”人機介面與Ethernet網路之應用技術”,機電整合雜誌,pp. 104~112。
5. [44] 陳昭榮,林靖國,民國90年5月,”PC-Based開放式系統軟體架構概念”,機電整合雜誌,pp. 50~55。
6. 26.陳郁芬,1996年,淺談消費金融業務,萬通銀行季刊,6月。
7. 17.洪允平,1988年,消費性貸款,中小企銀季刊,第30卷。
8. [30] 龍仁光,許盟昇,林嘉文,民國90年1月,”Internet 遠端監控單軸定為伺服系統”,機電整合雜誌,pp. 50~58。
9. [29] 曾郁中,魏忠必,民國90年6月,”電腦對可程式控制器監控架構之探討”,機電整合雜誌,pp. 93~97。
10. [27] 黃榮堂,龍仁光、彭士杰,蘇金練,民國90年9月,”人機介面編集器與PLC連線”,機電整合雜誌,pp. 78~88。
11. [4] 唐鴻儒,陳虹,丁偉,民國91年8月,”網路環境下現場智能設備計時維修系統研究”,機電整合雜誌,轉載大陸測控技術月刊,pp. 81~87。
12. [3] 黃榮堂,陳正光,陳雙源,李逸群,民國90年12月,”遠距診斷維修系統”,機械月刊,pp. 294~304。
13. [2] 范逸之,鐘裕亮,民國90年6月,”遠端振動監測之應用與實務”,機械工業雜誌,pp. 141~147。
14. 39.賴秀靜,1999年,信合社如何因應消費金融時代之來臨,信用合作,4月60期。
15. [46] 黃立增,民國90年5月,”網路自動化(e-Automation)控制平台--SoftPLC”,機電整合雜誌,PP68~75。