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研究生:張淑惠
研究生(外文):Shu-Hwei Chang
論文名稱:總體經濟因素對台灣年金保險新契約保費收入之影響
論文名稱(外文):The Effect of Macroeconomic Variables on the PremiumsOf New Annuity Contract in Taiwan
指導教授:陳建勝陳建勝引用關係
指導教授(外文):Jian-Shen Chen
學位類別:碩士
校院名稱:朝陽科技大學
系所名稱:保險金融管理系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:風險管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2005
畢業學年度:93
語文別:中文
論文頁數:47
中文關鍵詞:誤差修正模型共整合檢定ADF單根檢定
外文關鍵詞:Augmented Dickey-Fuller (ADF)Co-intergration T
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本文採用ADF單根檢定(Augmented Dickey-Fuller Test)、共整合檢定、誤差修正模型(VECM)研究總體經濟因素對台灣年金保險新契約保費收入之影響。所使用年金保險新契約保費收入、工業生產指數、貨幣供給額M2、匯率、上市股票綜合加權股價指數的樣本係自1998年11月至2004年7月止,資料頻率為月資料,共計有69個樣本數。
實證結果顯示所選五個變數的原始序列皆存在單根,並檢定共整向量,存在一組共整合向量,因此,各變數間具長期均衡關係。再以向量誤差修正模型作估計,觀察變數間短期動態調整情形:前期之年金保險新契約保費收入對當期年金保險新契約保費收入有正向影響,前期之實質工業生產指數對當期年金保險新契約保費收入有負向影響,前期之貨幣供給M2對年金保險新契約保費收入有正向影響,前期之匯率對年金保險新契約保費收入有負向影響。
This article uses the Augmented Dickey-Fuller Test (ADF), Co-intergration Test,the Error Correction Model (VECM) studies the effect of Macroeconomic variables on the premiums of new annuity contract in Taiwan. These samples of article is intra-month data of 98/11 to 04/07, and the datas have 69 samples numbers.
The purpose of this study to is to find out the effect of macroeconomic variables on the premiums of new annuity contract in Taiwan by using the vector error correction model, Augmented Dickey-Fuller (ADF) and co-intergration test. The macroeconomic variables chosen are Industrial Production Index, Money Supply (M2), Exchange Rate and Value-Weighted Stock Price Index; and the data period used are the monthly data from January 1998 to July 2004. The results showed that there exists a unit root for all five data series, and long run equilibrium relationship among them, respectively, through ADF and the co-intergration test. Furthermore, the short run dynamic adjustment for those variables, through the estimation of vector error correction model, showed that previous term of the premiums of new annuity contract and Money Supply (M2) have a positive effect on the present term of the premiums of new annuity contract; previous term of Industrial Production Index and Exchange Rate have a negative effect on the present term of the premiums of new annuity contract.
摘要 I
ABSTRACT II
誌謝 III
目錄 IV
圖目錄 VII
第一章 諸論 1
第一節 研究背景及動機 1
第二節 研究目的與限制 6
第三節 研究流程 7
第四節 論文架構 8
第二章 文獻回顧 9
第一節 有關保險消費行為 9
第二節 有關總體經濟面 11
第三章 研究方法 14
第一節 資料說明 14
第二節 單根檢定 16
第三節 共整合檢定與誤差修正模型 19
第四章 實證結果與分析 25
第一節 單根檢定 25
第二節 共整合分析 30
第三節 向量誤差修正模型 33
第五章 結論與建議 41
參考文獻 44
一、中文部份
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