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研究生:溫怡俐
研究生(外文):Yi-Li Wen
論文名稱:本國商業銀行與外商銀行經營績效之實證研究
論文名稱(外文):A Study on the Operational Performance of the Domestic Banks and the Foreign Commercial Banks in Taiwan
指導教授:洪振義洪振義引用關係陳建宏陳建宏引用關係
指導教授(外文):Cheng-Yih HongChien-Hung Chen
學位類別:碩士
校院名稱:朝陽科技大學
系所名稱:財務金融系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2005
畢業學年度:93
語文別:中文
論文頁數:81
中文關鍵詞:外商銀行多元迴歸分析法主成分分析法經營績效
外文關鍵詞:foreign commercial banksoperational performancePrincipal Component AnalysisMultiple Regression Analysis
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我國自民國80年開放新銀行設立以來,造成銀行家數過多,導致獲利能力持續下滑。而外商銀行在歷經亞洲金融風暴後,仍能維持高獲利能力以及低逾放比率。所以本國銀行如何提升其經營績效,才能夠迎戰國際大型金融機構,勢必成為重要的課題。
本研究以台灣地區44家本國銀行及19家外商銀行為研究對象。研究期間自民國91年第三季至民國93年第三季。運用主成分分析法及多元迴歸分析法,試圖找出主要影響台灣地區銀行經營績效之財務指標,以及探討影響本國銀行與外商銀行經營績效之因素及差異性。本研究之實證結果如下:
1. 影響台灣地區整體銀行經營績效除獲利性外之主要因素為:流動性因素、安全性因素、管理能力因素、資本結構因素、效率性因素、成長性因素、成本效益因素。
2. 影響本國銀行與外商銀行資產報酬率之主成分因素具有差異性,足見外商銀行之流動性、安全性、管理能力、資本結構、效率性因素之解釋能力優於本國銀行。影響本國銀行與外商銀行淨值報酬率之主成分因素相同,為資本結構因素、成長性因素與成本效益因素。
It has been found that there is a decreasing trend in the profitability of domestic banks since the Taiwan banking market was deregulated in 1991. However, the foreign commercial banks still maintain high profitability and low overdue loan ratios even during the Asian financial crisis. It is therefore important for domestic banks to improve their operational performance in order to remain competitive advantages in international banking market.
This study is aimed at the banks within the territory of Taiwan, 44 domestic and 19 foreign commercial banks are included. The period of time of study is chosen between the third season of 2002 to the third season of 2004. Approaches as Principal Component Analysis and Multiple Regression Analysis are used to serve the purpose of the primary factors that have significant influences on the operational performance of banks that are within the territory of Taiwan. Moreover, this study also provides discussions on the differences of operational performance between domestic and foreign commercial banks and the related factors of significance.
1. Several principal factors are identified that significant influences on the bank operational performance within the territory of Taiwan except the profitability: liquidity, security, management ability, capital structure, efficiency, growth prospect and the factors of cost-benefit.
2. In the aspect of the return of asset, foreign commercial banks possess better capability of the interpretation of the liquidity, security, management ability, capital structure and efficiency factors above when comparing with the domestic banks. In the aspect of the return of equity, it is found that both domestic and foreign commercial banks share the same principal factors: capital structure, growth prospect and the factors of cost-benefit.
目 錄
第一章 緒論…………………………………………………… 1
第一節 研究背景與動機………………………………… 1
第二節 研究目的………………………………………… 3
第三節 研究架構………………………………………… 4
第二章 文獻回顧……………………………………………… 6
第一節 國內外相關實證研究…………………………… 6
第二節 文獻評析與整理………………………………… 14
第三章 我國銀行業現況……………………………………… 21
第一節 銀行的種類……………………………………… 21
第二節 銀行經營原則…………………………………… 24
第三節 銀行業現況分析………………………………… 27
第四章 研究設計……………………………………………… 36
第一節 研究範圍與研究對象…………………………… 36
第二節 資料來源………………………………………… 38
第三節 研究變數選取依據……………………………… 39
第四節 本研究選取之變數……………………………… 41
第五節 研究方法………………………………………… 48
第五章 實證結果與分析……………………………………… 51
第一節 影響台灣地區整體銀行之主要因素…………… 51
第二節 多元迴歸分析…………………………………… 59
第六章 結論與建議…………………………………………… 72
第一節 結論……………………………………………… 72
第二節 研究建議………………………………………… 75
參考文獻 ……………………………………………………… 76




表目錄
表2-1 國內外相關文獻彙整表……………………………… 17
表3-1 金融機構總機構家數統計表………………………… 28
表3-2 金融機構分支機構家數統計表……………………… 29
表3-3 本國銀行與外商銀行獲利能力之比較……………… 30
表3-4 資產規模佔有率……………………………………… 35
表4-1 本研究之本國銀行樣本……………………………… 36
表4-2 本研究之外商銀行樣本……………………………… 37
表4-3 未納入本研究之本國銀行一覽表…………………… 38
表4-4 本研究變數財務比率彙總表………………………… 47
表5-1 本研究萃取出主成分之整體解釋的變異量………… 53
表5-2 研究變數共同性分析表……………………………… 54
表5-3 主成分分析之結果…………………………………… 56
表5-4 本國銀行對資產報酬率之多元迴歸分析結果彙整… 62
表5-5 本國銀行對淨值報酬率之多元迴歸分析結果彙整… 63
表5-6 外商銀行對資產報酬率之多元迴歸分析結果彙整… 66
表5-7 最適研究變數於91年9月至93年9月之敘述性統計… 66
表5-8 外商銀行對淨值報酬率之多元迴歸分析結果彙整… 68
表5-9 股東權益總額平均值………………………………… 68
表5-10 實證結果之顯著性………………………………….. 71




圖目錄
圖1-1 本研究之架構………………………………………… 5
圖3-1 金融機構之逾期放款比率…………………………… 32
圖3-2 民國93年本國銀行(含OBU)營業收入來源比例… 33
圖3-3 銀行存放款利差之比較……………………………… 33
圖3-4 民國93年外商銀行(含OBU)營業收入來源比例… 34
圖5-1 實證流程圖…………………………………………… 52
本國文獻:
1、王士華(1999),台灣地區新舊銀行經營績效比較之研究,碩士論文,靜宜大學企業管理研究所。
2、王興邦(2003),在台商赴大陸投資趨勢下台灣銀行業的行銷策略─從企業金融方向探討,碩士論文,國立中山大學高階經營碩士學程碩士在職專班。
3、古永嘉(1995),「台灣公民營銀行經營績效評估模型之研究」,企業管理學報,37,1-34。
4、何玫儀(2004),序列相關資料的主成分分析法─以德基水庫水質監測數據為例,碩士論文,國立中興大學農藝學系。
5、吳錦盛(2002),國內銀行經營績效與智慧資本之探討,碩士論文,國立中山大學經濟學研究所碩士在職專班。
6、李佳珍(1999),「台灣地區銀行經營績效評等之分析─以本國銀行與外商銀行為例」,嘉義技術學院學報,67,79-96。
7、李紀珠(2001),「國際金融整合趨勢下臺灣金融體系之挑戰」,國家政策論壇,1(8),57-64。
8、李紀珠(2004),「台灣金融產業的榮景只是竹籬笆內的春天?」,國政研究報告,台北:財團法人國家政策研究基金會。
9、李紀珠、唐正儀(2002),「開放民營銀行設立之經驗與啟示─台灣案例--民營銀行面對的競爭」,國政研究報告,台北:財團法人國家政策研究基金會。
10、李振維(2004),台灣商業銀行經營效率分析,碩士論文,逢甲大學經濟學系碩士班。
11、周夢柏(2002),應用財務比率分析我國商業銀行獲利能力之實證研究,碩士論文,朝陽科技大學財務金融系。
12、林佳靜(2001),台灣地區銀行業經營績效評估與比較,碩士論文,實踐大學企業管理研究所。
13、林炯垚、陳宗文(1997),「銀行開放設立後產業結構與績效關係之研究─混合時間數列與橫斷面分析法」,企業管理學報,40,49-70。
14、林惠文、呂惠富(2000),「國際化與經營績效關係之探討─以本國銀行業為例」,臺灣經濟金融月刊,36(5),1-8。
15、邱永和、黃素珍(2003),「考慮風險下之銀行績效評估─DEA模式之應用」,會計研究月刊,216,130-139。
16、邱瀞玉、唐正儀(2002),「金融改革與銀行業發展」,國家政策論壇,2(6),34-43。
17、徐清俊、吳麗琴(2003),「壽險業獲利因素之分析研究」,德明學報,22,57-69。
18、馬嘉應、馬裕豐、王嬪嫈(1998),「台灣銀行業經營績效之評估」,臺灣經濟,261,57-74。
19、許振明(2001),「由金融自由化與國際化的過程談金融監理」,國家政策論壇,1(8),47-56。
20、許振明(2002),「台灣之銀行逾放款問題與金融監理」,國政研究報告,台北:財團法人國家政策研究基金會。
21、許振明、林樹明、邱瀞玉(2003),「當前金融改革問題之探討─金融結構互補性之分析」,理論與政策,16(4),45-64。
22、陳勇徵(1999),「新銀及民營銀行績效逐年提升,企銀及公營行庫面臨強大挑戰─本國銀行績效及競爭力評等」,貨幣觀測與信用評等,19,20-29。
23、陳家彬、許雯絞(1996),「台灣地區新商業銀行經營策略之研究─策略群組模式之實證應用」,台銀季刊,47(4),1-36。
24、陳錦村(1994),「商業銀行財務比率之特性分析」,基層金融,28,47-87。
25、陳錦村、陳玉華(2004),「金融控股公司的轉投資行為、治理機制能否有效提昇經營績效」,台灣金融財務季刊,5(2),55-77。
26、彭美玲(2005),「本國銀行經營績效之實證研究」,商管科技季刊,6(1),137-163。
27、童宗傑(2001),台灣地區新銀行經營績效比較分析─資料包絡分析法之應用,碩士論文,國立中山大學經濟學研究所。
28、黃湞鈺(2003),銀行業經營績效之研究,碩士論文,國立政治大學企業管理研究所。
29、葉桂珍、陳昱志(1995),「銀行經營績效分析─資料包絡分析法(DEA)與財務比率法之比較」,企銀季刊,19(2),30-39。
30、劉祥熹、葉思聖(2001),「台灣地區外商銀行業經營績效之分析」,臺大管理論叢,11(2),35-83。
31、蔡忠勇(2003),由金融控股公司體制探討台灣地區銀行業之轉型,碩士論文,義守大學管理科學研究所。
32、蔡信夫、黃小玉(2003),「台灣區銀行經營績效之研究─以上市上櫃銀行為例」,亞太社會科技學報,3(1),77-96。
33、蔡耀宇(2004),台灣地區銀行經營績效之研究─因素分析法之應用,碩士論文,世新大學經濟學系。
34、盧素蓮、黃德芬(1996),「台灣地區銀行產業績效決定因素之研究─解除管制前後之比較」,企銀季刊,20(2),83-106。
35、鍾俊文、蔡毓芳(2004),「臺灣地區商業銀行財報透明度與經營績效評等」,貨幣市場,8(3),27-46。
36、魏國慈(1986),銀行經營績效之分析─本國商銀和外國銀行在台分行之實證分析,碩士論文,淡江大學管理科學研究所。
37、羅一忠(2001),國內综合證券商經營績效之評估─主成分分析及灰色關聯分析之應用,碩士論文,銘傳大學金融研究所。
38、蘇千琇(1996),應用財務比率評鑑台灣地區銀行經營績效,碩士論文,國立台灣大學財務金融研究所。


外國文獻:
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4、Cowling, K. and Waterson, M. (1976), “Price-cost Margins and Market Structure”,Economica, 43(171), pp. 267-274.
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6、Hoeven, J. A. (1979), “Predicting default of small business loans”, The Journal of Commercial Bank Lending, 61(8), pp.47.
7、Hotelling, H. (1933), “Analysis of a complex of statistical variables into principal components”, Journal of Educational Psychology, 24, pp. 417 -441, pp. 498 -520.
8、Kaiser, H. F. (1960), “The application of electronic computers to factor analysis”, Education and Psychological Measurement, 20, pp.141-151.
9、Kaiser, H. F. (1974), “An index of factorial simplicity”, Psychometrika, 39, pp.31-36.
10、Miller, S. M. and Noulas, A. G. (1996), “The technical efficiency of large bank production”, Journal of Banking and Finance, 20, pp. 495 – 509.
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13、West, R. C. (1985), “A factor-analytic approach to bank condition”, Journal of Banking & Finance, 9(2), pp.253 -266.
14、Whalen, G. and Thomson, J. B. (1988), “Using financial data to identify changes in bank condition”, Economic Review - Federal Reserve Bank of Cleveland, 24(2) , pp.17-26.
15、White, H. (1980), “A Heteroskedasticity-Consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity”, Econometrica, 48(4), pp.817-838.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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15. 32、蔡信夫、黃小玉(2003),「台灣區銀行經營績效之研究─以上市上櫃銀行為例」,亞太社會科技學報,3(1),77-96。
 
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