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研究生:劉豐和
研究生(外文):Feng-Ho Liu
論文名稱:消費貸款審查模式之建立及其預測效果之研究
論文名稱(外文):A Rearch on building up an Credit Granting Model of Consumer-Loan and its Effect Prediction
指導教授:李元和李元和引用關係
指導教授(外文):Yuan-Ho Lee
學位類別:碩士
校院名稱:佛光人文社會學院
系所名稱:管理學研究所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2005
畢業學年度:93
語文別:中文
論文頁數:75
中文關鍵詞:消費性貸款羅吉斯迴歸最大概似法概似比檢定AIC貝氏資訊基準
外文關鍵詞:Consumer loanLogistic regressionMaximum-Likelihood EstimatorLikelihood Ratio testAkaike Information CriterionBayesian Information Criterion
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  各家銀行為提高消費貸款的市場佔有率,紛紛提出優惠貸款方案,以方便客戶來行辦理貸款,而優惠貸款方案不外乎是利率低、額度高、貸款簡便、免保人等等,銀行為求業務拓展,除了貸款條件較優厚外,還要比撥貸快速,而審核人員常因工作負荷過重、人手不足、或新進人員缺乏經驗等因素,除了降低了徵信審核之品質,導致信用風險提高,影響銀行的經營績效,所以銀行必須有更健全的授信模式及預警機制,來避免可能發生之授信風險,以達到銀行穩健的經營。
  本研究主要目的是在建立一個適用於銀行消費性貸款之違約風險評估模型,以國內某一家金融機構的某一地區資料為對象,資料內容為已申請消費性貸款之申請人資料。本研究根據相關之文獻資料,以及現有電腦化之資料進行資料研究分析。
  運用SPSS統計軟體,進行Logistic迴歸分析,探討消費性貸款客戶發生逾期違約的重要顯著因素,進而建構違約風險評估模型,利用發展出之廻歸式,預測貸款戶可能產生逾期違約之機率。
  The banks proposed preferential terms of loans to attract clients’applications in order to raise market shares of consumer loans. These proposals are nothing more than low interest rate, high credit line, simple process of application, and no guarantee. In order to expand the business, banks not only need to furnish clients with better loan terms but also grant loans quicker than other competitors. However, qualities of loans might deteriorate because of overweight workloads of clerks, shortages of workers and new employees that lack of experience. Those conditions increase credit risks and affect the performances of banks. Thus, banks need a sounder credit granting models and precautionary systems to avoid potential credit risks and reach a steady business operation.
This research aims to build a default risk-evaluating model that suits for banks’consumer loans. Take a local bank for example, the samples of data, loan appliers’profiles, are collected from on-going loans. This study conducts analysis according to related literature reviews and data from banks’computer systems.
Here, the SPSS statistics software is used to run the regression by the method of Logistic Regression in order to find the significant variables of default cases and further to build a model that can evaluate default risks. In addition, the results of regression from the urban and suburban data can be a reference to credit granters of loans.
目錄
中文摘要........................................................................................................................................I
英文摘要.......................................................................................................................................II
目錄..............................................................................................................................................III
表目錄......................................................................................................................................... IV
圖目錄......................................................................................................................................... VI
第一章 緒論...................................................................................................................................1
第一節 研究背景...........................................................................................................................1
第二節 研究動機...........................................................................................................................2
第三節 研究目的...........................................................................................................................4
第四節 研究範圍與限制...............................................................................................................5
第五節 論文架構...........................................................................................................................6
第二章 文獻探討...........................................................................................................................7
第一節 銀行授信概述...................................................................................................................7
第二節 消費者貸款概述.............................................................................................................11
第三節 授信風險概述.................................................................................................................14
第四節 國內外文獻.....................................................................................................................17
第三章 研究設計與研究方法.....................................................................................................21
第一節 研究對象.........................................................................................................................21
第二節 操作定義.........................................................................................................................22
第三節 研究模型.........................................................................................................................26
第四節 研究方法.........................................................................................................................30
第五節 研究流程.........................................................................................................................35
第四章 實證分析.........................................................................................................................36
第一節 資料來源與內容.............................................................................................................37
第二節 敘述性統計分析.............................................................................................................37
第三節 資料特性檢定.................................................................................................................53
第四節 LR 模型I、II、III...........................................................................................................59
第五節 其他相關實證結果.........................................................................................................67
第六節 模型驗證與說明.............................................................................................................69
第五章 結論與建議.....................................................................................................................71
第一節 結論.................................................................................................................................71
第二節 研究限制.........................................................................................................................71
第三節 建議.................................................................................................................................72
參考文獻......................................................................................................................................75

表目錄
(表1 – 1)金融機構家數..........................................................................................................1
(表1 – 2)全體金融機構逾放比率..........................................................................................3
(表1 – 3)全體金融機構逾放金額..........................................................................................4
(表2 – 1)民國81 年至93 年我國消費者貸款餘額統計表..................................................13
(表2 – 2)授信風險評量方法比較........................................................................................17
(表2 – 3)授信風險變數分類表............................................................................................20
(表3 – 1)變數定義與預期符號表........................................................................................25
(表3 – 2)授信風險評量統計方法限制比較表....................................................................28
(表4 – 1)性別 * 客戶狀態 交叉表.......................................................................................37
(表4 – 2)年齡 * 客戶狀態 交叉表.......................................................................................37
(表4 – 3)職業 * 客戶狀態 交叉表.......................................................................................38
(表4 – 4)職位 * 客戶狀態 交叉表.......................................................................................39
(表4 – 5)教育程度 * 客戶狀態 交叉表...............................................................................40
(表4 – 6)婚姻狀況 * 客戶狀態 交叉表...............................................................................41
(表4 – 7)年收入 * 客戶狀態 交叉表...................................................................................41
(表4 – 8)額度 * 客戶狀態 交叉表.......................................................................................42
(表4 – 9)銀行存款 * 客戶狀態 交叉表...............................................................................43
(表4 – 10)居住狀況 * 客戶狀態 交叉表.............................................................................44
(表4 – 11)信用卡張數 * 客戶狀態 交叉表.........................................................................45
(表4 – 12)循環額度 * 客戶狀態 交叉表.............................................................................46
(表4 – 13)支存開戶 * 客戶狀態 交叉表.............................................................................46
(表4 – 14)信用查詢 * 客戶狀態 交叉表.............................................................................47
(表4 – 15)往來關係 * 往來關係 交叉表.............................................................................47
(表4 – 16)客戶分類 * 客戶狀態 交叉表.............................................................................48
(表4 – 17)繳款記錄 * 客戶狀態 交叉表.............................................................................48
(表4 – 18)貸款期間 * 客戶狀態 交叉表.............................................................................48
(表4 – 19)貸款利率 * 客戶狀態 交叉表.............................................................................49
(表4 – 20)寬限期間 * 客戶狀態 交叉表.............................................................................50
(表4 – 21)有無保人 * 客戶狀態 交叉表.............................................................................50
(表4 – 22)保人關係 * 客戶狀態 交叉表.............................................................................50
(表4 – 23)案件來源 * 客戶狀態 交叉表.............................................................................51
(表4 – 24)保密戶 * 客戶狀態 交叉表.................................................................................52
(表4 – 25)聯絡電話數 * 客戶狀態 交叉表.........................................................................52
(表4 – 26)常態性檢定:Kolmogorov-Smirnov 檢定..........................................................54
(表4 – 27)差異性檢定:卡方與Mann-Whitney U 檢定.....................................................56
(表4 – 28)相關係數檢定結果彙總表..................................................................................57
(表4 – 29)相關係數檢定結果彙總表..................................................................................58
(表4 – 30)相關係數檢定共線性統計量..............................................................................59
(表4 – 31)LR 模型I 預測能力表..........................................................................................62
(表4 – 32)LR 模型I 之參數估計..........................................................................................62
(表4 – 33)LR 模型II 預測能力表(α = 0.05)..................................................................63
(表4 – 34)LR 模型II 之參數估計(α = 0.05)..................................................................63
(表4 – 35)LR 模型III 預測能力表(α = 0.01).................................................................64
(表4 – 36)LR 模型III 之參數估計(α = 0.01).................................................................64
(表4 – 37)LR 模型優異程度比較表.....................................................................................66
(表4 – 38)LR 模型(類別共變量)優異程度比較表..............................................................67
(表4 – 39)LR 模型IV 預測能力表........................................................................................68
(表4 – 40)LR 模型IV 之參數估計........................................................................................68
(表4 – 41)實際違約機率與客戶狀態交叉分析表...............................................................70

圖目錄
(圖1 – 1)台灣地區金融機構家數表.......................................................................................2
(圖1 – 2)全體金融機構逾放比率...........................................................................................4
(圖1 – 3)論文架構...................................................................................................................6
(圖2 – 1)授信評估原則關係圖.............................................................................................11
(圖3 – 1)Logit 函數圖............................................................................................................30
(圖3 – 2)研究流程.................................................................................................................35
(圖4 – 1)實證流程圖.............................................................................................................36
(圖4 – 2)貸款數與違約發生比率分布圖 - 年齡..................................................................38
(圖4 – 3)貸款數與違約發生比率分布圖 - 職業..................................................................39
(圖4 – 4)貸款數與違約發生比率分布圖 - 職位..................................................................40
(圖4 – 5)貸款數與違約發生比率分布圖 – 教育程度........................................................40
(圖4 – 6)貸款數與違約發生比率分布圖 – 婚姻狀況........................................................41
(圖4 – 7)貸款數與違約發生比率分布圖 – 年收入............................................................42
(圖4 – 8)貸款數與違約發生比率分布圖 – 額度................................................................43
(圖4 – 9)貸款數與違約發生比率分布圖 – 銀行存款........................................................44
(圖4 – 10)貸款數與違約發生比率分布圖 – 居住狀況......................................................45
(圖4 – 11)貸款數與違約發生比率分布圖 – 信用卡張數..................................................45
(圖4 – 12)貸款數與違約發生比率分布圖 – 循環額度......................................................46
(圖4 – 13)貸款數與違約發生比率分布圖 – 往來關係......................................................47
(圖4 – 14)貸款數與違約發生比率分布圖 – 貸款期間......................................................49
(圖4 – 15)貸款數與違約發生比率分布圖 – 貸款利率......................................................49
(圖4 – 16)貸款數與違約發生比率分布圖 – 保人關係......................................................51
(圖4 – 17)貸款數與違約發生比率分布圖 – 案件來源......................................................52
(圖4 – 18)貸款數與違約發生比率分布圖 – 聯絡電話數..................................................53
(圖4 – 19)客戶狀態與違約機率分類分布圖........................................................................70
(圖5 – 1)風險評量模式流程圖 – 新案................................................................................73
(圖5 – 2)風險評量模式流程圖 – 預警................................................................................74
一、中文部分:
1.王舒慧,〈台灣企業信用評等與違約機率之研究〉,東吳大學國際貿易學系碩士論文,民國83年。
2.江世傑,〈模糊神經網路在消費性貸款之應用〉,國立成功大學工業管理研究所碩士論文,民國89年。
3.何貴清,〈消費者小額信用貸款之信用風險研究-以一商業銀行客戶為例〉,國立中山大學人力資源研究所碩士論文,民國90年。
4.呂美慧,〈銀行授信評等模式-Logistic Regression之應用〉,政大金融所碩士論文,民國89年。
5.李明峰,〈銀行業對企業授信『信用評等表』財務比率預警有效性之實證分析〉,國立中山大學財務管理研究所碩士論文,民國90年。
6.李美笑,〈信用卡持卡人信用風險之研究〉,逢甲大學保險研究所碩士論文,民國91年。
7.李海麟,〈銀行消費者房屋貸款授信評量之實證分析〉,國立中正大學國際經濟研究所碩士論文,民國91年。
8.汪海清、黃景泰、謝維國、楊培宏、王南豪,《消費者貸款實務》,(台灣金融研訓院,民國88年11月)。
9.周俊賢,〈房貸信用評量分析〉,國立高雄第一科技大學財務管理所碩士論文,民國92年。
10.林旭青,〈現金卡發行風險評估模型之研究-以國內某一發卡銀行為例〉,淡江國貿碩士論文,民國92年。
11.林建州,〈銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究〉,國立中山大學財務管理研究所碩士論文,民國90年。
12.邱皓政,《量化研究與統計分析》,(台北:五南圖書出版股份有限公司,民91年)。
13.金融人員研究訓練中心,《銀行授信實務概要》,(台灣金融研訓院,民國88年)。
14.施孟隆、游清芳、李佳珍,〈Logit模式應用於信用卡信用風險審核系統之研究-以國內某銀行信用卡中心為例〉,《金融財務月刊十月號 》,民國88年。
15.孫昭仁,《金融業授信業務概要》,(台北:梅枝圖書印刷圖書股份有限公司,民國72年)。
16.康贊清,〈銀行放款評估之知識擷取:類神經網路之應用〉,中正大學資訊管理學系碩士論文,民國92年。
17.陳宗豪,〈消費者小額信用貸款之信用風險研究-甄選的觀點〉,中山大學人力資源管理研究所碩士論文,民國89年。
18.陳進財,〈應用Logistic Regression建立中長期個人房貸戶授信評等模型之研究〉,國立高雄地一科技大學財務管理所碩士論文,民國91年。
19.陳鴻文,〈個人小額信用貸款授信模式之個案研究〉,國立高雄第一科技大學財務管理系碩士論文,民國89年。
20.曾俊堯,〈信用卡信用管理之研究〉,政治大學企業管理研究所碩士論文,民國80年。
21.黃小玉,〈銀行信用評估模式之研究〉,淡江大學資訊科學研究所碩士論文,民國77年。
22.黃俊英,《多變量分析》,(台北:中國經濟企業研究所出版,民國89年)。
23.葉秋南,《美國金融業風險管理》,(台北:財團法人金融聯合徵信中心編輯委員會,民國86年)。
24.葉秋南,《美國消費者信用管理》,(台北:財團法人金融聯合徵信中心編輯委員會,民國85年)。
25.葉國興,《授信管理理論與應用》,(台北:三民書局,民國69年)。
26.趙蔚慈,〈羅吉斯迴歸在信用評等上之應用〉,國立政治大學統計研究所碩士論文,民國80年。
27.謝維國,〈信用評分制度介紹及運用〉,金融人員研究訓練中心講義,民國87年。
28.簡安泰,〈消費者信用評分制度之研究〉,國立政治大學企業管理研究所碩士論文,民國60年。
29.蘇明振,〈汽車貸款逾期之研究〉,成功大學高階管理碩士專班論文,民國91年。
30.顧石望,〈金融預警制度之研究─以本國一般銀行為例〉。政治大學企業管理研究所碩士論文,民國86年。
31.龔昶元,〈Logistic Regression模式應用於信用卡信用風險審核之研究—以國內某銀行信用卡中心為例〉,《台北銀行月刊》,第28卷第9期,頁35-49,民國87年。
二、西文部份:
1.Ball, C. A. & A. E. Tschoegl,(1982),“The Decision to Establish A Foreing Bank Branch or Subsidiart: An Application of Binary Classification Procedure,” Journal of Financial and Quantitative, Sep, pp.411-424.
2.Brzezinski, J. R. & G. J. Knafl,(1999), Logistic Regression Modeling for Context-Based Classification, IEEE.
3.Chandler, G. G. & L. E. Parker,(1989), “Predictive Value of Credit Bureau Reports,” Journal of Retoil Banking, pp.47-54. Winter.
4.David G. Kleinbaum.(1994), Logistic regression: a self-learning text, New York: Edwards Brothers, Inc.
5.Desai, V. S. & J. N. Crook, & Jr. G. A. Overstreet,(1996), “A Comparison of Neural Networks and Linear Scoring Models in the Credit Union Environment,” European Journal of Operational Research, Vol.95, pp.24-37.
6.Efron, B.(1975), “The Efficiency of Logistic Regression Compared to Normal Discriminant Function Analysis,” Journal of the American Statistical Association, Vol.70, pp.892-898.
7.Espahibodi, P.(1991), “Identification of Problem Bank and Binary Choices Models,” Journal of Banking Finance, Vol.15, pp.53-71.
8.Hairs, J.(1998), Multivariate Data Analysis, 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, p.256.
9.Harrison, D. M.(2000), “The Importance of Lender Heterogeneity in Mortgage Lending,” Journal of Urban Economic, Vol.49, pp.285-309.
10.Ingram, F. J. & Frazier, E. L.(1982), “Alternative Multivariate Test in Limited Dependent Variable Models: An Empirical Assessment,” Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol.17, pp.217-240.
11.Kaplan, R. S. & G. Urwitz,(1979), “Statistical Models of Bond Ratings:A Methodological Inquiry,” Journal of Business, Vol.52. No.2, pp.231.
12.Lo, A. W.(1986), “Logit Versus Discriminant Analysis-A Specification Test and Application to Corporate Bankruptcies,” Journal of Econometrics, Vol.31. pp.151-178.
13.Menard, Scott.(1995), Applied Logistic Regression Analysis. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
14.Paul R. Beares(1997), Consumer Lending 3rd edition American Bankers Association, p.4.
15.Saunders, J.(1985), “This Is Credit Scoring,” Journal of the Institute of Credit Management, Sep, pp.23-26.
16.Stavins, J.(2000), Credit Card Borrowing, Delinquency, and Personal Bankruptcy, New England Economic Review, pp.15-30.
17.Steenackers, A. & M. J. Goovaerts,(1989), A Credit Scoring Model for Personal Loans, Insurance Mathematics Economics, pp.31-3.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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