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研究生:徐培齡
研究生(外文):Pei-Ling Hsu
論文名稱:銀行最適缺口之實證研究
論文名稱(外文):Optimal Gap of Bank-an Empirical Study
指導教授:杜建衡杜建衡引用關係
指導教授(外文):Chien-Heng Tu
學位類別:碩士
校院名稱:國立高雄應用科技大學
系所名稱:金融資訊研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2005
畢業學年度:93
語文別:中文
論文頁數:54
中文關鍵詞:缺口管理利率風險管理風險規避
外文關鍵詞:Gap ManagementInterest Rate RiskRisk Aversion
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本文利用杜建衡(2004)模型及命題探討國內銀行的資金缺口管理政策,觀
察期間從1999年12月至2003年10月,採樣樣本為34家銀行,實證結果分析
顯示(1)整體樣本銀行多半朝追求規避風險之零缺口策略;(2)整體樣本銀行
實際平均缺口率有朝效用極大化模型做缺口管理;(3)整體樣本銀行會依利率
波動來調整本身缺口率的變動方向。
This paper employs Tu (2004) model and propositions to analyze the optimal
behavior of bank under interest rate risk, in this research we choose 34 banks in here
taiwan as our sample from December of 1999 to October of 2003. Our major findings
from empirical study are as follows:
First, banks tend to adopt zero gap management. Second, this zero gap management
consists with optimal gap strategy of the bank . Third, as a whole, bank’s optimal
gap will depend on the interest rate structure and its volatility.
第一章緒論.............................................................................................................1
第一節研究背景與動機..................................................................................1
第二節研究目的..............................................................................................2
第三節研究架構..............................................................................................3
第二章銀行利率與缺口風險管理...........................................................................5
第一節利率與資金缺口管理...........................................................................5
第二節國內外缺口管理相關文獻回顧.........................................................14
一、國外學者部份:..............................................................................14
二、國內學者部份:..............................................................................20
第三章研究方法....................................................................................................26
第一節最大效用模型....................................................................................26
第二節指標利率模型....................................................................................30
第三節研究變數、期間與樣本的選取.........................................................32
第四節研究限制............................................................................................33
第四章實證分析....................................................................................................35
第一節實證結果分析....................................................................................36
一、個別模型缺口率分析:...................................................................36
二、比較最大效用化模型之缺口率與銀行實際平均缺口率:.............37
三、檢定銀行整體平均缺口率是否採取零缺口策略:.........................38
四、實證缺口率與利率關係...................................................................40
五、實證命題一變數..............................................................................42
六、實證命題四變數..............................................................................46
七、小結:..............................................................................................49
第五章結論...........................................................................................................50
參考文獻.................................................................................................................52
中文部分..................................................................................................52
英文部分..................................................................................................54
52
中文部分
1.白如玉,「利率自由化對本國銀行利息收益性影響之研究」,國立成功大學工
業管理研究所碩士論文,民國81年6月。
2.杜建衡,「銀行的最適資金缺口」,工作底稿,民國93年。
3.李文齡,「利率變動對銀行資金成本、收益影響之探討」,台北市銀行經濟研
究叢書第31種,民國74年3月,頁14。
4.李文齡,「利率變動對銀行資金成本、收益影響之探討」,台北市銀經濟研究
叢書第30種,民國75年3月。
5.李文瑞,「銀行廠商理論及其對利率變動敏感之實證分析」,北市銀月刊,民
國75年4月,頁56-77。
6.李源丰,「台灣金融自由化與利率變動關係之研究」,台北市銀月刊,民國80
年11月,頁48。
7.李玲玲,「本國銀行實際缺口分析與最適缺口的估計」,台灣大學商學研究所
未出版碩士論文,民國84年6月。
8.吳芷芸,「利率水準、缺口管理與獲利性之變化— 台灣地區上市銀行之實證
研究」,交通大學管理科學研究所未出版碩士論文,民國81年6月。
9.林淑華,「銀行資產負債管理之研究」,中央銀行季刊,第七卷第三期,頁30。
10.林鍾雄,「貨幣銀行學」,三民書局,第六版,民國79年4月,頁65。
11.林政利,「銀行存續期間缺口之研究」,台灣大學商學研究所未出版碩士論
文,民國83年6月。
12.林慧婷,「台灣地區本國銀行利率風險管理之研究」,成功大學企業管理研
究所未出版碩士論文,民國88年6月。
13.邱獻忠,「金融機構利率風險管理之研究— 以本國銀行與外商銀行為例」,
東吳大學企業管理研究所未出版碩士論文,民國85年6月。
14.涂兆信,「利率波動對本國銀行獲利能力之影響」,朝陽科技大學財務金融
研究所碩士論文,民國87年6月。
15.梁秦龍,「台灣地區商業銀行銀行利率風險與缺口」,文化大學企業管理研
究所未出版碩士論文,民國81年6月。
16.陳龍騰,「市場利率與本國銀行獲利性關係之探討」,淡江大學金融管理研
究所未出版碩士論文,民國78年6月。
17.陳原芬,「本國銀行資金管理差異與獲利性關係之研究」,朝陽科技大學財
務金融研究所碩士論文,民國93年6月。
18.陳錦村,「商業銀行資金缺口管理的實證分析」,基層金融第31期,P1~23。
19.粘健春,「利率自由化對銀行利率風險管理決策之影響」,中正大學財務金
融研究所未出版碩士論文,民國82年6月。
20.張慧君,「銀行資金缺口管理之研究」,台南家專學報第十四期,p259~272 。
21.莊雙喜,「金融自由化下銀行經營管理的改變與金融穩定」,基層金融,第
二十三期,p1~9。
22.楊瓊音,「利率風險對我國銀行獲利之影響」,成功大學企業管理研究所未
出版碩士論文,民國81年6月。
23.廖鴻儒,「國外上市銀行利率風險與缺口管理之研究」,成功大學會計研究
所未出版碩士論文,民國86年6月。
24.廖碧茹,「本國銀行最適缺口率之研究」,國立高雄第一科技大學碩士論文,
民國91年6月。
25.蔡玉惠,「台灣境外金融中心之研究」,成功大學企業管理研究所未出版碩
士論文,民國84年6月。
26.劉真德,「銀行資金缺口管理之研究」,國立政治大學企業管理研究所碩士
論文,民國75年6月。
27.劉國榮,「我國銀行業缺口管理之研究」,成功大學企業管理研究所未出版
碩士論文,民國85年6月。
28.賴朝明,「利率變動與銀行獲利能力之探討-理論與台灣地區銀行之實證研究」
淡江大學管理科學研究所碩士論文,民國76年6月。
29.藍淑玲,「銀行資金管理與經營績效之研究-差異分析模式之應用」,國立成
功大學企業管理研究所碩士論文,民國90年6月。
30.謝新朋,「本國銀行利差決定因素之實證研究」,國立中興大學企業管理研
究所碩士論文,民國84年6月。
31.蕭鵬,「本國上市民營銀行個別缺口管理之探討」,國立成功大學企業管理
研究所碩士論文,民國89年6月。
英文部分
1.Ahmed, A.,A. Beatty, and B. Bettinghaus, 2004,”Evidence on the Efficacy of
Interest-Rate Risk Disclosures by commercial Banks”, International Journal of
Accounting,39,pp.223-251.
2. Flannery, M.J., "Market Interest Rates and Commercial Bank Profitability:An
Empirical Investigation", Journal of Finance, December 1982, pp.1085-1011.
3. Flannery, M.J., "Market Interest Rates and Commercial Bank Profitability:
Additional Evidence” , Journal of Money Credit and Banking,
Aug .1983,pp.355-361
4. Graddy, Duane B. and Karma, Ali S., "Net Interest Margin Sensitivity
among Banks of Different Size", Journal of Bank Research, Winter l984,
pp.4-10﹒
5. Joseph F. Sinkey, Jr., "Commercial Bank Financial Management",
Macmillan Publishing Company, 3ed., 1989, pp.391-411﹒
6. Kaufman,G.C. ,”The Thrift Institution Problim Reconsidered.”, Journal of Bank
Research 3,1972, pp.26-328.
7. Marcia L . Stigum, Rene O.branch Jr. ”Managing Bank Asset and Liabilities:
Strategies for risk control and profit.” Homewood Iillmis; Dow Jones-Iruis,1983,
pp.253-255.
8. M.K. Lewis & K.T. Davis, "Domestic and International Banking",
Cambridge, Mass., MIT Press, 1987, pp.148-150
9. Maisel, Sherman J. and Robert Jacobsom, "Interest Rate Changes and
Commercial Bank Revenues and Costs.", Journal of Financial and
Quantitative Analysis, Nov.1987, pp.687-700﹒
10. Mitchell, Karlyn, "Interest Rate Risk Management At Tenth District Banks.",
Economic Review, May l985, pp.3-19﹒
11. Morris, Charles S. and Thomas J. Merfeld, "New Methods for Savings and Loans
To Hedge Interest Rate Risk.", Economic Review, March 1988.
12.Olson,R.L.,”Gap Management and Market Rate Sensitivity in Banks.”, Journal of
Bank Research, Spring 1987, pp.53-58 .
13. Peter S. Rose, James W. Kolari, "Financial Institutions: Understanding and
Managing Financial Services", 5thed﹒, IRWIN, 1995, pp.417-440.
14.Saunders ,A., ”Financial Institutions Management”, McGRAW-HILL
Companies,4ed.2003
15. Wetmore, Jill L.T., and John R. Brick, "Interest Rate Risk and The
Optional Gap for Commercial Banks: An Empirical Study", The Financial Review,
Nov.1990, pp.539-557.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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