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研究生:陳淑君
論文名稱:信用卡持卡人行為研究與風險估計
指導教授:沈中華沈中華引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:經濟研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2005
畢業學年度:93
語文別:中文
論文頁數:53
中文關鍵詞:信用卡logistic regressionquantile regression剪卡率
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根據金管會銀行局的統計資料顯示,台灣在2005年2月底信用卡流通卡數已高逹44,611仟張,是1992年底信用卡流通卡數的近30倍。雖然信用卡流通卡數持續增長,在1992年底時成長率高逹62.1%,之後在這十年間信用卡流通卡數成長率幾乎都有30%以上的成長率,1996年成長率為48.7%,此時正為產品生命周期中的成長期。觀察近二年信用卡流通卡數的成長率,2004年只有16.7%,今年(2005年)成長率卻下滑到1%左右,可見信用卡市場已從生命周期中的成長期逐漸邁向成熟期。銀行若想在競爭激烈的信用卡市場中搶得先機,進而獲取利潤,應進行所謂產品的製程創新,即如何在信用卡進入產品生命周期的成熟期中,加強信用風險控管以降低成本、提高消費性產品即信用卡的品質和附加價值,以及如何進一步鞏固現有的信用卡客戶。本研究擬將提供一個具體之模型,以供日後銀行預測信用卡持卡人違約或剪卡之用。
本論文擬使用國內某家銀行在2004年3月底於資料倉儲中的客戶資料,有效分析客戶數共計128萬多筆。首先,本文先將信用卡客戶依人口統計變數、信用卡持卡人與發卡機構往來狀況、信用卡持卡人之使用狀況、信用卡持卡人之消費行為以及信用卡客戶付款狀況,探討信用卡客戶的剪卡概況。接著建構一個logistic model來預測客戶的剪卡機率,再用quantile regression model 分別對高剪卡率及低剪卡率之信用卡客戶進行分析。本文的重要發現有:
1. 年齡、是否使用循環利息在不同分量下,對於剪卡率的影響皆為負向關係,而且隨著分量愈大,剪卡率下降的幅度也愈多。
2. 每月限額、半年內交易次數、預借現金次數在不同分量下,對於剪卡率的影響皆為負向關係,而且隨著分量愈大,剪卡率下降的幅也愈少。
3. 婚姻狀況、有效信用卡數在不同分量下,對於剪卡率的影響皆為正向關係,而且隨著分量愈大,剪卡率增加的幅度也愈大。
銀行可根據重要的發現結果來制定授信政策,例如在每月限額部份,對於高剪卡率的客戶而言,若提高此客戶的信用額度,將使其剪卡率下降幅度少於低剪卡率的客戶,因此,銀行可著重在鞏固低剪卡率的客戶,藉由調高其信用額度,增加這群客戶對銀行信用卡的品牌忠誠度。或者可加以參考客戶的其它持卡消費行為,使授信政策更為完全,而且又可以滿足現存客戶的需求。
1 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究目的 4
1.3 研究方法與資料範圍 5
2 文獻回顧 6
2.1 QUANTILE REGRESSION 的文獻探討 6
2.2 信用卡市場的文獻探討 8
3 研究方法 11
3.1 LOGISTIC MODEL 11
3.2 分量迴歸模型 ( QUANTILE REGRESSION ) 12
3.2.1 條件分量 12
3.2.2 模型與估計 14
4 研究結果 16
4.1 資料分析 16
4.1.1 母體輪廓描述 16
4.1.2 信用卡持卡人剪卡狀況 23
4.2 LOGISTIC REGRESSION 32
4.2.1 模型建立 32
4.2.2 迴歸結果 32
4.3 QUANTILE REGRESSION MODEL 36
4.3.1  模型建立 36
4.3.2 迴歸結果 36
5 結論 50
REFERENCE 52
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