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研究生:張綺娟
研究生(外文):Chang Chi-Chuan
論文名稱:影響台灣地區商業銀行逾放比之因素
論文名稱(外文):Factors Influencing the Non-performing Loan Ratios
指導教授:胡均立胡均立引用關係
指導教授(外文):Hu Jin-Li
學位類別:碩士
校院名稱:國立交通大學
系所名稱:經營管理研究所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2005
畢業學年度:93
語文別:中文
論文頁數:63
中文關鍵詞:放款逾放比資本適足率
外文關鍵詞:LoansNon-performing loan ratioCapital adequacy ratio
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本研究以1999年至2004年選取台灣43家本國商業銀行為研究對象,利用縱橫面資料模型(Panel Data Model)之隨機及固定效果模型,探討影響逾放比之原因後,再與以逾放認定較嚴格之廣義逾放比相較其結果是否一致;另利用統計方法檢驗金融控股公司與非金融控股公司之子銀行、新銀行與舊銀行及公營與非公營銀行間分別在逾放比與廣義逾放比方面是否存在顯著差異。其實證結果發現如下:
1.影響逾放比因素有經濟成長率、銀行對消費者放款比例、實質資產規模排序值及資本適足率等級別、銀行對中小企業放款比例及銀行設立年限。
2.在應變數為廣義逾放比時,經濟成長率、銀行對中小企業放款比例、銀行對消費者放款比例、實質資產規模排序值及資本適足率等級別此五項因素與以逾放比為應變數所得之結果相同。
3.在逾放比方面,金融控股公司與非金融控股公司之子銀行、新舊銀行間存在顯著差異,且金融控股公司之子銀行平均逾放比低於非金融控股公司之子銀行,新銀行平均逾放比低於舊銀行;在廣義逾放比方面,金融控股公司與非金融控股公司之子銀行存在顯著差異,且金融控股公司之子銀行平均廣義逾放比低於非金融控股公司之子銀行。
This paper studies 43 banks from Taiwan during the 1999-2004 period. The panel data regression and Wilcoxon rank sum test are used to analyze the factors influencing non-performing loan (NPL) ratios of Taiwan’s commercial banks. We compare the NPL ratios between banks controlled and not controlled by financial-holding companies, held and not held by the government, and established before and after 1990. Our major findings are as follows: (1) The effects of economic growth rate, loan at consumer ratio, real asset size ranking, and capital adequacy ratio on NPL ratio are significantly negative. (2) The effects of loan ratio to small- and medium-sized enterprises and bank age on NPL ratios are significantly positive. (3) Other things being equal, control by financial holding company significantly helps reduce NPL ratios. (4) Relaxing the definition of NPL to general NPL will not change our major findings.
中文部分:
1. 王鶴松,「新巴賽爾銀行資本適足率協定與風險管理」,臺灣經濟金融月刊,第39卷第2期,1-7頁,2003年。
2. 江怡慧,「銀行消費性金融商品之探討」,企銀季刊,第24卷第2期,217-230頁,2001年。
3. 李正福,「銀行風險管理分類與新舊巴塞爾協定下之資本適足率求算」,中華民國銀行公會會訊,第17期,1-3頁,2003年。
4. 何朝乾,「逾期放款相關問題的探討」,臺灣經濟金融月刊,第39卷第2期,8-21頁,2003年。
5. 汪毓屏,「銀行逾放發生與經理人盈餘管理之關聯性實證研究」,國立中山大學財務管理學研究所碩士論文,2001年。
6. 沈中華,「銀行危機形成原因探討」,存款保險資訊季刊,第十二卷第四期,88-102頁,1999年。
7. 沈中華、王健安,「從風險資訊結構的觀點探討銀行經營績效與往來企業的關係」,存款保險資訊季刊,第十五卷第二期,11-31頁,2001年。
8. 林俊吉,「銀行對企業授信產生逾期放款之認知因素分析」,國立中山大學財務管理學研究所碩士論文,2001年。
9. 林隆偉,「商業銀行關係放款、資產品質與經營效率之實證分析」,國立中興大學企業管理學系研究所碩士論文,2002年。
10. 林麗芬,「全球銀行排名統計介紹」,臺灣經濟金融月刊,第四十卷第十二期, 1-13頁,2004年。
11. 高秀娟,「台灣銀行業信用卡市占率及其競爭策略分析」,國立交通大學管理學院碩士在職專班經營管理組碩士論文,2003年。
12. 施盈良,「銀行資本適足性與資金管理效率之研究」,私立元智大學管理研究所碩士論文,2000年。
13. 黃台心,計量經濟學,台北,雙葉書廊,2005年。
14. 陳文貞,「銀行經營績效與關係人往來之研究」,私立靜宜大學企業管理研究所碩士論文,2000年。
15. 陳梓,「台灣金融機構逾期放款與催收問題之研究」,私立大葉大學事業經營研究所碩士論文,2000年。
16. 陳淑玲,「我國銀行業經營效率性之比較研究-新銀行vs.舊銀行」,臺灣大學財務金融學研究所碩士論文,2000年。
17. 曾銘宗,「逾期放款比率與經濟成長率及失業率間關係之研究」,存款保險資訊季刊,第14卷第1期,頁140-149,2000年。
18. 曾瓊瑩,「臺灣上市櫃銀行逾期放款、成本效率與銀行資本三者間關聯性研究」,國立台北科技學商業自動化與管理研究所碩士論文,2003年。
19. 經濟部,中小企業白皮書,台北,著者發行,2004年。
20. 經濟部統計處,製造業經營實況調查報告,台北,著者發行,2004年。
21. 蔡美芳,「逾期放款、高階主管持股比率與銀行績效間關係之研究」,國立雄第一科技大學金融營運研究所碩士論文,2000年。
22. 蔡宏哲,「台灣金融機構逾期放款問題地域性比較之研究---以區企銀為例」,大葉大學事業經營研究所碩士論文,2001年。
23. 劉杏薇,「商業銀行逾放款之研究─應用距離函數法」,暨南國際大學經濟學系碩士論文,2001年。
24. 潘雅慧,新巴塞爾資本協定與我國因應之道,中央銀行季刊,第26卷第2期,頁31-47,2004年。
25. 盧志敏,我國銀行逾期問題之因應對策,中央銀行季刊,第24卷第4期,頁23-46,2002年。
26. 蘇志偉、蔡吉源,「新巴賽爾協定標準法及其對我國銀行業之影響(上)」,臺灣經濟金融月刊,第40卷第9期,頁57-73,2004年。
27. 蘇志偉、蔡吉源,「新巴賽爾協定標準法及其對我國銀行業之影響(下)」,臺灣經濟金融月刊,第40卷第10期,頁16-27,2004年。
英文部分:
1. Berger, A. N. and R. D. Young, “Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks,” Journal of Banking and Finance, 21, pp.849-870, 1997.
2. Fase, M. M. G. and R. C. N. Abma, “Financial Environment and Economic Growth in Selected Asian Countries,” Journal of Asian Economics, 14, pp. 11-21, 2003.
3. Gorton, G. and R. Rosen, “Corporate Control, Portfolio Choice, and the Decline of Banking,” Journal of Finance, 50, pp.1377-1420, 1995.
4. Hausman, J.A., “Specification Tests in Econometrics,” Econometrica, 46, pp.1251-1271, 1978.
5. Hsiao, C., Analysis of Panel Data, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
6. Hu, J.-L., Y. Li and Y.-H. Chiu, “Ownership and Nonperforming Loans: Evidence from Taiwan’s Banks,” Developing Economies, 42, pp.405-420, 2004.
7. Jordon, J. S., 1998, “Problem Loans at New England Banks, 1989 to 1992: Evidence of Aggressive Loan Policies,” New England Economic Review, pp.23-38, 1998.
8. Li, Y., “The Asian Financial Crisis and Non-performing Loans: Evidence from Commericial Banks in Taiwan,” International Journal of Management, 20, pp.69-74, 2003.
9. McNulty, J. E., A. O. Akhgbe and J. A. Verbrugge,”Small Bank Loan Quality in a Deregulated Environment: the Information Advantage Hypothesis,” Joural of Economics and Business, 53, pp.325-339, 2001.
10. Wooldridge, J. M., Introductory Econometrics, 2nd ed., Mason (Ohio): South Western Publishers, 2003.
網站:
1. 中央銀行網站,http://www.cbc.gov.tw。
2. 行政院主計處網站,http://www.dgbas.gov.tw。
3. 行政院金融監督管理委員會銀行局網站,http://www.boma.gov.tw。
4. 行政院經濟建設委員會網站,http://www.cepd.gov.tw。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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1. 4. 何朝乾,「逾期放款相關問題的探討」,臺灣經濟金融月刊,第39卷第2期,8-21頁,2003年。
2. 2. 江怡慧,「銀行消費性金融商品之探討」,企銀季刊,第24卷第2期,217-230頁,2001年。
3. 1. 王鶴松,「新巴賽爾銀行資本適足率協定與風險管理」,臺灣經濟金融月刊,第39卷第2期,1-7頁,2003年。
4. 6. 沈中華,「銀行危機形成原因探討」,存款保險資訊季刊,第十二卷第四期,88-102頁,1999年。
5. 7. 沈中華、王健安,「從風險資訊結構的觀點探討銀行經營績效與往來企業的關係」,存款保險資訊季刊,第十五卷第二期,11-31頁,2001年。
6. 10. 林麗芬,「全球銀行排名統計介紹」,臺灣經濟金融月刊,第四十卷第十二期, 1-13頁,2004年。
7. 17. 曾銘宗,「逾期放款比率與經濟成長率及失業率間關係之研究」,存款保險資訊季刊,第14卷第1期,頁140-149,2000年。
8. 24. 潘雅慧,新巴塞爾資本協定與我國因應之道,中央銀行季刊,第26卷第2期,頁31-47,2004年。
9. 25. 盧志敏,我國銀行逾期問題之因應對策,中央銀行季刊,第24卷第4期,頁23-46,2002年。
10. 26. 蘇志偉、蔡吉源,「新巴賽爾協定標準法及其對我國銀行業之影響(上)」,臺灣經濟金融月刊,第40卷第9期,頁57-73,2004年。
11. 27. 蘇志偉、蔡吉源,「新巴賽爾協定標準法及其對我國銀行業之影響(下)」,臺灣經濟金融月刊,第40卷第10期,頁16-27,2004年。
12. 16.謝文良(2002),價格發現、資訊傳遞、與市場整合--臺股期貨市場之研究,財務金融學刊,第十卷第三期:PP.1~31。