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研究生:彭麒
研究生(外文):Chip Peng
論文名稱:產險公司財務穩健之研究-Logistic迴歸分析法
論文名稱(外文):The Determinants of Financial Health of Taiwan Property-Liability Insurance Companies-- The Application of Logistic Model
指導教授:賴麗華賴麗華引用關係
指導教授(外文):Li-hua Lai
學位類別:碩士
校院名稱:國立高雄第一科技大學
系所名稱:風險管理與保險所
學門:商業及管理學門
學類:風險管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2005
畢業學年度:93
語文別:中文
論文頁數:62
中文關鍵詞:二階段群集分析法產險財務業務指標羅吉斯迴歸
外文關鍵詞:property-liability insurance index of finance anlogistic regression modeltwo step clustering
相關次數:
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本研究主要係針對產物保險公司、保險產業與其保險財務評估模型作一研究與探討,透過二階段群集方法(Two step clustering)及羅吉斯迴歸模型(Logistic regression model)來找出對台灣產物保險業財務狀況具有顯著影響之各種因素。
經實證結果指出,公司規模及變現率能力對於財務狀況有正向影響;而邊際利潤率、綜合率及對於財務狀況有反向的影響。模式對於財務異常產險公司辨識率76.47%,而對財務正常產險公司辨識率達95.58%,總體辨識率86.03%。
另外,本文發現有數家產物保險公司在觀測年度當中之財務狀況未能保持穩定的狀況。對產物保險公司而言,應著重於財務與業務結構之均衡發展與相互配合,以改善公司之財務狀況;對於監理單位而言,應儘速對財務狀況異常之保險公司進行控管。
The major theme of this research is to study the evaluation model used on the insurance industry, the property-liability insurance company and its insurance finance. Also, the two step clustering and the Logistic regression model are used to find various factors that significantly affect the financial situation of the property-liability insurance in Taiwan.
The empirical results indicate that the company scale and the liquidity ratio have positive influence but the profit margin and the combined ratio have negative influence on the financial situation. The model has a recognition rate of 76.47% in recognizing the financial abnormally property-liability insurance company and 95.58% in recognizing the financial normally property-liability insurance company. The overall recognition rate is 86.03%.In order to improve the financial situation, the property-liability insurance company should put focus on the balanced development and the monitoring authorities should accelerate to control and manage the financial abnormally insurance companies.
中文摘要--------------------------------------------------------i
英文摘要-------------------------------------------------------ii
誌謝----------------------------------------------------------iii
目錄-----------------------------------------------------------iv
表目錄---------------------------------------------------------vi
圖目錄--------------------------------------------------------vii
第一章、緒論------------------------------------------------------1
第一節、研究動機與目的--------------------------------------------1
一、研究動機--------------------------------------------------1
二、研究目的--------------------------------------------------2
第二節、研究範圍與限制--------------------------------------------2
一、研究範圍--------------------------------------------------2
二、研究限制--------------------------------------------------2
第三節、研究內容與研究架構----------------------------------------3
一、研究內容--------------------------------------------------3
二、研究架構--------------------------------------------------5
第二章、文獻回顧--------------------------------------------------6
第一節、國外相關文獻----------------------------------------------7
第二節、國內相關文獻----------------------------------------------9
第三章、產險業財務監理-------------------------------------------14
第一節、產險業現況及監理制度-------------------------------------14
一、近年產險業現況-------------------------------------------14
二、本國保險監理制度規定-------------------------------------16
第二節、美國保險監理官協會規範準則-------------------------------19
一、保險監理資訊系統-----------------------------------------19
二、財務分析清償能力追蹤系統---------------------------------21
第四章、研究設計-------------------------------------------------23
第一節、研究假設-------------------------------------------------23
一、產險公司財務之判別---------------------------------------24
二、自變數之選取---------------------------------------------25
第三節、研究方法-------------------------------------------------26
一、統計學集群分析原理---------------------------------------26
二、羅吉斯模型之理論基礎-------------------------------------28
第五章、實証分析-------------------------------------------------30
第一節、模型評估-------------------------------------------------30
一、適合度檢定-----------------------------------------------30
二、預測準確性-----------------------------------------------31
三、模型卡方統計---------------------------------------------32
第二節、參數估計及分析-------------------------------------------33
第三節、建立模型及個案分析---------------------------------------38
第六章、結論及建議-----------------------------------------------40
第一節、結論-----------------------------------------------------40
第二節、建議-----------------------------------------------------41
參考文獻---------------------------------------------------------43
附錄
中文部份
1. 王淵海,2002,統計學,王冠出版社。
2. 王濟川、郭志剛,2003,Logistic 迴歸模型-方法及應用,五南書局。
3. 王儷珊,2001,我國產物保險公司清償能力的探討,國立中山大學財務管理研究所,碩士論文。
4. 史治平,1997,產物保險公司早期財務警告系統之探討,逢甲大學統計與精算研究所,碩士論文。
5. 何豔宏,1997,“壽險業失卻清償能力的機率估算模式",保險專刊第48 輯,頁115~129。
6. 呂嘉盈、賴麗華,1999,“產物保險業財務比率設定標準之實證分析",企銀季刊,23 卷,1 期,頁35~54。
7. 呂嘉盈,2000,台灣產險產業保險財務研究-Logistic 模型之運用,國立高雄第一科技大學風險管理與保險研究所,碩士論文。
8. 財團法人保險事業發展中心編印,1993~2003,產物保險統計要覽。
9. 財團法人保險事業發展中心出版,2001,“美國保險業財務分析及清償能力追蹤系統之研究與建議"。
10.陳松興、鄭鈺蓉,2000 年,「風險管理季刊第五期」,財團法人保險事業發展中心出版。
11.陳隆麒,2004,當代財務管理,華泰書局。
12.陳順宇,2000,迴歸分析,華泰書局。
13.許維宸,2001,應用聚類技術於模糊資料萃取方法之研究,國立台北科技大學生產系統工程與管理研究所,碩士論文。
14.陳耀茂,2001,多變量解析方法與應用,五南書局。
15.黃志雄,2003,應用資料採礦分析線上拍賣市場之模式,朝陽科技大學工業工程與管理研究所,碩士論文。
16.黃振益,2002,本國產物保險公司經營績效評鑑模式之研究,東吳大學商用數學研究所,碩士論文。
17.彭昭英,2002,SAS 與統計分析,儒林圖書。
18.張維仁,2003,群集分析法應用於東勢林區管理處大安溪事業區林地分類之研究,國立中興大學森林學研究所,碩士論文。
19.曾新穆、李建億 譯,2003,資料探勘,東華書局。
20.盧雋翔,2003,車體損失險模糊損失率之研究--保險資本資產定價模型,國立高雄第一科技大學風險管理與保險研究所,碩士論文。
21.謝依真,2001,不同分群方法與不同資料來源之比較,國立成功大學工業管理研究所,碩士論文。
英文部份
1. Crockett,A,1997,”Why Is Financial Stability a Goal of Public Policy?” Federal Reserve Bank of Kansas City’s symposium, August 28-30.
2. BarNiv, R., & R. A. Hershbarger, 1990,”Classifying Financial Distress in the Life Insurance industry,” Journal of Risk and Insurance,57,p110-136.
3. BarNiv, R., & J. B. McDonald,1992,”Identifying Financial Distress in the Insurance Industry: A Synthesis of Methodological and Empirical Issues,”Journal of Risk and Insurance, 59(4),p543-574.
4. Browne, M. J.,& R. E. Hoyt,1995,”Economic and Market Predictors of Insolvencies in The Property-Liability Insurance Industry,” Journal of Risk and Insurance,62,p309-327.
5. Chen, R., & K. A. Wong ,2004,”The Determinants of Financial Health of Asian
Insurance Companies,” Journal of Risk and Insurance,71(3),p469-499.
6. Cummins ,J. D., G. Martin, & R. D. Phillips,1999, ”Regulatory Solvency Prediction in Property-Liability Insurance: Risk-Based Capital, Audit Ratios, and Cash Flow Simulation,” Journal of Risk and Insurance,66(3),p417-458.
7. Cummins, J. D., S. E. Harrington, and R. Klein, 1995, “Insolvency Experience,Risk-Based Capital and Prompt Corrective Action in Property-Liability Insurance,”Journal of Banking and Finance,19 ,p511-527.
8. Hampton, J.J.1993,”Financial Management of Insurance Companies,”(Amacom,
NY: American Management Association).
9. Harrington, S. E.,.& J. M. Nelson,1986,”A Regression-Based Methodology for
Solvency Surveillance in the Property-Liability Insurance Industry,” Journal of Risk and Insurance, p583-605.
10.Hollman, K. W., R. D. Hayes, & J. H. Murrey Jr.,1992,”A Simplified Methodology for Solvency Regulation of Life-Health Insurance,” Journal of Insurance Regulation,11,p.509-522.
11.Kim, Y.-D.,D. R. Anderson, T. L. Amburgey, and J. C. Hickman, 1995,”The Use of Event History Analysis to Examine Insurer Insolvencies,” Journal of Risk and Insurance,62,p94-110.
12.Kramer, B., 1996,”The Evaluation of Dutch Non-Life Insurance Companies,” De Economist,144,p79-91.
13.Lee, S. H., & J. L. Urrutia,1996,”Analysis and Prediction of Insolvency in the Property-Liability Insurance Industry: A Comparison of Logit and Hazard Models,”Journal of Risk and Insurance,63(1),p121-130.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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