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研究生:黃雅琪
論文名稱:時間序列迴歸參數之穩健估計
指導教授:周若珍周若珍引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立清華大學
系所名稱:統計學研究所
學門:數學及統計學門
學類:統計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2005
畢業學年度:93
語文別:中文
論文頁數:30
中文關鍵詞:最小平方法完全修正最小平方法M估計完全修正M 估計
外文關鍵詞:OLSFM-OLSM-estimatorFM-M
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摘要
迴歸分析自18世紀發展至今日,已成為重要的數據分析工具,被廣泛用於各領域。在某些假設下高斯馬可夫定理證明,最小平方估計為迴歸參數之最佳估計。然而資料往往無法滿足這些假設,導致最小平方估計的代表性不足。多位學者致力研究迴歸參數之穩健估計,並且發展參數之完全修正估計。本文主要探討迴歸參數之最小平方估計、穩健的M估計,與它們的完全修正估計。文中分別討論四種估計量與其漸進分配。透過模擬實驗,本文驗證在許多情況下,完全修正法確實可以大幅提高參數估計之精準度。本文亦依據此建議完全修正最小平方法,和完全修正M估計法適合使用的時機。實證部份以名目利率和通貨膨脹率驗證台灣經濟並未出現「費雪效果」。
目錄


第一章 序論 1
第二章 文獻回顧 5
第一節 最小平方法與完全修正最小平方法 5
第二節 M估計與完全修正M估計 9

第三章 模擬實驗 12
•小樣本的模擬實驗結果分析………………………………….. 14
•大樣本的模擬實驗結果分析………………………………….. 15

第四章 實證分析 19
•費雪效果……………………………………………………….. 19
•台灣經濟費雪效果實證……………………………………….. 20
•利率自由化的影響…………………………………………….. 22

第五章 結論 26
參考文獻 28
參考文獻


中文文獻
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